市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),衍生產(chǎn)品_風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度(王勇)-文庫吧在線文庫
【正文】 頁圖。 VAR有三個(gè)因素需要考慮：– （ 1）時(shí)間長度：如天數(shù)或周數(shù)；– （ 2）置信度（把握程度）；– （ 3）損益的分布。你會(huì)勇敢的淌水過河嗎？– 根據(jù) VAR理論，可能你會(huì)。 VAR使得管理層及時(shí)的了解整個(gè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)成為可能。我們有 90%把握說貸款壞帳不會(huì)超過 5%。以 2023年 10月 22日市價(jià)來計(jì)算，20,000股微軟股票價(jià)值為壹佰二十二萬元。風(fēng)險(xiǎn)類 型15金融衍生 產(chǎn) 品管理方式? 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)– 及時(shí)準(zhǔn)確定價(jià)– 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度? 信用風(fēng)險(xiǎn)– 動(dòng)態(tài)檢測(cè)信用敞口? 操作風(fēng)險(xiǎn)– 推遲盈利16金融衍生 產(chǎn) 品市 場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)? 及時(shí)準(zhǔn)確定價(jià)– 準(zhǔn)確反映市場(chǎng)信息– 知識(shí)的要求? 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度– 數(shù)據(jù)全面性– 政策的貫徹與實(shí)施17期限市場(chǎng)價(jià)值+0t0 t1 t2 t3將來市 值概率分布信用 額 度95%的置信區(qū) 間金融衍生 產(chǎn) 品信用 風(fēng)險(xiǎn) 管理 動(dòng)態(tài) 信用敞口18ROGUES GALLERY Nick Leeson Robert Citron Yasuo Hamanaka Barings Bank Orange County Sumitomo $ billion $ billion $ billion金融衍生 產(chǎn) 品人 為風(fēng)險(xiǎn)19金融衍生 產(chǎn) 品人 為風(fēng)險(xiǎn)? 交易員和股權(quán)受益人的利益不同。(春暉計(jì)劃 )金融研討會(huì)王勇 博士 加中金融協(xié)會(huì)2023年 9月市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) , 衍生產(chǎn)品 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度 (VaR) All the views expressed in this presentation are those of my own and do not necessarily represent the views of Royal Bank of Canada and the CanadianChinese Finance Association.聲 明2皇家 銀 行管理 結(jié) 構(gòu)CEO加拿大本土 業(yè)務(wù)資 本市 場(chǎng)美國以及國 際業(yè)務(wù)運(yùn)作部其他 職 能部3系系 統(tǒng)統(tǒng) 化化聲聲譽(yù)譽(yù)信信貸貸 市市場(chǎng)場(chǎng) 流流通通 保保險(xiǎn)險(xiǎn)競(jìng)競(jìng)爭爭性性監(jiān)監(jiān)管管運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)
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