收益波動率計算ppt課件(編輯修改稿)
2025-05-27 18:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 收益圖，圖 。%macro a(x)。proc gplot data=log_ret。plot ramp。x*Date=1 。symbol1 v=none i=join r=1 c=black line=1。%mend a。%a(Stk000001)。run。圖 。圖 深發(fā)展日收益時序圖三種模型求得的波動率時序圖，圖 —— 圖 。圖 簡單加權(quán)移動平均 (SMA)模型求得深發(fā)展日收益波動率時序圖圖 指數(shù)加權(quán) (EWMA)模型求得深發(fā)展日收益波動率時序圖圖 GARCH(1,1)模型求得深發(fā)展日收益波動率時序圖圖 三種模型求得深發(fā)展日收益波動率時序圖實線為簡單加權(quán)移動平均（ SMA）模型結(jié)果圖，虛線為指數(shù)加權(quán)（ EWMA）模型結(jié)果圖，點線為 GARCH(1,1)模型結(jié)果圖 。多個股票波動率計算利用簡單加權(quán)移動平均（ SMA）模型計算日波動率。將日對數(shù)收益率 5, 10, 20天交疊滾動，輸出日波動率數(shù)據(jù)集： sma_05； sma_10； sma_20。上述三個數(shù)據(jù)集的變量包括：日期、用移動平均法計算的全部 A股股票的日波動率。計算上述三個數(shù)據(jù)集日波動率在全樣本期的均值、最大、最小值，輸出數(shù)據(jù)集： sma_051； sma_101；sma_201。上述三個數(shù)據(jù)集的變量包括：股票代碼、股票名稱、樣本數(shù)、樣本期波動率均值、最大值和最小值。生成宏文本文件： data a。set 。a=39。%a(39。b=39。,39。c=39。)。39。 。file 。 mac=a||’Stk’||stkcd||b||lstknm||c。put mac 。run。計算程序（一個非常值得參考的程序）：options nodate nonotes nosource。filename mac 。%macro b(aa,bb,cc)。data sma_amp。aa(keep=Date)。set 。where 2022=year(Date)=2022。 /*其他時間區(qū)間可修改此處 */data sma_amp。bb。set sma_amp。bb。delete。%macro a(x,y)。data a。set ResDat
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