課程介紹與風險管理ppt課件(編輯修改稿)
2025-02-06 23:10 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 風險（系統(tǒng)風險）與單個風險 中國金融理財標準委員會 (FPSCC) Copy Right 169。 FPSCC 11 風險定義 ? 作為風險管理對象的風險： －難以預期事件所造成的不確定的 經(jīng)濟損失 －包括直接的損失和間接的損失 －制度的風險 — 損失具有災害性 ? 作為保險應對的風險： － 意外事件造成的經(jīng)濟損失／人身傷害（純風險） 中國金融理財標準委員會 (FPSCC) Copy Right 169。 FPSCC 12 認識風險 －風險的規(guī)律 ? 發(fā)生的隨機性 ? 何時發(fā)生／什么形式 ? 獨立性與相關性 ? 獨立事件／負相關事件 ? 單個事件 (相對的 )不可預期性與大量觀察得出的規(guī)律性 ? 大數(shù)法則 ? 天災和 “ 人禍 ” 的作用 ?人們的行為，制度的缺陷往往引發(fā)事故或損失 ? 風險程度的度量 ? 概率 vs損失金額 ? 高風險 \高回報 vs低風險低回報 中國金融理財標準委員會 (FPSCC) Copy Right 169。 FPSCC 13 認識風險 大數(shù)法則 (Law of large numbers) N=10 N=100 N=1000 平均損失 ＞相同的平均損失 ＞不同的標準差 ＞不同的置信區(qū)間 中國金融理財標準委員會 (FPSCC) Copy Right 169。 FPSCC 14 認識風險 P 概率 L 損失程度（￥） 損失的兩種極端 : 概率低 ,損失巨大 經(jīng)常發(fā)生 ,損失不大 ?可承受的損失 災難性損失? 中國金融理財標準委員會 (FPSCC) Copy Right 169。 FPSCC 15 風險的后果 ? 直接財務 \經(jīng)濟上的損失 ? 間接的損失 ? 人身傷亡 ? 災難性后果 ? 精神與社會損失 ? 后果的承擔者 －所有者 －債權人 －員工／親屬 －消費者／客戶／行業(yè)／社會 中國金融理財標準委員會 (FPSCC) Copy Right 169。 FPSCC 16 對風險的主觀反映 ? 期望效用
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