金融工程學(xué)期末復(fù)習(xí)提要(文件)
【正文】 化；久期的影 響因素；凸?fàn)? 風(fēng)險(xiǎn)免疫的概念；到期復(fù)收益率 久期保值技術(shù) 久期保值模型存在的問題及解決辦法 第四講 金融工程工具（互換） 第一節(jié) 利率互換 [復(fù)習(xí)要求 ] 理解利率互換的含義及基本類型 掌握利率互換的基本特征 了解利用利率互換進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的二種情形 [內(nèi)容要點(diǎn) ] 互換的概念；互換的功能；互換對債券市場的影響 平行貸款；背對背貸款 利率互換的基本結(jié)構(gòu)；利率互換的基本類型；互換對手 利率互換的基本特征；利率互換的結(jié)構(gòu)變化 總價(jià)格；雙向價(jià)格 利率互換產(chǎn)生的利率風(fēng)險(xiǎn)；基礎(chǔ)互換產(chǎn)生的利率風(fēng)險(xiǎn) 利用利率互換進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理 承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn) 第四講 金融工程工具（互換） 第二節(jié) 貨幣互換 [復(fù)習(xí)要求 ] 掌握貨幣互換的定義及步驟 構(gòu)造一個(gè)貨幣互換的基本結(jié)構(gòu) [內(nèi)容要點(diǎn) ] 貨幣互換的基本結(jié)構(gòu)；長期外匯合約與貨幣互換 的比較；利率互換和貨幣互換交易類型的劃分 匯率風(fēng)險(xiǎn)與利率風(fēng)險(xiǎn)的管理；風(fēng)險(xiǎn)對策 利用貨幣互換為負(fù)債避險(xiǎn) 利用貨幣互換為資產(chǎn)避險(xiǎn) 第五講 金融工程工具（期權(quán)） 第一節(jié) 期權(quán)基礎(chǔ) [復(fù)習(xí)要求 ] 掌握期權(quán)的基本概念及功能 掌握期權(quán)的分類、期權(quán)費(fèi)的報(bào)價(jià) 了解期權(quán)的盈虧結(jié)算 [內(nèi)容要點(diǎn) ] 期權(quán)的定義、要素及功能 期權(quán)的分類；期權(quán)的常用術(shù)語；期權(quán)費(fèi)的報(bào)價(jià) 交易所交易的期權(quán)；場外交易的期權(quán)；交易機(jī)制 期權(quán)清算公司；期權(quán)交易的盈虧結(jié)算 出售無擔(dān)保期權(quán)；出售有擔(dān)保期權(quán) 期權(quán)算術(shù)雙向式期權(quán)定價(jià)模型 第五講 金融工程工具（期權(quán)） 第二節(jié) 期權(quán)的定價(jià)理論 [復(fù)習(xí)要求 ] 掌握套利的含義 理解跌 — 漲平價(jià)定理 理解布萊克 斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型 掌握期權(quán)費(fèi)的決定因素 [內(nèi)容要點(diǎn) ] 套利概念；跌、漲平價(jià)定理 布萊克 斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型；舉例；假設(shè)條件 易變性或波動率的計(jì)算 期權(quán)費(fèi)的決定因素－－市場因素，會計(jì)因素；存在問題 雙向式期權(quán)定價(jià)模型 第六講 金融工程技術(shù) 第一節(jié) 股票風(fēng)險(xiǎn)的管理 [復(fù)習(xí)要求 ] 掌握買入看漲期權(quán)對管理風(fēng)險(xiǎn)的功能 了解價(jià)值增值技術(shù)和保值技術(shù) [內(nèi)容要點(diǎn) ] 看漲期權(quán)對管理風(fēng)險(xiǎn)的功能；牛市價(jià)差組合 出售期權(quán)；按比例出售期權(quán) 增值技術(shù)與保值技術(shù)的不同；買入期權(quán) 合成與價(jià)差技術(shù)的應(yīng)用 股票期權(quán)的套利技術(shù) 第六講 金融工程技術(shù) 第二節(jié) 市場風(fēng)險(xiǎn)的管理 [復(fù)習(xí)要求 ] 理解 Delta、 Theta和 Gamma的定義、作用 掌握 Delta中性的特征和應(yīng)用 了解方向市場和速度市場的涵義及其綜合 [內(nèi)容要點(diǎn) ] Delta的三種定
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