【文章內(nèi)容簡介】 ，不同的研究者依據(jù)不同的先驗理論，就會設(shè)定不同的模型。 – 破壞了模型隨機擾動項的“源生性”，隨機擾動項可能違背 GaussMarkov假設(shè)和正態(tài)性假設(shè)。 ? 結(jié)論： – 計量經(jīng)濟學(xué)模型描述的是現(xiàn)實的經(jīng)濟世界，經(jīng)濟學(xué)理論描述的是理想的經(jīng)濟世界。 – 經(jīng)濟學(xué)理論揭示的變量之間的關(guān)系以其它因素不變?yōu)榧僭O(shè)，現(xiàn)實經(jīng)濟生活中所有因素同時變化。 – 經(jīng)濟學(xué)理論不能作為計量經(jīng)濟學(xué)總體模型設(shè)定的導(dǎo)向。 ? 對計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定先驗理論導(dǎo)向的批評并不意味完全否定經(jīng)濟學(xué)理論在模型設(shè)定中的作用。 – 描述理想經(jīng)濟世界的經(jīng)濟學(xué)理論可以指導(dǎo)我們正確分析現(xiàn)實經(jīng)濟世界的動力學(xué)關(guān)系； – 簡潔的經(jīng)濟學(xué)理論至少揭示了 “ 一般 ” 經(jīng)濟系統(tǒng)中的一部分經(jīng)濟關(guān)系。 – 經(jīng)濟學(xué)理論將作用于經(jīng)濟關(guān)系分析，而不是直接作用于模型總體設(shè)定。 ? 例： 《 經(jīng)濟研究 》 論文 – 在一篇實證研究我國貨幣 — 產(chǎn)出非對稱影響關(guān)系的論文中，模型系統(tǒng)中包括的變量有表示產(chǎn)出的實際工業(yè)產(chǎn)出指數(shù)、表示貨幣的 M1和表示價格的消費價格指數(shù)，而貨幣流通速度被合理地省略了。 – 所依據(jù)的是經(jīng)典的貨幣需求理論。 – 問題： 經(jīng)典的貨幣需求理論是否反映我國的實際？以此作為描述貨幣 — 產(chǎn)出關(guān)系的總體模型設(shè)定的依據(jù)是否可靠？ ? 例： 《 經(jīng)濟研究 》 論文 – 在一篇關(guān)于人民幣匯率的均衡、失調(diào)、波動與調(diào)整的論文中，作者通過理論分析和經(jīng)驗檢驗，得到描述實際匯率與相對供給、相對需求之間長期均衡關(guān)系的模型，并在此基礎(chǔ)上建立了反映短期變化之間關(guān)系的誤差修正模型。 – 顯然，經(jīng)典的匯率決定理論在該模型總體設(shè)定中起了導(dǎo)向作用。 – 問題： 經(jīng)典的匯率決定理論是否反映我國的實際？以此作為選擇模型變量的依據(jù)是否可靠？ 能否以數(shù)據(jù)關(guān)系為導(dǎo)向設(shè)定模型？ ? 現(xiàn)代時間序列計量經(jīng)濟學(xué)的數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向。 – 對先驗理論導(dǎo)向的批評 – VAR – 單位根檢驗與協(xié)整檢驗 ? 問題的本質(zhì) – 數(shù)據(jù)關(guān)系是經(jīng)濟關(guān)系的必要條件而不是充分條件。 ? 典型錯誤： – 夸大因果關(guān)系檢驗的功能。 – 夸大協(xié)整檢驗的功能：誤將協(xié)整方程作為均衡方程。 ? 例題： 在一項關(guān)于我國城鎮(zhèn)居民收入的研究中，作者對城鎮(zhèn)居民人均收入和農(nóng)村居民人均消費兩個時間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行了嚴(yán)格的統(tǒng)計分析。 – 首先進(jìn)行單位根檢驗，發(fā)現(xiàn)它們都是 2階單整序列。 – 然后進(jìn)行 Granger因果關(guān)系檢驗，發(fā)現(xiàn)在 5%的顯著性水平上，城鎮(zhèn)居民人均收入是農(nóng)村居民人均消費的Granger原因。 – 最后進(jìn)行協(xié)整檢驗，發(fā)現(xiàn)它們之間存在（ 2， 2）階協(xié)整。 – 于是得到了描述二者之間長期均衡關(guān)系的模型：農(nóng)村居民人均消費＝ +。 – 更進(jìn)一步指出，城鎮(zhèn)居民人均收入提高 100元，可以使得農(nóng)村居民人均消費提高 。 ? 這個結(jié)論顯然是錯誤的，但是所有統(tǒng)計檢驗卻是嚴(yán)格的。問題在哪里？ ? 正確認(rèn)識數(shù)據(jù)關(guān)系的作用： – 由于對實體之間的動力學(xué)關(guān)系認(rèn)識永遠(yuǎn)難以達(dá)到完備的境界，人們很難準(zhǔn)確地確定模型的函數(shù)形式。 – 單位根檢驗和協(xié)檢驗理論，乃至整個計量經(jīng)濟學(xué)方法，給出了探索特定因素組函數(shù)關(guān)系的有效工具。 – 在此過程中，雖然實體之間的動力學(xué)關(guān)系分析是必要的，但數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向的統(tǒng)計方法則能發(fā)揮強大作用。 總體模型正確設(shè)定的依據(jù)是什么？ ? 模型總體設(shè)定的本質(zhì) ? 回答：如何從經(jīng)歷到的過去、特殊、局部，推論到?jīng)]有經(jīng)歷到的未來、一般、整體？ – 計量經(jīng)濟學(xué)基于統(tǒng)計抽樣形成的經(jīng)驗數(shù)據(jù)，運用隨機數(shù)學(xué)分析工具完成或然知識的建構(gòu)，并按照統(tǒng)計意義的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評價，在回避了休謨質(zhì)疑的同時，也規(guī)避了陷入不可知論的危險。 – 計量經(jīng)濟學(xué)作為統(tǒng)計推斷的知識，應(yīng)當(dāng)符合科學(xué)的基本原則 —— 獨立于研究者、獨立于樣本、具有超越特定時間和空間的某種程度的必然性和普遍性。 – 統(tǒng)計推斷邏輯的嚴(yán)密性，只能盡可能防止在統(tǒng)計推斷過程中出現(xiàn)新的錯誤，但并不足以為計量經(jīng)濟學(xué)知識提供依據(jù)。 – 對計量經(jīng)濟學(xué)知識依據(jù)的追問，仍然要溯及統(tǒng)計推斷的前提 —— 總體設(shè)定。 – 因此，總體設(shè)定過程的可靠性，決定了計量經(jīng)濟學(xué)知識的可靠性。 ? 關(guān)于計量經(jīng)濟學(xué)模型總體設(shè)定的討論，必須首先回答： – 要確定的是經(jīng)濟主體內(nèi)在的本質(zhì)意義的屬性，還是經(jīng)濟主體之間的關(guān)系意義的屬性。 – 要確定的是主體之間的動力學(xué)關(guān)系，還是作為主體經(jīng)濟活動結(jié)果的經(jīng)濟變量之間的數(shù)據(jù)關(guān)系。 ? 計量經(jīng)濟學(xué)模型分析的目的： – 不是為了確定在主體關(guān)系意義上無所指的經(jīng)濟變量之間的關(guān)系。經(jīng)濟變量及相關(guān)數(shù)據(jù)是經(jīng)濟主體活動的結(jié)果，脫離主體互動關(guān)系建構(gòu)的變量，不過是純粹的數(shù)字。 – 而是為了發(fā)現(xiàn)塑造整個經(jīng)濟世界的經(jīng)濟主體之間的互動規(guī)律。 ? 關(guān)系論： – 主體的任何行為，都應(yīng)在主體和其身處的環(huán)境之間尋找原因。都必然由主體與其身處的環(huán)境之間的作用引起。 – 經(jīng)濟主體與其身處的環(huán)境之間的動力學(xué)過程，是真正的數(shù)據(jù)生成過程。 – 無論先驗理論導(dǎo)向，還是數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向，模型總體設(shè)定所忽視的正是經(jīng)濟主體之間的動力學(xué)關(guān)系。 ? 實現(xiàn)先驗理論導(dǎo)向和數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向的綜合 – 以經(jīng)濟主體與環(huán)境之間的動力學(xué)關(guān)系分析為基礎(chǔ)和前提，基于該動力學(xué)過程生成的數(shù)據(jù)，以數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析為必要條件，驗證 并確定經(jīng)濟主體與環(huán)境的互動關(guān)系，正是計量經(jīng)濟學(xué)總體模型所要界定的因果關(guān)系。 – 只有動力學(xué)關(guān)系的理論分析，沒有基于統(tǒng)計相關(guān)性的經(jīng)驗支持，是無法確認(rèn)這樣的動力學(xué)關(guān)系的。同樣，只有數(shù)據(jù)關(guān)系的統(tǒng)計分析，沒有具有良好的公度性的動力學(xué)關(guān)系理論框架，會使統(tǒng)計分析進(jìn)入歧途。 ? “ 經(jīng)濟主體動力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向 ” 分析框架 ? 以經(jīng)濟主體的動力學(xué)關(guān)系為導(dǎo)向設(shè)定的總體回歸模型，毫無疑問滿足上述的 “ 現(xiàn)實性 ” 原則和 “ 統(tǒng)計檢驗必要性 ”原則。 ? 如何保證滿足 “ 唯一性 ” 和 “ 一般性 ” 原則？ – 仍然需要檢驗。 – 檢驗的準(zhǔn)則就是總體模型隨機擾動項的源生性和正態(tài)性。 – 中心極限定理仍然居于十分重要的地位。 隨機擾動與隨機誤差等同嗎？ ? 源生的隨機擾動 – 隨機擾動項在計量經(jīng)濟學(xué)模型中占據(jù)特別重要的地位 。 – 隨機擾動項具有源生性。 ? 在模型正確設(shè)定的前提下，無數(shù)不顯著因素對被解釋變量的影響的集合。 ? 客觀存在的。 – 在基于隨機抽樣的截面數(shù)據(jù)的經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型中，源生的隨機擾動項滿足 Gauss假設(shè)和服從正態(tài)分布。 ? : – “在確定性模型中引入隨機擾動，并不是為了掩蓋確定性模型的不足之處。 ” – “ 如果所謂的未被解釋的隨機擾動并不是真正的不能被解釋的因素，模型就是不適當(dāng)?shù)摹?” ? 衍生的隨機誤差 – 定義為 “ 被解釋變量觀測值與它的期望值之間的離差 ”。 – 具體內(nèi)容的解釋 ： “ 無數(shù)非顯著因素對被解釋變量的影響 ” 、 “ 變量觀測值的觀測誤差的影響 ” 、 “ 模型關(guān)系的設(shè)定誤差的影響 ” 等。 – stochastic disturbance term ≠ stochastic error term ? 隨機誤差項是否滿足 Gauss假設(shè)以及正態(tài)性假設(shè)？ – (2021) ：鑒于我們對隨機誤差來源的描述，中心極限定理的條件一般都成立，至少近似成立，因此正態(tài)假定在多數(shù)情況下也都是合理的。 – 數(shù)學(xué)證明和模擬檢驗發(fā)現(xiàn)，在大多數(shù)情況下，確定性誤差導(dǎo)致隨機擾動項對 Gauss假設(shè)以及正態(tài)性假設(shè)的違背。 ? 正態(tài)性假設(shè)的違背： – 當(dāng)存在模型關(guān)系誤差時，如果解釋變量是隨機的，隨機誤差項的正態(tài)性將得不到保證。 – 當(dāng)模型遺漏了顯著的變量，如果遺漏的變量是非正態(tài)的隨機變量，隨機誤差項將不具有正態(tài)性