多元線性回歸模型(1)(存儲(chǔ)版)
【正文】 1202???????????????iiieee極值條件 ????????????????????22221120221221110122110?????????iiiiiiiiiiiiiiixxxxxyxxxxxyxxny?????????正規(guī)方程 解此聯(lián)立方程既可求得參數(shù)估計(jì)值 求解正規(guī)方程組可得： 2212221212211 )())(())(())((???????????iiiiiiiiiiixxxxxxxyxxy????????????221102212221121122???)())(())(())((?xβxβyxxxxxxxyxxyiiiiiiiiiii??????????????????????????OLS估計(jì)量的方差和標(biāo)準(zhǔn)誤 ????????????????????2221212122222121221212222122221122121213?)1()?,?()?()?()1()?()?()?()1()?(iiiiiiiiiiixxxxrnexxrrC o vV a rSerxV a rV a rSerxV a r????????????????????自變量相關(guān)程度越高， 參數(shù)估計(jì)量的方差越大。 ? 原始菲利普斯曲線： yt=b0+b10x1t+?1t ? 期望擴(kuò)充菲利普斯曲線 : yt=?0+?1x1t+?2x2t+?t b ?1的經(jīng)濟(jì)涵義、先驗(yàn)符號(hào)？ 估計(jì)值為正，失業(yè)率與通脹率同方向？ 例 1 “期望擴(kuò)充 ” 菲利普斯曲線 ? 估計(jì)結(jié)果 ? 原始菲利普斯曲線 ? 期望擴(kuò)充菲利普斯曲線 )(:::221???????FpFpRtsexxy ttt7 0 5 0 5 )(1 5 0 9 3 0 5 0 5 8 0 5 5 :0 1 3 5 3 8 8 5 0 2 9 8 1 :6 3 0 4 5 8 5 2 8 :2 4 4 9 3 2 7 1 7 21?????FpFpRtsexy tt符號(hào)正確，統(tǒng)計(jì)顯著。 ——聯(lián)合檢驗(yàn)。 H1: ?j?0 )?(0?jj??Set??檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量 服從自由度為 nk1的 t分布 例： Leslie土地價(jià)格 ??????????????????di s tf l oo dda t es e w e re l e v at i ons i z ec ou nt ypr i c e76543210l og剔除不顯著變量 county和 size ,( .0 0 0 0 2 8 )( .1 8 3 )( .0 1 7 )( .0 1 5 )( .0 0 2 )( .2 1 ):se 0 0 0 7 9 s e 8 f l o o 5 e l e v0 4 8 d i s 1 7 d a t n p r i c e22 ???????盡管顯著，但影響很小 剔除顯著變量 R2會(huì)減小 剔除不顯著變量 R2變化不大 檢驗(yàn)兩個(gè)回歸系數(shù)是否相等 ? 檢驗(yàn)兩個(gè)回歸系數(shù)是否相等：以二元回歸為例 H0:?1= ?2 H0:?1?2 =0 H1: ?1? ?2 H1:?1?2 ? 0 )?,?(2)?()?(??)??()()??(212121212121????????????C o vV a rV a rSet?????????t服從 n3的 t
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