武漢大學金融工程學課件——金融工程(文件)
【正文】 工具進行組合運用 ?促成兼并與收購 ： ?保障兼并收購與杠桿贖買所需資金而引入的垃圾債券和橋式融資 2022/9/20 12 ?證券及衍生產(chǎn)品的交易 ： ?開發(fā)具有套利性質或準套利性質的交易策略（如對沖基金） ?投資與貨幣管理 ： ?開發(fā)一些新的投資工具，如 “ 高收益 ” 共同基金、貨幣市場共同基金、 Sweep系統(tǒng)，以及回購協(xié)議市場等。 2022/9/20 17 金融工程的主要內容 ? 固定收入證券 ? 衍生證券 ? 風險管理 ? 金融產(chǎn)品的開發(fā)與創(chuàng)新 2022/9/20 18 國際金融工程師協(xié)會提供的資料： ? 金融理工程的主要內容為： （ 1） 利率的期限結構； （ 2） 現(xiàn)金流的估值理論； （ 3） 或有索償權的估值理論； （ 4） 組合理論； （ 5） 資產(chǎn)定價理論； （ 6） 信用風險的估值理論； （ 7） 衍生工具和衍生證券 （ 遠期 、 期貨 、 互換和期權 ） ； （ 8） 混合證券； （ 9） 結構化； （ 10） 全球市場的知識； （ 11） 債券的發(fā)行過程； （ 12）套利等 。 municipal bonds Actual/360T bills amp。 ? 重定量分析： 2022/9/20 21 本課程的主要內容 ? 金融工具及新產(chǎn)品 —— 主要是衍生產(chǎn)品 ? 金融風險管理 —— 市場風險、利率風險、外匯風險管理 2022/9/20 22 金融工程師的基礎知識 ? 理論知識：包括基礎的經(jīng)濟學和金融學理論以及在應用方面的高級金融知識。 2022/9/20 14 金融工程與金融理論的關系 ? 西方金融理論的含義（微觀金融的三個層次： Investment、 Corporate Finance、Asset Pricing） ? 金融理論側重于金融活動中的規(guī)律，探討金融現(xiàn)象背后的規(guī)律，回答 “ 是什么、為什么 ” 等問題 what,why ? 金融工程側重于應用金融理論解決金融活動中出現(xiàn)的問題，回答 “ 應該怎樣做 ”的問題 how 2022/9/20 15 金融經(jīng)濟學的主要內容 ?投資組合理論 ?資
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