計量經濟學--模型設定偏誤問題(ppt31)-經濟學科(編輯修改稿)
2025-09-18 20:58 本頁面
【文章內容簡介】 2110 ???卻估計線性式 顯然， 兩者的參數(shù)具有完全不同的經濟含義，且估計結果一般也是不相同的。 來自 中國最大的資料庫下載 三、模型設定偏誤的檢驗 檢驗是否含有無關變量 可用 t 檢驗與 F檢驗完成。 檢驗的基本思想 :如果模型中誤選了無關變量，則其系數(shù)的真值應為零。因此，只須對無關變量系數(shù)的顯著性進行檢驗。 t檢驗 ：檢驗某 1個變量是否應包括在模型中； F檢驗 ：檢驗若干個變量是否應同時包括在模型中 來自 中國最大的資料庫下載 檢驗是否有相關變量的遺漏或函數(shù)形式設定偏誤 （ 1）殘差圖示法 來自 中國最大的資料庫下載 ? 殘差序列變化圖 （ a）趨勢變化 ：模型設定時可能遺漏了一隨著時間的推移而持續(xù)上升的變量 （ b）循環(huán)變化：模型設定時可能遺漏了一隨著時間的推移而呈現(xiàn)循環(huán)變化的變量 來自 中國最大的資料庫下載 ? 模型函數(shù)形式設定偏誤時殘差序列呈現(xiàn)正負交替變化 圖示： 一元回歸模型中，真實模型呈冪函數(shù)形式，但卻選取了線性函數(shù)進行回歸。 來自 中國最大的資料庫下載 （ 2）一般性設定偏誤檢驗 但更準確更常用的判定方法是拉姆齊 (Ramsey)于 1969年提出的所謂 RESET 檢驗 （ regression error specification test）。 基本思想： 如果事先知道遺漏了哪個變量，只需將此變量引入模型，估計并檢驗其參數(shù)是否顯著不為零即可； 問題是不知道遺漏了哪個變量，需尋找一個替代變量 Z，來進行上述檢驗。 RESET檢驗中，采用所設定模型中被解釋變量Y的估計值 ?的若干次冪來充當該 “ 替代 ” 變量。 來自 中國最大的資料庫下載 例如 ，先估計 Y=?0+ ?1X1+v 得 110 ??? XY ?? ??????? ????? 3221110 ?? YYXY 再根據第三章第五節(jié)介紹的 增加解釋變量的 F檢驗 來判斷是否增加這些 “ 替代 ” 變量。 若僅增加一個 “ 替代 ” 變量，也可通過 t檢驗 來判斷。 來自 中國最大的資料庫下載 例如， 在一元回歸中，假設真實的函數(shù)形式是非線性的，用泰勒定理將其近似地表示為多項式： RESET檢驗也可用來檢驗函數(shù)形式設定偏誤的問題。 ????? ?????? ?313212110 XXXY因此，如果設定了線性模型，就意味著遺漏了相關變量 X1 X13 ，等等。 因此 ， 在一元回歸中 ， 可通過檢驗 (*)式中的各高次冪參數(shù)的顯著性來判斷是否將非線性模型誤設成了線性模型 。 （ *） 來自 中國最大的資料庫下載 對 多元回歸 ，非線性函數(shù)可能是關于若干個或全部
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