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正文內(nèi)容

招商銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理(編輯修改稿)

2024-10-15 15:04 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 性風(fēng)險(xiǎn)較小,壓力測(cè)試結(jié)果顯示,招商銀行有能力應(yīng)對(duì)中度情景下的流動(dòng)性風(fēng) 險(xiǎn)。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)比 浦發(fā)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于利率和匯率風(fēng)險(xiǎn)。在交易賬戶方面,公司的 外匯做市商交易嚴(yán)格限定在各類(lèi)敞口限額之內(nèi),主要持有遠(yuǎn)期 (掉期 )類(lèi)外匯衍 生交易的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敞口,復(fù)雜和奇異類(lèi)衍生工具因?qū)嵭斜硨?duì)背平盤(pán),并不產(chǎn)生市 場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敞口 。在銀行賬戶方面,公司持有的本、外幣債券的利率風(fēng)險(xiǎn)、敏感性分 析以及全行匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口等指標(biāo)均體現(xiàn)在公司定期編制的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中。公司 已初步建立了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系,并根據(jù)業(yè)務(wù) 發(fā)展不斷提高市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理水平和 對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制的能力。公司主要采用限額管理、利率敏 感分析、壓力測(cè)試等方法定期計(jì)量和監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 。運(yùn)用利率掉期、遠(yuǎn)期等金融 衍生產(chǎn)品工具的組合,實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和對(duì)沖,以有效控制全行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 。加 強(qiáng)全行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析,定期通過(guò)獨(dú)立報(bào)告路徑提交市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告。 招商銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于資產(chǎn)、負(fù)債的基差風(fēng)險(xiǎn)、重定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲 線風(fēng)險(xiǎn)、期權(quán)風(fēng)險(xiǎn),其中,基差風(fēng)險(xiǎn)是本公司面臨的主要利率風(fēng)險(xiǎn),其次是重 定價(jià)風(fēng)險(xiǎn),收益曲線風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。遵循穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)偏好, 在可承 受的利率風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi),實(shí)現(xiàn)凈利息收入和凈現(xiàn)值平穩(wěn)增長(zhǎng)是本公司利率風(fēng)險(xiǎn)管理 的總體目標(biāo)。本公司主要采用情景模擬分析、重定價(jià)缺口分析、久期缺口分析等 方法來(lái)計(jì)量并研究銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn),并結(jié)合壓力測(cè)試結(jié)果來(lái)管理其尾部風(fēng)險(xiǎn)。 招商銀行主要采用外匯敞口分析、敏感性分析、壓力測(cè)試和 VAR 來(lái)計(jì)量匯率風(fēng) 險(xiǎn)。 操作風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)比 浦發(fā)銀行借鑒國(guó)際上較好商業(yè)銀行內(nèi)控管理的經(jīng)驗(yàn),通過(guò)梳理業(yè)務(wù)和管理流 程,識(shí)別評(píng)估各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn),已在全行范圍內(nèi)建立起“系統(tǒng)、透明、文件化”的內(nèi)控 體系。開(kāi)展內(nèi)控體系文件的持續(xù)更新工作, 擴(kuò)大內(nèi)控體系文件的覆蓋范圍,確保 全行內(nèi)控體系整體框架的有效性、適宜性和完整性,實(shí)現(xiàn)內(nèi)控體現(xiàn)建設(shè)向持續(xù)改 進(jìn)的常態(tài)化管理過(guò)渡,為建立內(nèi)控持續(xù)改進(jìn)長(zhǎng)效機(jī)制奠定基礎(chǔ)。公司積極致力于 操作風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制建設(shè)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的需要,借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),制定了系統(tǒng) 完整的操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策,明確系統(tǒng)化操作風(fēng)險(xiǎn)管理的整體框架、運(yùn)行機(jī)制、量 化評(píng)估方法、報(bào)告程序以及預(yù)警機(jī)制。針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)多發(fā)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,及時(shí)研究 分析該業(yè)務(wù)領(lǐng)域的操作風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式、形成原因,提出針對(duì)性措施建議,發(fā)布操 作風(fēng)險(xiǎn)提示。開(kāi)展操作風(fēng)險(xiǎn)管理前沿研究探索,建立 并實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估與 監(jiān)測(cè)報(bào)告制度。 招商銀行以實(shí)施巴塞爾新資本協(xié)議為契機(jī),從完善組織架構(gòu)、開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、 開(kāi)發(fā)管理工具、制定和完善相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理政策等多個(gè)方面著手,結(jié)合強(qiáng)化內(nèi)部控 制、進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)排查、提升員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和能力、實(shí)施嚴(yán)格的問(wèn)責(zé)制等手 段,大力提升該行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的能力和有效性。首先在總行層面成立了獨(dú)立的 操作風(fēng)險(xiǎn)管理部,其職責(zé)主要是牽頭管理全行的操作風(fēng)險(xiǎn),推行全行的操作風(fēng)險(xiǎn) 管理體系建設(shè)。其次是根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量指引》 中“標(biāo)準(zhǔn)法”的規(guī)定,招商銀行完成了操作風(fēng) 險(xiǎn)監(jiān)管資本的計(jì)量工作,包括集團(tuán) 層面和法人層面的計(jì)量。再次是積極開(kāi)展操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)項(xiàng)目以及信息科 技風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)項(xiàng)目等。最后進(jìn)行了信息系統(tǒng)應(yīng)急演練,次數(shù)達(dá) 87 次,基 本覆蓋了全行重要的信息系統(tǒng)。 其他風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)比 其他風(fēng)險(xiǎn)主要是指合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)等。對(duì)于法 律風(fēng)險(xiǎn)的管理,浦發(fā)銀行已建立全面的法律風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu),不斷充實(shí)法律專(zhuān) 業(yè)人員隊(duì)伍,并己基本建立內(nèi)部法律事務(wù)操作平臺(tái)和流程控制,從而有效地控制 了各類(lèi)業(yè)務(wù)的法律風(fēng)險(xiǎn),法律審查部門(mén)及法律人員已經(jīng)成為新業(yè)務(wù)以及 傳統(tǒng)業(yè)務(wù) 創(chuàng)新過(guò)程中,對(duì)業(yè)務(wù)的法律風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)管理制度、操作流程進(jìn)行評(píng)估論證的必 要參與者,形成了相關(guān)的研討、會(huì)簽、會(huì)審制度。除日常業(yè)務(wù)外,公司為日常行 政管理及參與的其他各類(lèi)社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)也提供了積極有效的法律保障,有效降低 法律風(fēng)險(xiǎn)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)方面,浦發(fā)銀行充分考慮經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì),制定 了打造現(xiàn)代金融服務(wù)企業(yè)的戰(zhàn)略定位,戰(zhàn)略定位與戰(zhàn)略環(huán)境整體上相適應(yīng)。 對(duì)于合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的管理,招商銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過(guò)建立健全合規(guī)風(fēng) 險(xiǎn)管理機(jī)制,實(shí)現(xiàn)對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的有效識(shí)別和管理,確保依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。招商銀行 建立了 完整、有效的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理體系,搭建起了由總分行合規(guī)管理委員會(huì)、合 規(guī)負(fù)責(zé)人、合規(guī)官、法律與合規(guī)部門(mén)、分行各管理部門(mén)與各支行合規(guī)督導(dǎo)官組成 的網(wǎng)狀管理組織架構(gòu),建立了合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理三道防線和雙線矩陣式報(bào)告機(jī)制,并 通過(guò)不斷改進(jìn)和完善合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的工作機(jī)制和管理程序,實(shí)現(xiàn)對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的有 效管控。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理作為招行治理及全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分,覆蓋 招商銀行的所有行為、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和業(yè)務(wù)領(lǐng)域,并通過(guò)建立和制定聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理相 關(guān)制度和要求,主動(dòng)、有效地防范聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)聲譽(yù)事件,最大程度地減少損 失和負(fù)面影響。 招商銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題 缺乏核心的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理文化 風(fēng)險(xiǎn)管理文化是商業(yè)銀行文化體系特有的組成部分,是一種整合現(xiàn)代商業(yè)銀 行風(fēng)險(xiǎn)管理理念、經(jīng)營(yíng)思想與風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境等要素于一體的文化。先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管 理文化能夠成為商業(yè)銀行的堅(jiān)強(qiáng)后盾,這種文化的特點(diǎn)是適應(yīng)銀行的經(jīng)營(yíng)環(huán)境并 結(jié)合現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段。落后的、不科學(xué)的、缺乏有效監(jiān)督的風(fēng)險(xiǎn)管理文化將會(huì) 成為銀行發(fā)展的絆腳石。通過(guò)對(duì)招商銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理文化的認(rèn)識(shí),本文發(fā)現(xiàn)招 商銀行尚未形成統(tǒng)一的核心的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理文化。首先表現(xiàn)在對(duì)已經(jīng)沉淀的風(fēng)險(xiǎn) 管理教 訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)的提煉不夠,沒(méi)有把這些經(jīng)驗(yàn)上升到文化層面上來(lái)。其次表現(xiàn)在 招商銀行各層級(jí)以及中東西部地區(qū)的管理員風(fēng)險(xiǎn)管理偏好和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)不統(tǒng)一 上,風(fēng)險(xiǎn)偏好的不同導(dǎo)致信貸風(fēng)險(xiǎn)管理政策也不同,這影響了總行管理政策的貫 徹和執(zhí)行。最后表現(xiàn)在招商銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理文化尚處于起步階段,沒(méi)有具體 的落實(shí)到制度層面,可執(zhí)行力比較低。 近年來(lái)招商銀行的漸進(jìn)式改革已初見(jiàn)成效,抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力得到了很大的提 高,成功的抵御了金融危機(jī)的打擊。招商銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍的不斷擴(kuò)張,面臨的 風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越復(fù)雜,而風(fēng)險(xiǎn)管理本身是一項(xiàng)經(jīng)驗(yàn)導(dǎo)向、技術(shù)依賴(lài)性 強(qiáng)、系統(tǒng)綜合性 強(qiáng)的工作,一般員工特別是信貸一線員工難以平衡風(fēng)險(xiǎn)控制與利潤(rùn)目標(biāo)之間的矛 盾。因此招商銀行全體從業(yè)人員特別是一線信貸員工以及高層管理者需要轉(zhuǎn)變風(fēng) 險(xiǎn)管理理念,從上自下的貫徹風(fēng)險(xiǎn)管理政策。信貸風(fēng)險(xiǎn)管理理念是信貸風(fēng)險(xiǎn)管理 文化的核心,統(tǒng)一理念的形成對(duì)于文化的形成具有重要的導(dǎo)向作用。 缺乏合理的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu) 招商銀行的總行風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)是該行風(fēng)險(xiǎn)管理最高權(quán)力機(jī)構(gòu),在董事 會(huì)批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、政策及權(quán)限框架內(nèi),負(fù)債審議并決策該行重大信用 風(fēng)險(xiǎn)管理政策,審議復(fù)雜信貸項(xiàng)目。招商銀行按照 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況和權(quán)限體系 對(duì)授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)審議,決策機(jī)構(gòu)包括 :總行風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)、總行 專(zhuān)業(yè)審貸會(huì)、分行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。這就是招商銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu), 該架構(gòu)還存在著一些問(wèn)題,不是非常合理和完善,主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。 首先表現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)的全面性上,風(fēng)險(xiǎn)管理政策缺乏自上而下 執(zhí)行的一種組織安排。雖然招商銀行在總行設(shè)立了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操 作風(fēng)險(xiǎn)以及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等不同的管理機(jī)構(gòu),并且制定了基本統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理政 策,但是由于缺乏自上而下的組織,導(dǎo)致政策的執(zhí)行在招商銀行各個(gè)分行上 大打折扣。分行 更重視的是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的管理,而忽視了其他風(fēng)險(xiǎn)的管理。 其次表現(xiàn)為招商銀行的各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)獨(dú)立性不強(qiáng),一二級(jí)分行的風(fēng)險(xiǎn)管 理部門(mén)獨(dú)立性不強(qiáng)。招商銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是總行風(fēng)險(xiǎn)控制委員 會(huì),負(fù)責(zé)審議并決定該行重大風(fēng)險(xiǎn)管理政策,而一二級(jí)分行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén) 必須與總行一致,一二級(jí)分行沒(méi)有自己獨(dú)立的管理權(quán)限。最后變現(xiàn)為招商銀 行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)業(yè)性不是很強(qiáng),缺乏專(zhuān)業(yè)性的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。 缺乏完善的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理流程 招商銀行根據(jù)信貸管理水平、借款人信用等級(jí)、授信擔(dān)保條件三個(gè)維度 制定完整的信貸 審批授權(quán)體系,同時(shí)遵循審貸分離的原則,嚴(yán)格執(zhí)行貸款調(diào) 查、貸時(shí)審查、貸后檢查“三查”流程,根據(jù)信貸業(yè)務(wù)各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié), 制定相互制約的工作崗位及職責(zé)。并通過(guò)明確的責(zé)任追究制度,確保信用風(fēng) 險(xiǎn)管理流程的有效實(shí)施料。但相對(duì)于先進(jìn)商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理流程來(lái)說(shuō), 招商銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理流程還不是很完善,主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。 首先表現(xiàn)在招商銀行尚未在客戶細(xì)分的基礎(chǔ)上實(shí)行差別化的授信流程以 及風(fēng)險(xiǎn)管理政策,沒(méi)有充分重視“以客戶為中心”的理念。東亞銀行針對(duì)不 同的客戶如企業(yè)及銀行客戶、零售貸款等采取不同的授信流程 和風(fēng)險(xiǎn)管理辦 法。其次表現(xiàn)在招商銀行的信貸業(yè)務(wù)盡職調(diào)查深度不夠,信貸人員比較注重 價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)而忽視了客戶質(zhì)量的審查,產(chǎn)品和服務(wù)方式單一。最后現(xiàn)在在招商 銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理忽視貸前調(diào)查,注重貸后監(jiān)控,導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)的動(dòng)態(tài)失 衡。 缺乏先進(jìn)的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù) 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)不是很先進(jìn),對(duì)客戶主要進(jìn)行定性分 析,缺乏定量分析的基礎(chǔ)和方法,招商銀行同樣如此。國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)的信貸風(fēng)險(xiǎn) 度量模型主要分為三類(lèi),一是專(zhuān)家方法,二是評(píng)級(jí)法方法,三是信用評(píng)分方 法。專(zhuān)家方法專(zhuān)家方法一般采
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