計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)--模型設(shè)定偏誤問(wèn)題(ppt31)-經(jīng)濟(jì)學(xué)科-展示頁(yè)
2024-08-25 20:58本頁(yè)面
【正文】 Y=?0+ ?1X1+v 進(jìn)行回歸，得 ???2111?iiixyx?來(lái)自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 將正確模型 Y=?0+?1X1+?2X2+? 的離差形式 ???? ???? iiii xxy 2211代入 ???2111?iiixyx? 得 ?????????????????21121212121221112111)()(?iiiiiiiiiiiiiixxxxxxxxxxyx?????????(1)如果漏掉的 X2與 X1相關(guān) ， 則上式中的第二項(xiàng)在小樣本下求期望與大樣本下求概率極限都不會(huì)為零 ， 從而使得 OLS估計(jì)量在小樣本下有偏 ， 在大樣本下非一致 。這種 偏差的性質(zhì)與程度與模型設(shè)定偏誤的類型密切相關(guān) 。 來(lái)自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 無(wú)關(guān)變量的誤選 (including irrevelant variables) ? 例如 ， 如果 Y=?0+?1X1+?2X2+? 仍為 “ 真 ” ， 但我們將模型設(shè)定為 Y=?0+ ?1X1+ ?2X2+ ?3X3 +? 即設(shè)定模型時(shí)，多選了一個(gè)無(wú)關(guān)解釋變量。 這類錯(cuò)誤稱為 遺漏相關(guān)變量 。來(lái)自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 模型設(shè)定偏誤問(wèn)題 一、模型設(shè)定偏誤的類型 二、模型設(shè)定偏誤的后果 三、模型設(shè)定偏誤的檢驗(yàn) 來(lái)自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 一、模型設(shè)定偏誤的類型 ? 模型設(shè)定偏誤主要有兩大類 : (1)關(guān)于解釋變量選取的偏誤 ，主要包括 漏選相關(guān)變量 和 多選無(wú)關(guān)變量 ， (2)關(guān)于模型函數(shù)形式選取的偏誤 。 來(lái)自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 相關(guān)變量的遺漏 （ omitting relevant variables） ? 例如 ，如果 “ 正確 ” 的模型為 ???? ???? 22110 XXY而我們將模型設(shè)定為 vXY ??? 110 ??即設(shè)定模型時(shí)漏掉了一個(gè)相關(guān)的解釋變量。 ? 動(dòng)態(tài)設(shè)定偏誤 （ dynamic misspecification） :遺漏相關(guān)變量表現(xiàn)為對(duì) Y或 X滯后項(xiàng)的遺漏 。 來(lái)自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 錯(cuò)誤的函數(shù)形式 (wrong functional form) ? 例如，如果 “ 真實(shí) ” 的回歸函數(shù)為 ??? eXAXY 21 21?但卻將模型設(shè)定為 vXXY ???? 22110 ???來(lái)自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 二、模型設(shè)定偏誤的后果 ? 當(dāng)模型設(shè)定出現(xiàn)偏誤時(shí)，模型估計(jì)結(jié)果也會(huì)與“ 實(shí)際 ” 有偏差。 來(lái)自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載
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