商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教材-免費(fèi)閱讀
【正文】 世 紀(jì) 年 代負(fù) 債 管 理 理 論出 臺(tái)《 企 業(yè) 風(fēng)險(xiǎn) 管 理 框架 — — 整合 框 架 》年 月 推 出全 面 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 風(fēng)險(xiǎn)管理演進(jìn)（ 1/3） 20 巴塞爾新協(xié)議：全面風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)代的來臨 v 有 效 銀 行 監(jiān) 管 的 核 心 原 則 （ 1 9 9 7 . 9 ）v 銀 行 機(jī) 構(gòu) 流 動(dòng) 性 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 的 穩(wěn) 健 做 法 （2 0 0 0 . 2 ）v 操 作 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 與 監(jiān) 管 的 穩(wěn) 健 做 法 （ 2 0 0 3. 2 ）v 利 率 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 與 監(jiān) 管 原 則 （ 2 0 0 4 . 7 ）v ? ?2 0 0 4 年 : 《 巴 塞 爾新 資 本 協(xié) 議 》《 巴 塞 爾 協(xié) 定 》巴 塞 爾 銀 行監(jiān) 管 委 員 會(huì)老 協(xié) 議 的 不 足商 業(yè) 銀 行 的 創(chuàng) 新1 9 8 8 年 : 《 統(tǒng) 一 資 本 計(jì) 量 與 資 本 標(biāo) 準(zhǔn)的 國(guó) 際 協(xié) 議 》 （ 巴 塞 爾 協(xié) 議 ）十 國(guó) 集 團(tuán) 央 行 行 長(zhǎng)邀 請(qǐng) 英 格 蘭 銀 行 成立 銀 行 監(jiān) 管 委 員 會(huì)國(guó) 際 監(jiān) 管 協(xié) 作德 國(guó) 赫 斯 塔 特 銀 行紐 約 富 蘭 克 林 國(guó) 民 銀 行倫 敦 英 以 銀 行1 9 7 4 年 倒 閉 風(fēng)險(xiǎn)管理演進(jìn)（ 2/3） 21 資本充足率 最低資本要求 市場(chǎng)紀(jì)律 監(jiān)督檢查 基本目標(biāo) ： 將風(fēng)險(xiǎn)同資本緊密地結(jié)合起來并以此激勵(lì)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理的水平 風(fēng)險(xiǎn)管理演進(jìn)（ 3/3） 巴塞爾新協(xié)議：全球銀行風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) 22 主要內(nèi)容 一、商業(yè)銀行為什么需要全面風(fēng)險(xiǎn)管理 二、什么是商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理 三、我行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)踐與展望 23 二、什么是商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理 ?全面風(fēng)險(xiǎn)管理： COSO定義 ?全面風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)： COSO的 “ 348”框架 ?對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí) ?全面風(fēng)險(xiǎn)管理工具與方法 24 全面風(fēng)險(xiǎn)管理： COSO定義 ?COSO委員會(huì) 《 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理 —整合框架 》 ： 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理（ ERM） 是一個(gè)過程，它由作為主體的董事會(huì)、管理層和其他人員實(shí)施，應(yīng)用于戰(zhàn)略制定并貫穿于企業(yè)之中，旨在識(shí)別可能會(huì)影響主體的潛在事項(xiàng)，管理風(fēng)險(xiǎn)以使其在該主體的風(fēng)險(xiǎn)容量之內(nèi)，并為主體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供合理保證。 按 提 出 順 序 又包 含 商 業(yè) 性 貸 款 理論 、 資 產(chǎn) 可 轉(zhuǎn) 換 理論 、 預(yù) 期 收 入 理論 。里森為巴林所帶來的損失終于達(dá)到了 86000萬英鎊的高點(diǎn)，造成了世界上最老牌的巴林銀行終結(jié)的命運(yùn)。 ? 1980年德克薩斯 10家最大的銀行中 ——1970年 —1980年間增長(zhǎng)最快的銀行都倒閉了 ——唯一存活下來的一家銀行是 1970—1980年間增長(zhǎng)最慢的銀行 ? 油價(jià)高漲后的 3年中，德克薩斯州銀行的建筑貸款增長(zhǎng)為初期的三倍 16 巴林銀行倒閉事件： 1995年（ 2/4） ? 1763年，巴林銀行成為世界首家“商業(yè)銀行”。 風(fēng)險(xiǎn) 回報(bào) 5 （ 2/2） 正確認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn) ?風(fēng)險(xiǎn)是不可避免的 ?風(fēng)險(xiǎn)既是損失的可能，也是盈利的來源 ?風(fēng)險(xiǎn)是需要管理的 ?風(fēng)險(xiǎn)是復(fù)雜的，其來源是多方面的 ?承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是需要資源的 6 （ 1/3） 風(fēng)險(xiǎn)分類 發(fā)生范圍 非系統(tǒng)性 風(fēng)險(xiǎn) 來源 /原因 信用風(fēng)險(xiǎn) 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 法律風(fēng)險(xiǎn) 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)與收益 系統(tǒng)性 風(fēng)險(xiǎn) 純粹風(fēng)險(xiǎn) 投機(jī)性風(fēng)險(xiǎn) 7 （ 2/3） 系統(tǒng)性 風(fēng)險(xiǎn) 監(jiān)督與 法律 戰(zhàn)略 風(fēng) 險(xiǎn) 聲 譽(yù) 風(fēng) 險(xiǎn) 市 場(chǎng) 風(fēng) 險(xiǎn) 操 作 風(fēng) 險(xiǎn) 流動(dòng)性 風(fēng) 險(xiǎn) 信 用 風(fēng) 險(xiǎn) 更 少 控 制 力 商業(yè) 風(fēng) 險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)金字塔 8 ? 信 用風(fēng)險(xiǎn) 是指因借款人或交易對(duì)手未按照約定履行義務(wù)從而使本行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn) （ 3/3） ? 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 是指因本行無法以合理的成本及時(shí)籌集到客戶和交易對(duì)手當(dāng)前和未來所需資金而對(duì)本行經(jīng)營(yíng)所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn) ? 操作風(fēng)險(xiǎn) 是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括策略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) ? 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 是指因市場(chǎng)價(jià)格 （利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格） 的不利變動(dòng)而使本行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn) ? 除上述風(fēng)險(xiǎn)外，本行還關(guān)注聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、
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