s金融衍生產(chǎn)品第五講(編輯修改稿)
2024-11-12 16:44 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 105 100 110 100 ? 與前圖相同 17 c delta gamma theta vega S K r Tt sigma 100 90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 90 到期日對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響（實(shí)值） ? 到期日越長期權(quán)價(jià)格越高 ? Delta減小、 Theta減小、 Vega增大。 18 到期日對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響（兩平） c delta gamma theta vega S K r Tt sigma 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ? 時(shí)間越長， Delta增大、 Vega增大 ? Theta減小 19 c delta gamma theta vega S K r Tt sigma 90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 到期日對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響（虛值） ? 波動(dòng)率通過 Vega影響期權(quán)價(jià)格 20 波動(dòng)率對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響（實(shí)值） c delta gamma theta vega S K r Tt sigma 100 90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 90 100 90 ? Theta、 Vega隨波動(dòng)率增大 ? 期權(quán)價(jià)格隨波動(dòng)率增大 21 波動(dòng)率對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響（兩平） c delta gamma theta vega S K r Tt
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