商業(yè)銀行的負(fù)債管理(1)(編輯修改稿)
2025-02-06 13:49 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 某銀行通過(guò) 7%的存款利率吸收了 25萬(wàn)美元的新存款，銀行估計(jì)， 如果提供 %的利率，可籌集存款 50 萬(wàn)美元； 如果提供 8%的利率，可籌集存款 75 萬(wàn)美元； 如果提供 %的利率，可籌集存款 100 萬(wàn)美元； 如果提供 9%的利率，可籌集存款 125 萬(wàn)美元。 如果銀行貸款資產(chǎn)的收益率為 10%，由于貸款利率不隨貸款量的增加而增加，因此貸款利率就是貸款資產(chǎn)的邊際收益率， 請(qǐng)問(wèn)銀行的存款規(guī)模擴(kuò)張到什么程度可以獲得最大限度的利潤(rùn)？ 存款 利率（ %） 存款量 利息 成本 邊際 成本 新增 資金 邊際成本率（ %） 邊際收益率（ %） 利潤(rùn)額 （萬(wàn)元） 25 1 . 75 25 7 10 0 . 75 7 .5 50 3 . 75 2 . 00 25 8 10 1 . 25 8 .0 75 6 . 00 2 . 25 25 9 10 1 . 5 8 . 5 100 8 . 50 2 . 5 25 10 10 1 . 5 9 . 0 125 11 . 25 2 . 75 25 11 10 1 . 25 ?該方法有助于銀行經(jīng)理合理確定存款利率，決定存款規(guī)模可以擴(kuò)大到什么程度，并作為貸款定價(jià)基礎(chǔ)。 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng) 其他定價(jià)方法： ? 市場(chǎng)滲透存款定價(jià) ? 設(shè)計(jì)價(jià)格表細(xì)分存款客戶（有條件的定價(jià)） —— 依據(jù)客戶如何運(yùn)用存款來(lái)定價(jià)：如賬戶的交易次數(shù)、平均余額、存款期限 如銀行設(shè)計(jì)一份費(fèi)率表，規(guī)定存款余額高于某個(gè)最低水平，客戶可支付較低的費(fèi)用或不收費(fèi)，反之 …… 存款費(fèi)率表還可根據(jù)不同因素設(shè)計(jì)出不同的存款價(jià)格，如該賬戶交易的次數(shù)、一定期限內(nèi)的平均余額和存款期限 ? 上層客戶定價(jià)法： —— 針對(duì)事業(yè)有成的專業(yè)人士攬取高余額、低活動(dòng)性存款 ? 基于客戶整體關(guān)系的存款定價(jià)法： —— 依據(jù)客戶購(gòu)買的服務(wù)數(shù)量來(lái)制定存款價(jià)格。 ? （美）彼得 ?S?羅斯， 《 商業(yè)銀行管理 》 （第 5版）經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社 第三節(jié) 非存款性的資金來(lái)源 當(dāng)銀行存款的數(shù)量和增長(zhǎng)不足以滿足貸款和投資增長(zhǎng)時(shí)，銀行管理層怎么辦？ 如：一家銀行的企業(yè)和家庭客戶提出新貸款要求為 1億元，但依據(jù)存款部門的報(bào)告，目前只有 5000萬(wàn)元的新存款，如果管理層希望發(fā)放 1億元的新貸款，就必須找到另外的 5000萬(wàn)元。于是銀行的資金部門就必須迅速開始工作，通過(guò)吸收非存款資金解決問(wèn)題。 銀行可選擇的非存款資金來(lái)源有哪些呢？ 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng) 一、同業(yè)拆借 ? 含義： 同業(yè)拆借，是指經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)進(jìn)入全國(guó)銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)（以下簡(jiǎn)稱同業(yè)拆借市場(chǎng)）的金融機(jī)構(gòu)之間，通過(guò)全國(guó)統(tǒng)一的同業(yè)拆借網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行的無(wú)擔(dān)保資金融通行為。 ? 是流動(dòng)性盈余的金融機(jī)構(gòu)向流動(dòng)性短缺的金融機(jī)構(gòu)提供的短期信貸。 ? 從事同業(yè)拆借交易接受 中國(guó)人民銀行 的監(jiān)督和檢查。 ? 借管理辦法 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng) 市場(chǎng)準(zhǔn)入管理： 誰(shuí)批準(zhǔn)？市場(chǎng)主體有哪些？要具備條件？ 交易和清算： 交易： 同業(yè)拆借交易必須在全國(guó)統(tǒng)一的同業(yè)拆借網(wǎng)絡(luò)中進(jìn)行。 同業(yè)拆借交易以詢價(jià)方式進(jìn)行，自主談判、逐筆成交 同業(yè)拆借利率 交易合同 清算： 人行的大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)辦理、轉(zhuǎn)賬支票； 風(fēng)險(xiǎn)控制 拆入資金用途 ：商業(yè)銀行同業(yè)拆借的拆入資金用途應(yīng)符合《 中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法 》 的有關(guān)規(guī)定 。 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng) 同業(yè)拆借的期限
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