商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教材(文件)
【正文】 5億美元，但是利用 15倍的杠桿比率投資，結(jié)果一旦失敗，則杠桿比率的負(fù)效應(yīng)立即將高風(fēng)險(xiǎn)變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)的慘敗 ? 投機(jī)者同行競爭對(duì)手增多 , 這無形中加大了投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)。 ? 巴林銀行在 1994年底發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表上顯示 5000萬英鎊的差額后，仍然沒有警惕到其內(nèi)部控管的松散及疏忽。巴林家族先后獲得了五個(gè)世襲的爵位，從而奠定巴林銀行顯赫地位的基礎(chǔ)。 風(fēng)險(xiǎn) 回報(bào) 5 （ 2/2） 正確認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn) ?風(fēng)險(xiǎn)是不可避免的 ?風(fēng)險(xiǎn)既是損失的可能，也是盈利的來源 ?風(fēng)險(xiǎn)是需要管理的 ?風(fēng)險(xiǎn)是復(fù)雜的，其來源是多方面的 ?承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是需要資源的 6 （ 1/3） 風(fēng)險(xiǎn)分類 發(fā)生范圍 非系統(tǒng)性 風(fēng)險(xiǎn) 來源 /原因 信用風(fēng)險(xiǎn) 國家風(fēng)險(xiǎn) 市場風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 法律風(fēng)險(xiǎn) 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)與收益 系統(tǒng)性 風(fēng)險(xiǎn) 純粹風(fēng)險(xiǎn) 投機(jī)性風(fēng)險(xiǎn) 7 （ 2/3） 系統(tǒng)性 風(fēng)險(xiǎn) 監(jiān)督與 法律 戰(zhàn)略 風(fēng) 險(xiǎn) 聲 譽(yù) 風(fēng) 險(xiǎn) 市 場 風(fēng) 險(xiǎn) 操 作 風(fēng) 險(xiǎn) 流動(dòng)性 風(fēng) 險(xiǎn) 信 用 風(fēng) 險(xiǎn) 更 少 控 制 力 商業(yè) 風(fēng) 險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)金字塔 8 ? 信 用風(fēng)險(xiǎn) 是指因借款人或交易對(duì)手未按照約定履行義務(wù)從而使本行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn) （ 3/3） ? 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 是指因本行無法以合理的成本及時(shí)籌集到客戶和交易對(duì)手當(dāng)前和未來所需資金而對(duì)本行經(jīng)營所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn) ? 操作風(fēng)險(xiǎn) 是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括策略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) ? 市場風(fēng)險(xiǎn) 是指因市場價(jià)格 （利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格） 的不利變動(dòng)而使本行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn) ? 除上述風(fēng)險(xiǎn)外，本行還關(guān)注聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)以及外部監(jiān)管部門或本行董事會(huì)要求關(guān)注的其他風(fēng)險(xiǎn) 全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架 9 （ 1/3） ?銀行業(yè)的業(yè)務(wù)管理是管理風(fēng)險(xiǎn) ?風(fēng)險(xiǎn)管理的本質(zhì)是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)敞口的管理 ?風(fēng)險(xiǎn)管理要求制衡和效率 ?風(fēng)險(xiǎn)管理能夠創(chuàng)造價(jià)值 10 風(fēng)險(xiǎn)處理策略 影響程度 可能性 轉(zhuǎn)移 避免 小心管理 可接受 大 小 高 低 （ 2/3） 11 ? 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 ? 禁止交易 ? 減少或限制交易量 ? 離開市場 ? 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 ? 套期 ? 保險(xiǎn) ? 策略性聯(lián)盟 ? 其他分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的安排 ? 小心管理 ? 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 ? 廣泛保護(hù)的安排 ? 訂價(jià)反映風(fēng)險(xiǎn)程度 ? 可接受 ? 自我保險(xiǎn) ? 預(yù)留儲(chǔ)備 ? 增加監(jiān)督 風(fēng)險(xiǎn)處理策略 （ 3/3） ? 風(fēng)險(xiǎn)分散 ? 資產(chǎn)組合管理 ? 多樣化授信 ? 監(jiān)控授信集中度 12 主要內(nèi)容 一、商業(yè)銀行為什么需要全面風(fēng)險(xiǎn)管理 二、什么是商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理 三、我行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)踐與展望 13 一、商業(yè)銀行為什么需要全面風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理：案例與啟示 ? 風(fēng)險(xiǎn)管理演進(jìn)：理論與監(jiān)管的視角 14 金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 德克薩斯州銀行危機(jī) ? 巴林銀行倒閉事件 ? 長期資產(chǎn)管理公司倒閉 案例 15 德克薩斯州銀行危機(jī)： 1980— 1989年（ 1/4） ? 1980到 1989年之間：美國德克薩斯州有 425家商業(yè)銀行倒閉，其中包括該州 10家最大的銀行控股公司中的 7家（還有另外的 2家最大的銀行控股公司與該州以外的銀行合并）。 ? 風(fēng)險(xiǎn)指的是對(duì)銀行實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)可能產(chǎn)生影響的一種不確定性， 這種不確定性既可能是風(fēng)險(xiǎn)損失，也可能是風(fēng)險(xiǎn)收益。 ? 1980年德克薩斯 10家最大的銀行中 ——1970年 —1980年間增長最快的銀行都倒閉了 ——唯一存活下來的一家銀行是 1970—1980年間增長最慢的銀行 ? 油價(jià)高漲后的 3年中，德克薩斯州銀行的建筑貸款增長為初期的三倍 16 巴林銀行倒閉事件： 1995年（ 2/4） ? 1763年，巴林銀行成為世界首家“商業(yè)銀行”。 ? 兩個(gè)錯(cuò)誤帳戶和里森一人身兼交易與清算二職 ，為里森日后隱瞞其他交易員的失誤行為提供了機(jī)會(huì)。里森為巴林所帶來的損失終于達(dá)到了 86000萬英鎊的高點(diǎn)，造成了世界上最老牌的巴林銀行終結(jié)的命運(yùn)。 “長資 ”陷入困境，凈資產(chǎn)從 1998年初的 48億美元跌到 5億美元，出現(xiàn)巨額虧損而面臨倒閉 18 案例啟示
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