商業(yè)銀行全面風險管理培訓教材(文件)
【正文】 5億美元，但是利用 15倍的杠桿比率投資，結果一旦失敗，則杠桿比率的負效應立即將高風險變?yōu)楝F(xiàn)實的慘敗 ? 投機者同行競爭對手增多 , 這無形中加大了投機風險。 ? 巴林銀行在 1994年底發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表上顯示 5000萬英鎊的差額后，仍然沒有警惕到其內部控管的松散及疏忽。巴林家族先后獲得了五個世襲的爵位，從而奠定巴林銀行顯赫地位的基礎。 風險 回報 5 （ 2/2） 正確認識風險 ?風險是不可避免的 ?風險既是損失的可能，也是盈利的來源 ?風險是需要管理的 ?風險是復雜的，其來源是多方面的 ?承擔和管理風險是需要資源的 6 （ 1/3） 風險分類 發(fā)生范圍 非系統(tǒng)性 風險 來源 /原因 信用風險 國家風險 市場風險 操作風險 流動性風險 法律風險 聲譽風險 風險與收益 系統(tǒng)性 風險 純粹風險 投機性風險 7 （ 2/3） 系統(tǒng)性 風險 監(jiān)督與 法律 戰(zhàn)略 風 險 聲 譽 風 險 市 場 風 險 操 作 風 險 流動性 風 險 信 用 風 險 更 少 控 制 力 商業(yè) 風 險 風險金字塔 8 ? 信 用風險 是指因借款人或交易對手未按照約定履行義務從而使本行業(yè)務發(fā)生損失的風險 （ 3/3） ? 流動性風險 是指因本行無法以合理的成本及時籌集到客戶和交易對手當前和未來所需資金而對本行經(jīng)營所產(chǎn)生的風險 ? 操作風險 是指由不完善或有問題的內部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風險，包括法律風險，但不包括策略風險和聲譽風險 ? 市場風險 是指因市場價格 （利率、匯率、股票價格和商品價格） 的不利變動而使本行表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險 ? 除上述風險外，本行還關注聲譽風險、國別風險以及外部監(jiān)管部門或本行董事會要求關注的其他風險 全面風險管理框架 9 （ 1/3） ?銀行業(yè)的業(yè)務管理是管理風險 ?風險管理的本質是對風險敞口的管理 ?風險管理要求制衡和效率 ?風險管理能夠創(chuàng)造價值 10 風險處理策略 影響程度 可能性 轉移 避免 小心管理 可接受 大 小 高 低 （ 2/3） 11 ? 風險規(guī)避 ? 禁止交易 ? 減少或限制交易量 ? 離開市場 ? 風險轉移 ? 套期 ? 保險 ? 策略性聯(lián)盟 ? 其他分擔風險的安排 ? 小心管理 ? 風險對沖 ? 廣泛保護的安排 ? 訂價反映風險程度 ? 可接受 ? 自我保險 ? 預留儲備 ? 增加監(jiān)督 風險處理策略 （ 3/3） ? 風險分散 ? 資產(chǎn)組合管理 ? 多樣化授信 ? 監(jiān)控授信集中度 12 主要內容 一、商業(yè)銀行為什么需要全面風險管理 二、什么是商業(yè)銀行的全面風險管理 三、我行全面風險管理的實踐與展望 13 一、商業(yè)銀行為什么需要全面風險管理 ? 金融機構風險管理：案例與啟示 ? 風險管理演進：理論與監(jiān)管的視角 14 金融機構風險管理 ? 德克薩斯州銀行危機 ? 巴林銀行倒閉事件 ? 長期資產(chǎn)管理公司倒閉 案例 15 德克薩斯州銀行危機： 1980— 1989年（ 1/4） ? 1980到 1989年之間：美國德克薩斯州有 425家商業(yè)銀行倒閉，其中包括該州 10家最大的銀行控股公司中的 7家（還有另外的 2家最大的銀行控股公司與該州以外的銀行合并）。 ? 風險指的是對銀行實現(xiàn)既定目標可能產(chǎn)生影響的一種不確定性， 這種不確定性既可能是風險損失，也可能是風險收益。 ? 1980年德克薩斯 10家最大的銀行中 ——1970年 —1980年間增長最快的銀行都倒閉了 ——唯一存活下來的一家銀行是 1970—1980年間增長最慢的銀行 ? 油價高漲后的 3年中，德克薩斯州銀行的建筑貸款增長為初期的三倍 16 巴林銀行倒閉事件： 1995年（ 2/4） ? 1763年，巴林銀行成為世界首家“商業(yè)銀行”。 ? 兩個錯誤帳戶和里森一人身兼交易與清算二職 ，為里森日后隱瞞其他交易員的失誤行為提供了機會。里森為巴林所帶來的損失終于達到了 86000萬英鎊的高點，造成了世界上最老牌的巴林銀行終結的命運。 “長資 ”陷入困境，凈資產(chǎn)從 1998年初的 48億美元跌到 5億美元，出現(xiàn)巨額虧損而面臨倒閉 18 案例啟示
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