《金融工程》ppt課件 (2)(文件)
【正文】 。它包括評(píng)估利率水平的確定、投資收益分析、利率風(fēng)險(xiǎn)分析、利率結(jié)構(gòu)分析、套利分析、變化敏感性分析。但無論哪一種 ,都離不開信息及其預(yù)測 ,即離不開金融信息庫支撐、離不開風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型、離不開風(fēng)險(xiǎn)決策分析。金融市場的實(shí)踐已經(jīng)充分表明 ,有效的金融市場依賴于信息的連續(xù)性、全面性和公開性 ,必須借助于現(xiàn)代信息技術(shù)收集和整 理龐雜的金融市場信息 ,建立金融信息及相關(guān)數(shù)據(jù)庫 ,包括 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境數(shù)據(jù)庫、金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)信息數(shù)據(jù)庫、 客戶資信數(shù)據(jù)庫等。 組合保險(xiǎn)利用期權(quán)原理向股票市場的組合投資者提供類似保險(xiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)品 ,即保證證券組合的投資者可以得到一個(gè)事先設(shè)定的基本收益率 ,并繼續(xù)享有股票市場持續(xù)上升帶來的潛在收益 ,投資者要為獲得這種市場收益的保險(xiǎn)付出相當(dāng)于期權(quán) 費(fèi)的代價(jià)。新的巴塞爾協(xié)議于 2022年推行 ,新協(xié)議更加強(qiáng)調(diào)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理的量化方法與模型 ,更注重監(jiān)管部門對(duì)商業(yè)銀行的量化監(jiān)督檢查和風(fēng)險(xiǎn)的敏感性分析。 目前發(fā)展重點(diǎn)有 : 1．合約總量過程的概率分布 ,是研究最為廣泛的保險(xiǎn)數(shù)學(xué)領(lǐng)域 ,研究成果可用于保費(fèi)設(shè)計(jì)等精算問題領(lǐng)域。 3．保險(xiǎn)期貨與期權(quán)的定價(jià)。我們對(duì)現(xiàn)代金融的發(fā)展知之不多 , 這在金融工程和金融工程學(xué)上表現(xiàn)得尤其突出。有人說，對(duì)于金融業(yè)來說 , 21世紀(jì)將是金融工程的世紀(jì) , 發(fā)展金融工程 , 將是我國金融業(yè)甚至整個(gè)經(jīng)濟(jì)趕超西方發(fā)達(dá)國家的一次重大機(jī)遇。 目前發(fā)展金融工程的當(dāng)務(wù)之急是改革目前的金融教育 , 加強(qiáng)對(duì)金融工程理論的研究與教學(xué) , 培育一大批金融工程人才。通過加強(qiáng)金融工程的研究與教育 , 為將來金融工程的大發(fā)展創(chuàng)造條件。但如果現(xiàn)成的產(chǎn)品不合適或者對(duì)于完成預(yù)定目標(biāo)是不方便的 , 他們也會(huì)協(xié)助開發(fā)新的金融產(chǎn)品。 金融工程師在公司財(cái)務(wù)、貿(mào)易融資、投資、現(xiàn)金管理 , 以及風(fēng)險(xiǎn)管理等多方面發(fā)揮著作用。不久的將來 , 隨著知 識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的到來 , 這一新興行業(yè)也將在我國出現(xiàn) , 并呈現(xiàn)出廣闊的就業(yè)前景。金融工程師通過自身的知識(shí)型勞動(dòng)，使社會(huì)金融服務(wù)更趨快捷、簡便、安全，從而對(duì)改善我國整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境產(chǎn)生巨大的影響。 金融工程師必須立足于理論 , 這些理論既包括經(jīng)濟(jì)學(xué)理 論也包括金融學(xué)理論。上世紀(jì) 80年代中期 , 倫敦銀行業(yè)中首次出現(xiàn)金融工程師這一術(shù)語。在學(xué)科分類上 , 金融學(xué)又屬于應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) , 應(yīng)從產(chǎn)業(yè)的觀點(diǎn)來定位金融學(xué)。實(shí)際上，近些年墨西哥、泰國、韓國、日本、俄羅斯等國的經(jīng)濟(jì)金融危機(jī)都暴露了金融業(yè)滯后于制造業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的錯(cuò)誤 , 金融先行應(yīng)成為一國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展的戰(zhàn)略著眼點(diǎn)。在經(jīng)濟(jì)全球化、市場國際化的今天 ,
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