計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)-滯后變量模型(ppt48)-經(jīng)濟(jì)學(xué)科-展示頁
2024-08-25 20:58本頁面
【正文】 toregressive distributed lag model, ADL） ： 既含有 Y對(duì)自身滯后變量的回歸 ，還包括著 X分布在不同時(shí)期的滯后變量 有限自回歸分布滯后模型： 滯后期長度有限 無限自回歸分布滯后模型： 滯后期無限 ， tststtqtqttt XXXYYYY ???????? ?????????? ????? ?? 11022110來自 中國最大的資料庫下載 （ 1）分布滯后模型 （ distributedlag model） 分布滯后模型： 模型中沒有滯后被解釋變量，僅有解釋變量 X的當(dāng)期值及其若干期的滯后值： titisit XY ??? ??? ???0 ?0： 短期 (shortrun)或 即期乘數(shù) (impact multiplier)，表示本期 X變化一單位 對(duì) Y平均值的影響程度 。 制度原因 ： 如定期存款到期才能提取，造成了它對(duì)社會(huì)購買力的影響具有滯后性。 來自 中國最大的資料庫下載 ? 產(chǎn)生滯后效應(yīng)的原因 心理因素 ： 人們的心理定勢(shì) ， 行為方式滯后于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化 ， 如中彩票的人不可能很快改變其生活方式 。 表示前幾期值的變量稱為 滯后變量 。 含有滯后解釋變量的模型 ， 又稱 動(dòng)態(tài)模型 （ Dynamical Model） 。 通常把這種過去時(shí)期的 ， 具有滯后作用的變量叫做 滯后變量 （ Lagged Variable） ， 含有滯后變量的模型稱為 滯后變量模型 。來自 中國最大的資料庫下載 滯后變量模型 一、滯后變量模型 二、分布滯后模型的參數(shù)估計(jì) 三、自回歸模型的參數(shù)估計(jì) 四、格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn) 來自 中國最大的資料庫下載 在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過程中 ， 廣泛存在時(shí)間滯后效應(yīng) 。 某些經(jīng)濟(jì)變量不僅受到同期各種因素的影響 ， 而且也受到過去某些時(shí)期的各種因素甚至自身的過去值的影響 。 滯后變量模型考慮了時(shí)間因素的作用 ， 使靜態(tài)分析的問題有可能成為動(dòng)態(tài)分析 。 一、滯后變量模型 來自 中國最大的資料庫下載 滯后效應(yīng)與與產(chǎn)生滯后效應(yīng)的原因 因變量受到自身或另一解釋變量的前幾期值影響的現(xiàn)象稱為 滯后效應(yīng)。 如： 消費(fèi)函數(shù) 通常認(rèn)為 ， 本期的消費(fèi)除了受本期的收入影響之外 ， 還受前 1期 ， 或前 2期收入的影響： Ct=?0+?1Yt+?2Yt1+?3Yt2+?t Yt1， Yt2為 滯后變量 。 技術(shù)原因 ： 如當(dāng)年的產(chǎn)出在某種程度上依賴于過去若干期內(nèi)投資形成的固定資產(chǎn) 。 來自 中國最大的資料庫下載 滯后變量模型 以滯后變量作為解釋變量，就得到 滯后變量模型 。 ?i (i=1,2… ,s)： 動(dòng)態(tài)乘數(shù) 或 延遲系數(shù) ， 表示各滯后期 X的變動(dòng)對(duì) Y平均值影響的大小。 XYEsii )()(0???? ??來自 中國最大的資料庫下載 自回歸模型 （ autoregressive model） 而 tttt YXY ???? ???? ? 1210稱為 一階自回歸模型（ firstorder autoregressive model） 。 有限期的分布滯后模型 ， OLS會(huì)遇到如下問題： 沒有先驗(yàn)準(zhǔn)則確定滯后期長度； 如果滯后期較長 ， 將缺乏足夠的自由度進(jìn)行估計(jì)和檢驗(yàn)； 同名變量滯后值之間可能存在高度線性相關(guān)，即模型存在高度的多重共線性。 各種方法的 基本思想大致相同 ：都是 通過對(duì)各滯后變量加權(quán) ， 組成線性合成變量而有目的地減少滯后變量的數(shù)目 ， 以緩解多重共線性 ， 保證自由度 。 權(quán)數(shù)據(jù)的類型有： 來自 中國最大的資料庫下載 ?遞減型 ： 即認(rèn)為 權(quán)數(shù)是遞減的 ， X的近期值對(duì) Y的影響較遠(yuǎn)期值大 。 例如： 滯后期為 3的一組權(quán)數(shù)可取值如下： 1/2， 1/4， 1/6， 1/8 則新的線性組合變量為： 3211 81614121??? ???? ttttt XXXXW來自 中國最大的資料庫下載 即認(rèn)為 權(quán)數(shù)是相等的 ， X的逐期滯后值對(duì)值Y的影響相同 。 例如： 在一個(gè)較長建設(shè)周期的投資中 ， 歷年投資 X為產(chǎn)出 Y的影響 ， 往往在周期期中投資對(duì)本期產(chǎn)出貢獻(xiàn)最大 。假如參數(shù)估計(jì)結(jié)果為 = 0?? 1??= 則原模型的估計(jì)結(jié)果為： 321321 3 ?????? ?????????? ttttttttt XXXXXXXXY來自 中國最大的資料庫下載 經(jīng)驗(yàn)權(quán)數(shù)法 的 優(yōu)點(diǎn) 是：簡單易行 缺點(diǎn) 是：設(shè)置權(quán)數(shù)的隨意性較大 通常的做法 是： 多選幾組權(quán)數(shù)，分別估計(jì)出幾個(gè)模型，然后根據(jù)常用的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)（Ｒ方檢驗(yàn)，Ｆ檢驗(yàn)， t檢驗(yàn)，Ｄ Ｗ檢驗(yàn)），從中選擇最佳估計(jì)式。 主要步驟為： 第一步，阿爾蒙變換 對(duì)于分布滯后模型 titisit XY ??? ??? ???0來自 中國最大的資料庫下載 假定其回歸系數(shù) ?i可用一個(gè)關(guān)于滯后期 i的適當(dāng)階數(shù)的多項(xiàng)式來表示，即 : ???? mkkki i1)1(?? i=0,1,… ,s 其中， ms1。 需注意的是 ，在實(shí)際估計(jì)中，阿爾蒙多項(xiàng)式的階數(shù) m一般取 2或 3，不超過 4，否則達(dá)不到減少變量個(gè)數(shù)的目的。 表 5 . 中國電力工業(yè)基本建設(shè)投資與發(fā)電量 年度 基本建設(shè)投資 X （億元） 發(fā)電量 （億千瓦時(shí)） 年度 基本建設(shè)投資 X （億元） 發(fā)電量 （億千瓦時(shí)） 1975 1958 1986 4495 1976 2031 1987
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