經(jīng)濟(jì)預(yù)測線性回歸分析法(編輯修改稿)
2024-11-13 01:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 Y?Y?Y?Y? X X X X X X Y Y Y Y Y Y (a)r=+1 (b)r接近于 +1 (c)r逐漸變小 (d)r=0 (e)r接近于 1 (f)r=1 三 相關(guān)系數(shù) 1 離差平方和的分解 觀察值的取值大小是上下波動(dòng)的 ， 這種現(xiàn)象稱為變差 ，原因有兩個(gè)： ① 受自變量變動(dòng)的影響 ， 即 x取值的不同 ②其他因素的影響 。 為了分析這兩方面的影響 ， 需對(duì)總變差進(jìn)行分解 。 總變差 =∑( Yi )178。,其可分解為 ， ∑( Yi )178。+∑( )178。=∑(Yi )178。, 其中 ∑( Yi )178。表示剩余變差 ， ∑( )178。表示回歸變差 。 YY? Y? Y YY?Y? Y2 可決系數(shù) R178。 R178。=回歸變差 /總變差； R178。=∑( )178。/∑(Yi )178。， 3 根據(jù)可決系數(shù)可以求出相關(guān)系數(shù) R， 當(dāng) R=0稱為零相關(guān) ，當(dāng) ∣ R∣= 1稱為完全相關(guān) ， 當(dāng) 0|R|1稱為普通相關(guān) . 四 顯著性檢驗(yàn) 最常用的顯著性檢驗(yàn)是相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)法 ， 步驟如下： 1 按公式計(jì)算相關(guān)系數(shù) 2根據(jù)回歸模型的自由度和給定的顯著性水平
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