計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)-滯后變量模型(ppt48)-經(jīng)濟(jì)學(xué)科(參考版)
2024-08-17 20:58本頁面
【正文】 分析： 。 來自 中國最大的資料庫下載 表 5 .2. 4 格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn) 滯后長度 格蘭杰因果性 F 值 P 值 LM 值 A I C 值 結(jié)論 2 GDP ? ???C O N S 拒絕 C O N S ? ???G D P 不拒絕 3 GDP? ???C O N S 9 0. 001 拒絕 C O N S? ???G D P 不拒絕 4 GDP? ???C O N S 3 10E 04 10 拒絕 C O N S? ???G D P 拒絕 5 GDP? ???C O N S 1 拒絕 C O N S? ???G D P 拒絕 6 GDP? ???C O N S 不拒絕 C O N S? ???G D P 拒絕 來自 中國最大的資料庫下載 隨著滯后階數(shù)的增加 ， 拒絕 “ GDP是居民消費(fèi)CONS的原因 ” 的概率變大 ， 而拒絕 “ 居民消費(fèi)CONS是 GDP的原因 ” 的概率變小 。 因此，從 2階滯后的情況看， GDP的增長是居民消費(fèi)增長的原因，而不是相反。 來自 中國最大的資料庫下載 例 檢驗(yàn) 1978~2020年間中國當(dāng)年價(jià) GDP與居民消費(fèi) CONS的因果關(guān)系。不同的滯后期可能會得到完全不同的檢驗(yàn)結(jié)果。 來自 中國最大的資料庫下載 如果 : FF?(m,nk) ，則拒絕原假設(shè)，認(rèn)為 X是 Y的格蘭杰原因 。 格蘭杰檢驗(yàn)是通過受約束的 F檢驗(yàn) 完成的。 如果直接對下式作 OLS回歸 tttt PXY ???? ???? 210ttt PXY 4 2 6 1 1 ????（ ） () () 得 可見該模型隨機(jī)擾動項(xiàng)具有序列相關(guān)性， 來自 中國最大的資料庫下載 四、格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn) ? 自回歸分布滯后模型旨在揭示：某變量的變化受其自身及其他變量過去行為的影響。 長期貨幣流通量模型 可設(shè)定為 tttet PXY ???? ???? 210由于長期貨幣流通需求量不可觀測，作局部調(diào)整 : )( 11 ?? ??? tettt YYYY ?(*) (**) 將（ *）式代入（ **）得 短期貨幣流通量需求模型 ： ttttt YPXY ????????? ?????? ? 1210 )1(來自 中國最大的資料庫下載 表 中國貨幣流通量、貸款額、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)歷史數(shù)據(jù) 單位：億元，上年 =1 00 年度 貸幣流通量 Y 民民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) P 貸款額 X 年度 貸幣流 通量 Y 民民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) P 貸款額 X 1978 1850 1990 176 80. 7 1979 1991 213 37. 8 1980 1992 263 22. 9 1981 1993 329 43. 1 1982 102 1994 7288 .6 125 39976 1983 102 1995 505 44. 1 1984 1996 611 56. 6 1985 1997 101 77. 6 749 14. 1 1986 107 1998 112 04. 2 865 24. 1 1987 1999 134 55. 5 98 .7 937 34. 3 1988 105 51. 3 2020 146 52. 7 993 71. 1 1989 143 60. 1 來自 中國最大的資料庫下載 對 局部調(diào)整模型 運(yùn)用 OLS法估計(jì)結(jié)果如下 15 6 3 7 1 7 0 0 ?????? tttt YPXY （ ） () () () 最后得到長期貨幣流通需求模型的估計(jì)式： ttet PXY 6 3 4 8 3 ????ttttt YPXY ????????? ?????? ? 1210 )1(來自 中國最大的資料庫下載 注意： 盡管 .=，但不能據(jù)此判斷自回歸模型不存在自相關(guān) (Why?)。唯一可做的，就是盡可能地建立“正確”的模型，以使序列相關(guān)性的程度減輕。 上述工具變量法只解決了解釋變量與 ?t相關(guān)對參數(shù)估計(jì)所造成的影響，但沒有解決 ?t的自相關(guān)問題。 一個更簡單的情形是直接用 Xt1作為 Yt1的工具變量。 參數(shù)估計(jì)量具有一致性 。 以一階自回歸模型為例說明 : 來自 中國最大的資料庫下載 (1) 工具變量法 若 Yt1與 ?t同期相關(guān)，則 OLS估計(jì)是有偏的，并且不是一致估計(jì)。 tttt vYXY ????? ? 10)1( ????1??? tttv ??? 自適應(yīng)預(yù)期模型： tttt vYrrXrY ????? ? 110 )1(??1)1( ???? ttt rv ??顯然存在： 來自 中國最大的資料庫下載 局部調(diào)整模型： tttt YXY ??????? ????? ? 110 )1(存在：滯后被解釋變量 Yt1與隨機(jī)擾動項(xiàng) ??t的異期相關(guān)性。由于生產(chǎn)條件的波動，生產(chǎn)管理方面的原因，庫存儲備 Yt的實(shí)際變化量只是預(yù)期變化的一部分。對應(yīng)于一定的產(chǎn)量或銷售量 Xt，存在著預(yù)期的最佳庫存 Yte。 來自 中國最大的資料庫下載 （ 2）局部調(diào)整 (Part
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