計量經(jīng)濟學(xué)--模型設(shè)定偏誤問題(ppt31)-經(jīng)濟學(xué)科-文庫吧資料
2024-08-21 20:58本頁面
【正文】 變量是否應(yīng)同時包括在模型中 來自 中國最大的資料庫下載 檢驗是否有相關(guān)變量的遺漏或函數(shù)形式設(shè)定偏誤 （ 1）殘差圖示法 來自 中國最大的資料庫下載 ? 殘差序列變化圖 （ a）趨勢變化 ：模型設(shè)定時可能遺漏了一隨著時間的推移而持續(xù)上升的變量 （ b）循環(huán)變化：模型設(shè)定時可能遺漏了一隨著時間的推移而呈現(xiàn)循環(huán)變化的變量 來自 中國最大的資料庫下載 ? 模型函數(shù)形式設(shè)定偏誤時殘差序列呈現(xiàn)正負(fù)交替變化 圖示： 一元回歸模型中，真實模型呈冪函數(shù)形式，但卻選取了線性函數(shù)進(jìn)行回歸。 檢驗的基本思想 :如果模型中誤選了無關(guān)變量，則其系數(shù)的真值應(yīng)為零。 例如，如果 “ 真實 ” 的回歸函數(shù)為 ??? eXAXY 21 21?vXXY ???? 22110 ???卻估計線性式 顯然， 兩者的參數(shù)具有完全不同的經(jīng)濟含義，且估計結(jié)果一般也是不相同的。 Y=?0+ ?1X1+v 中 X1的方差 : ?? 2121 )?(ixVa r ??Y=?0+?1X1+?2X2+? 中 X1的方差 : ? ?? )1()?( 2212121 xxi rxVa r ?? 當(dāng) X1與 X2完全線性無關(guān)時 : )?()?( 11 ?? V a rV a r ? 否則： )?()?( 11 ?? V a rV a r ?注意： 來自 中國最大的資料庫下載 錯誤函數(shù)形式的偏誤 當(dāng)選取了錯誤函數(shù)形式并對其進(jìn)行估計時，帶來的偏誤稱 錯誤函數(shù)形式偏誤 （ wrong functional form bias）。 來自 中國最大的資料庫下載 由于所有的經(jīng)典假設(shè)都滿足，因此對 Y=?0+?1X1+?2X2+? (**) 式進(jìn)行 OLS估計，可得到 無偏 且 一致 的估計量。 由 Y=?0+ ?1X1+v 得 ?? 2121 )?(ixVa r ??由 Y=?0+?1X1+?2X2+? 得 ?? ? ?????? )1()()?(22122212221222121 xxiiiiiirxxxxxxV a r ???如果 X2與 X1相關(guān)，顯然有 )?()?(11 ?? V a rV a r ?如果 X2與 X1不相關(guān)，也有 )?()?(11 ?? V a rV a r ? Why? 來自 中國最大的資料庫下載 包含無關(guān)變量偏誤 采用包含無關(guān)解釋變量的模型進(jìn)行估計帶來的偏誤，稱為 包含無關(guān)變量偏誤 （ including irrelevant variable bias）。 設(shè)正確的模型為 Y=?0+?1X1+?2X2+? 卻對
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