eviews序列的統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)和分布(編輯修改稿)
2024-09-25 10:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ???2,1,03,2,1,011lTxxyylTyyxxlclttlTtlttlTtxy 注意與自相關(guān)不同，交叉相關(guān)不必圍繞滯后期對稱。交叉相關(guān)圖中的虛線是二倍的標(biāo)準(zhǔn)差，近似計(jì)算。 24 居民消費(fèi)（ CS）和 GDP的交叉相關(guān)系數(shù) 25 第三章 基本回歸模型 經(jīng)濟(jì)計(jì)量研究始于經(jīng)濟(jì)學(xué)中的理論假設(shè)，根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論設(shè)定變量間的一組關(guān)系，如消費(fèi)理論、生產(chǎn)理論和各種宏觀經(jīng)濟(jì)理論，對理論設(shè)定的關(guān)系進(jìn)行定量刻畫，如消費(fèi)函數(shù)中的邊際消費(fèi)傾向、生產(chǎn)函數(shù)中的各種彈性等進(jìn)行實(shí)證研究。單方程回歸是最豐富多彩和廣泛使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)之一。本章介紹 EViews中基本回歸技術(shù)的使用，說明并估計(jì)一個(gè)回歸模型，進(jìn)行簡單的特征分析并在深入的分析中使用估計(jì)結(jié)果。隨后的章節(jié)討論了檢驗(yàn)和預(yù)測，以及更高級，專業(yè)的技術(shù)，如加權(quán)最小二乘法、二階段最小二乘法(TSLS)、非線性最小二乘法、 ARIMA/ARIMAX模型、GMM（廣義矩估計(jì)）、 GARCH模型和定性的有限因變量模型。這些技術(shù)和模型都建立在本章介紹的基本思想的基礎(chǔ)之上。 26 對于本章及隨后章節(jié)所討論的技術(shù) ， 可以使用下列的經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)教科書作為參考 。 下面列出了標(biāo)準(zhǔn)教科書 (逐漸變難 )： (1) Pindyck， Rubinfeld (1991), Econometric Models and Economic Forecasts, 《 經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型和經(jīng)濟(jì)預(yù)測 》 ， 第三版 。 (2) Johnston 和 DiNardo (1997)， Economtric Methods, 《 經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法 》 ， 第四版 。 (3) Greene (1997)， Economtric Analysis, 《 經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析 》 ， 第三版 。 (4) Davidson 和 MacKinon (1993) ， Estimation and Inference in Econometrics , 《 經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)中的估計(jì)和推斷 》 。 27 167。 創(chuàng)建方程對象 EViews中的單方程回歸估計(jì)是用方程對象來完成的 。 為了創(chuàng)建一個(gè)方程對象 : 從主菜單選擇 Object/New Object/Equation 或 Quick/Estimation Equation … ， 或者在命令窗口中輸入關(guān)鍵詞 equation。 在隨后出現(xiàn)的方程說明對話框中說明要建立的方程 ， 并選擇估計(jì)方法 。 28 167。 在 EViews中對方程進(jìn)行說明 當(dāng)創(chuàng)建一個(gè)方程對象時(shí)，會(huì)出現(xiàn)如下對話框： 在這個(gè)對話框中需要說明三件事： 方程說明 ， 估計(jì)方法 ， 估計(jì)使用的樣本 。 在最上面的編輯框中 ， 可以說明方程：因變量（ 左邊 ） 和自變量 （ 右邊 ） 以及函數(shù)形式 。 有兩種說明方程的基本方法： 列表法和公式法 。 列表法簡單但是只能用于不嚴(yán)格的線性說明；公式法更為一般 ， 可用于說明非線性模型或帶有參數(shù)約束的模型 。 29 167。 列表法 說明線性方程的最簡單的方法是列出方程中要使用的變量列表 。 首先是因變量或表達(dá)式名 ， 然后是自變量列表 。 例如 ， 要說明一個(gè)線性消費(fèi)函數(shù) ， 用一個(gè)常數(shù) c 和收入 inc 對消費(fèi) csp 作回歸 ， 在方程說明對話框上部輸入： csp c inc 注意回歸變量列表中的序列 c。 這是 EViews用來說明回歸中的常數(shù)而建立的序列 。 EViews在回歸中不會(huì)自動(dòng)包括一個(gè)常數(shù) ， 因此必須明確列出作為回歸變量的常數(shù) 。 內(nèi)部序列 c 不出現(xiàn)在工作文檔中 ， 除了說明方程外不能使用它 。 在上例中，常數(shù)存儲(chǔ)于 c(1)， inc的系數(shù)存儲(chǔ)于 c(2)，即回歸方程形式為： csp = c(1)+c(2)*inc。 30 在統(tǒng)計(jì)操作中會(huì)用到 滯后序列 ， 可以使用與滯后序列相同的名字來產(chǎn)生一個(gè)新序列 ， 把滯后值放在序列名后的括號中 。 csp c csp(1) inc 相當(dāng)?shù)幕貧w方程形式為： csp = c(1)+ c(2) ? csp(1)+c(3) ? inc。 通過在滯后中使用關(guān)鍵詞 to 可以包括一個(gè)連續(xù)范圍的滯后序列 。 例如： csp c csp(1 to 4) inc 這里 csp關(guān)于常數(shù) ， csp(1)， csp(2)， csp(3)， csp(4)， 和 inc的回歸 。 在變量列表中也可以包括 自動(dòng)序列 。 例如： log(csp) c log(csp(1)) log((inc+inc(1))/2) 相當(dāng)?shù)幕貧w方程形式為： log(csp) = c(1)+c(2) ? log(csp(1))+c(3) ? log((inc+inc(1))/2) 31 167。 公式法說明方程 當(dāng)列表方法滿足不了要求時(shí)
研究報(bào)告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1