產(chǎn)物保險業(yè)之風(fēng)險管理-展示頁
2025-01-20 00:17本頁面
【正文】 ? 許多具有較佳風(fēng)險管理實(shí)務(wù)的企業(yè)，以公司經(jīng)濟(jì)價值於未來成長的不確定性來定義風(fēng)險 ? 經(jīng)濟(jì)價值觀點(diǎn)不同於一般會計(jì)原則以及監(jiān)理要求 風(fēng)險管理的架構(gòu)與執(zhí)行 風(fēng)險管理原則二：了解風(fēng)險承受度 20 ? 以風(fēng)險資本作為非預(yù)期損失的緩衝 ? 標(biāo)準(zhǔn)化的風(fēng)險量化方式可進(jìn)一步整合不同類別的風(fēng)險 風(fēng)險管理的架構(gòu)與執(zhí)行 風(fēng)險管理原則二：了解風(fēng)險承受度 21 ? 以本公司 2022年的風(fēng)險資本狀況為例 ： ? 產(chǎn)險公司的風(fēng)險主要為核保風(fēng)險、資產(chǎn)風(fēng)險 風(fēng)險管理的架構(gòu)與執(zhí)行 風(fēng)險管理原則二：了解風(fēng)險承受度 22 ? 風(fēng)險資本取決於企業(yè)的風(fēng)險承擔(dān)意願與風(fēng)險胃納 (Risk Appetite) ? 資本提供信評遭降級時或監(jiān)管干預(yù)時的緩衝保護(hù) ? 風(fēng)險調(diào)整定價策略包括資金成本的計(jì)算 風(fēng)險耗用資本，而資金本身有成本 風(fēng)險管理的架構(gòu)與執(zhí)行 風(fēng)險管理原則三：風(fēng)險資本與資金成本 23 ? 對監(jiān)理資本與信評資本進(jìn)行壓力測試，作為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險資本觀點(diǎn)外之補(bǔ)充 監(jiān)理資本 信評資本 風(fēng)險資本 觀點(diǎn) ? 清償能力 ? 信評等級 ? 經(jīng)濟(jì)觀點(diǎn) 方法 ? 內(nèi)部定義的壓力測試，如：股價大跌、巨災(zāi)事件等 ? 內(nèi)部定義的壓力測試，如：股價大跌、巨災(zāi)事件等 ? 內(nèi)部資本模型 內(nèi)涵 ? 警示系統(tǒng) ? 能維護(hù)清償能力之危機(jī)管理計(jì)畫 ? 整合於資本計(jì)畫中 ?警示系統(tǒng) ? 能維護(hù)信評等級之危機(jī)管理計(jì)畫 ? 整合於資本計(jì)畫中 ?價值基礎(chǔ)管理 (EVA) ? 資本配置 ? 風(fēng)險管理 風(fēng)險管理的架構(gòu)與執(zhí)行 風(fēng)險管理原則三：風(fēng)險資本與資金成本 24 ? 較佳風(fēng)險管理實(shí)務(wù)的企業(yè)進(jìn)行價值基礎(chǔ)管理 (Value Based Management) ? 風(fēng)險量化是進(jìn)行風(fēng)險報(bào)酬管理的關(guān)鍵要素 風(fēng)險調(diào)整後績效衡量(RAPM) 風(fēng)險調(diào)整資本(Riskadjusted Capital) 市場機(jī)會成本(Market Expectation) ? 將之整合於日常的預(yù)算 /計(jì)劃程序中 ? 將所創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價值與薪酬管理相連結(jié) 風(fēng)險管理的架構(gòu)與執(zhí)行 風(fēng)險管理原則三：風(fēng)險資本與資金成本 25 ? 設(shè)定限額以避免風(fēng)險過於集中 ? 利用再保險以達(dá)成風(fēng)險分散的最佳化 “分散 ”是風(fēng)險管理的關(guān)鍵原則 風(fēng)險管理的架構(gòu)與執(zhí)行 風(fēng)險管理原則四：風(fēng)險分散 26 ? 廣泛的限額系統(tǒng)協(xié)助業(yè)務(wù)組合之積極管理並限制於最大的風(fēng)險曝險量 ? 運(yùn)用限額將風(fēng)險容忍度轉(zhuǎn)化為實(shí)際的監(jiān)管行動基準(zhǔn)點(diǎn) 營運(yùn)帷幄 ? 風(fēng)險報(bào)酬的最佳化 ? 資本預(yù)算 (即有限資源的 分配 ) ? 定義並授予與營運(yùn)計(jì)畫相 符的風(fēng)險承擔(dān)能量 風(fēng)險控管 ? 於遭遇風(fēng)險事件時，啟動 預(yù)先制定的風(fēng)險降低措施 ? 避免非策略性之其他風(fēng)險 ? 風(fēng)險集中度之管理 ? 信用資產(chǎn)交易對象 ? 再保險交易對象 ? 風(fēng)險累積 (如巨災(zāi) ) 限額架構(gòu) 聚焦於價值管理 聚焦於風(fēng)險監(jiān)控 風(fēng)險管理的架構(gòu)與執(zhí)行 風(fēng)險管理原則四：風(fēng)險分散 27 ? 密切的限額監(jiān)控提供即時的管制行動 ?立即動作 ?防範(fàn)性管理 ?無動作 風(fēng)險管
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