商業(yè)銀行全面風險管理培訓教材-免費閱讀
【正文】 世 紀 年 代負 債 管 理 理 論出 臺《 企 業(yè) 風險 管 理 框架 — — 整合 框 架 》年 月 推 出全 面 風 險 管 理 風險管理演進（ 1/3） 20 巴塞爾新協(xié)議：全面風險管理時代的來臨 v 有 效 銀 行 監(jiān) 管 的 核 心 原 則 （ 1 9 9 7 . 9 ）v 銀 行 機 構(gòu) 流 動 性 風 險 管 理 的 穩(wěn) 健 做 法 （2 0 0 0 . 2 ）v 操 作 風 險 管 理 與 監(jiān) 管 的 穩(wěn) 健 做 法 （ 2 0 0 3. 2 ）v 利 率 風 險 管 理 與 監(jiān) 管 原 則 （ 2 0 0 4 . 7 ）v ? ?2 0 0 4 年 : 《 巴 塞 爾新 資 本 協(xié) 議 》《 巴 塞 爾 協(xié) 定 》巴 塞 爾 銀 行監(jiān) 管 委 員 會老 協(xié) 議 的 不 足商 業(yè) 銀 行 的 創(chuàng) 新1 9 8 8 年 : 《 統(tǒng) 一 資 本 計 量 與 資 本 標 準的 國 際 協(xié) 議 》 （ 巴 塞 爾 協(xié) 議 ）十 國 集 團 央 行 行 長邀 請 英 格 蘭 銀 行 成立 銀 行 監(jiān) 管 委 員 會國 際 監(jiān) 管 協(xié) 作德 國 赫 斯 塔 特 銀 行紐 約 富 蘭 克 林 國 民 銀 行倫 敦 英 以 銀 行1 9 7 4 年 倒 閉 風險管理演進（ 2/3） 21 資本充足率 最低資本要求 市場紀律 監(jiān)督檢查 基本目標 ： 將風險同資本緊密地結(jié)合起來并以此激勵銀行提高風險管理的水平 風險管理演進（ 3/3） 巴塞爾新協(xié)議：全球銀行風險管理標準 22 主要內(nèi)容 一、商業(yè)銀行為什么需要全面風險管理 二、什么是商業(yè)銀行的全面風險管理 三、我行全面風險管理的實踐與展望 23 二、什么是商業(yè)銀行的全面風險管理 ?全面風險管理： COSO定義 ?全面風險管理架構(gòu)： COSO的 “ 348”框架 ?對全面風險管理的認識 ?全面風險管理工具與方法 24 全面風險管理： COSO定義 ?COSO委員會 《 企業(yè)風險管理 —整合框架 》 ： 企業(yè)風險管理（ ERM） 是一個過程，它由作為主體的董事會、管理層和其他人員實施，應(yīng)用于戰(zhàn)略制定并貫穿于企業(yè)之中，旨在識別可能會影響主體的潛在事項，管理風險以使其在該主體的風險容量之內(nèi)，并為主體目標的實現(xiàn)提供合理保證。 按 提 出 順 序 又包 含 商 業(yè) 性 貸 款 理論 、 資 產(chǎn) 可 轉(zhuǎn) 換 理論 、 預 期 收 入 理論 。里森為巴林所帶來的損失終于達到了 86000萬英鎊的高點，造成了世界上最老牌的巴林銀行終結(jié)的命運。 ? 1980年德克薩斯 10家最大的銀行中 ——1970年 —1980年間增長最快的銀行都倒閉了 ——唯一存活下來的一家銀行是 1970—1980年間增長最慢的銀行 ? 油價高漲后的 3年中，德克薩斯州銀行的建筑貸款增長為初期的三倍 16 巴林銀行倒閉事件： 1995年（ 2/4） ? 1763年，巴林銀行成為世界首家“商業(yè)銀行”。 風險 回報 5 （ 2/2） 正確認識風險 ?風險是不可避免的 ?風險既是損失的可能，也是盈利的來源 ?風險是需要管理的 ?風險是復雜的，其來源是多方面的 ?承擔和管理風險是需要資源的 6 （ 1/3） 風險分類 發(fā)生范圍 非系統(tǒng)性 風險 來源 /原因 信用風險 國家風險 市場風險 操作風險 流動性風險 法律風險 聲譽風險 風險與收益 系統(tǒng)性 風險 純粹風險 投機性風險 7 （ 2/3） 系統(tǒng)性 風險 監(jiān)督與 法律 戰(zhàn)略 風 險 聲 譽 風 險 市 場 風 險 操 作 風 險 流動性 風 險 信 用 風 險 更 少 控 制 力 商業(yè) 風 險 風險金字塔 8 ? 信 用風險 是指因借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)從而使本行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險 （ 3/3） ? 流動性風險 是指因本行無法以合理的成本及時籌集到客戶和交易對手當前和未來所需資金而對本行經(jīng)營所產(chǎn)生的風險 ? 操作風險 是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風險，包括法律風險，但不包括策略風險和聲譽風險 ? 市場風險 是指因市場價格 （利率、匯率、股票價格和商品價格） 的不利變動而使本行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險 ? 除上述風險外，本行還關(guān)注聲譽風險、
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