市場風(fēng)險,衍生產(chǎn)品_風(fēng)險價值度(王勇)(已修改)
2025-02-16 09:23 本頁面
【正文】 (春暉計劃 )金融研討會王勇 博士 加中金融協(xié)會2023年 9月市場風(fēng)險 , 衍生產(chǎn)品 風(fēng)險價值度 (VaR) All the views expressed in this presentation are those of my own and do not necessarily represent the views of Royal Bank of Canada and the CanadianChinese Finance Association.聲 明2皇家 銀 行管理 結(jié) 構(gòu)CEO加拿大本土 業(yè)務(wù)資 本市 場美國以及國 際業(yè)務(wù)運作部其他 職 能部3系系 統(tǒng)統(tǒng) 化化聲聲譽譽信信貸貸 市市場場 流流通通 保保險險競競爭爭性性監(jiān)監(jiān)管管運作風(fēng)險風(fēng)險 管理框架管理框架4市 場風(fēng)險市場風(fēng)險 指由于市場價格變動使資產(chǎn)值發(fā)生變化可能性?！?特點– 利率風(fēng)險，匯率，股票價格等等– 絕對型，相對型– 市場風(fēng)險 管理 較為發(fā)達(dá)6? 風(fēng)險識別? 風(fēng)險測算? 風(fēng)險政策和過程? 風(fēng)險分析和檢測? 風(fēng)險報告? 風(fēng)險確認(rèn)和審計導(dǎo)彈 學(xué)家／數(shù)學(xué)家市 場風(fēng)險 管理主要包括7市 場 管理 結(jié) 構(gòu) 設(shè) 置市 場 管理主管定量分析部地區(qū)主管 1政策部地區(qū)主管 3地區(qū)主管 2授信控制部風(fēng)險報 告8市 場 管理的具體內(nèi)容9衍生產(chǎn)品? 金融衍生產(chǎn)品分類? 金融衍生產(chǎn)品管理方式– 定價方式– 市場風(fēng)險管理– 衍生產(chǎn)品的信用風(fēng)險? 金融衍生產(chǎn)品舉例 利率調(diào)期金融衍生 產(chǎn) 品 簡 介11 A contract which derives most of its value from some underlying reference rate or asset such as a stock, bond, currency or modity.衍生產(chǎn)品合約一般定義為是一種從某些基礎(chǔ)資產(chǎn)，利率，指數(shù)，如股票，債券，或商品之上派生的私人合約。金融衍生 產(chǎn) 品12 合同 類 型?調(diào) 期?期 貨?遠(yuǎn) 期期 貨?期 權(quán)市 場類 型?柜臺性252。標(biāo) 準(zhǔn)252。怪異?市 場 交易性 ?利率 /匯 率?股票?商品
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