raroc風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益計(jì)算操作培訓(xùn)(編輯修改稿)
2025-02-06 12:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 二、直接進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)計(jì)算器，通過擴(kuò)展錄入按鈕，得到經(jīng)濟(jì)資本、預(yù)期損失余額，再計(jì)算 RAROC值。 進(jìn)入經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算器 計(jì)算 EC 點(diǎn)擊查詢債項(xiàng)信息按鈕，進(jìn)入后點(diǎn)擊新增按鈕，錄入新 增債項(xiàng)信息。 點(diǎn)擊保存按鈕后，點(diǎn)擊返回，選中該筆業(yè)務(wù)再點(diǎn)擊計(jì)算 按鈕，得到新增債項(xiàng)的 LGD(違約損失率 )、 EC。 風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)計(jì)算器 查看客戶的 RAROC值 選中客戶，點(diǎn)擊新增業(yè)務(wù)測算按鈕，進(jìn)入后點(diǎn)擊新增 按鈕，點(diǎn)擊經(jīng)濟(jì)資本擴(kuò)展錄入按鈕，錄入新增債項(xiàng)信息 錄入界面如下圖所示，點(diǎn)擊計(jì)算 點(diǎn)擊計(jì)算后的畫面，再根據(jù)情況錄入其他項(xiàng)。 錄入完畢，點(diǎn)擊保存，點(diǎn)擊計(jì)算客戶 RAROC按鈕 新客戶的 RAROC計(jì)算 新客戶的 RAROC計(jì)算通過各類快速計(jì)算器來實(shí)現(xiàn)。并 且可以通過繼續(xù)計(jì)算器來引用前面步驟的計(jì)算結(jié)果， 提高計(jì)算效率。 案例 2 ? 汽車零部件及配件制造行業(yè)的某中小型企業(yè)客戶，日常經(jīng)營 周轉(zhuǎn)需求，擬在我行辦理流動(dòng)資金貸款 1000萬元，期限 1 年，貸款利率 %。 ? 客戶評(píng)級(jí) aa+， ? 違約概率（ PD）： 1% PRMS快速計(jì)算器 違約風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)算器 PRMS快速計(jì)算器 違約損失率快速計(jì)算器 PRMS快速計(jì)算器 經(jīng)濟(jì)資本快速計(jì)算器 表內(nèi) 表外 表內(nèi) 表外 28,870 763, PRMS快速計(jì)算器 風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)快速計(jì)算器 一、組合風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)簡要介紹 二、 RAROC計(jì)算操作介紹及演示 三、 RAROC計(jì)算的幾種應(yīng)用以及需注意的問題 四、總行對(duì) RAROC應(yīng)用要求 問題 1：貸款定價(jià)是否合理？ ? EVA0， RAROC11%（比較標(biāo)準(zhǔn) 1，保本要求） 企業(yè)規(guī)模 平均 RAROC 特大型 % 大型 % 中型 % 中小型 % 小型 % 微小型 % 授信品種 平均 RAROC 流動(dòng)資金貸款 % 基本建設(shè)貸款 % 人民幣額度貸款 % 商用物業(yè)抵押貸款 % 所屬行業(yè) 平均 RAROC 交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) % 問題 2：貸款定價(jià)是否合理？（比較標(biāo)準(zhǔn) 2，平均收益） 問題 2：行業(yè)平均收益的數(shù)據(jù)在哪里找？ 問題 2：產(chǎn)品平均收益的數(shù)據(jù)在哪里找？ 問題 2：各行平均收益的數(shù)據(jù)在哪里找？ 問題 2：貸款定價(jià)是否合理？ ? 要達(dá)到平均 RAROC水平，貸款利率應(yīng)該是多少？ ? 中小企業(yè)平均 RAROC=%（稅后） ? 資本經(jīng)濟(jì)利潤率 =%/%/=% ? 貸款利率 =？ 解決方案（增加抵押物） ? 方案
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