【正文】 進(jìn)行長期投資。對于提款人的假設(shè)過于絕對化，就一般情況來講，存款人總是一面提款，也一面存款，總有一部分資金留在銀行不取，而這部分資金就是可以長期使用的資金，不需要保持太大的流動性。同時(shí)，還要看市場特點(diǎn)，在發(fā)生經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)，證券拋售量往往大大超過證券購買量，就難以保證流動性。因此，銀行應(yīng)根據(jù)借款人的預(yù)期收入來安排貸款的期限、方式，或根據(jù)可轉(zhuǎn)換資產(chǎn)的變現(xiàn)能力來選擇購買相應(yīng)的資產(chǎn)。目的是增強(qiáng)資金流動性，擺脫存款數(shù)額的牽制，適應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張和日益增大的貸款需求。 (3)分散化原理： 指銀行資產(chǎn)要在種類和客戶兩個方面分散，避免信用風(fēng)險(xiǎn)，減少壞賬損失。 GAP0， 稱為負(fù)缺口，意味部分固定利率資產(chǎn)來自浮動利率負(fù)債。 小字典 統(tǒng)收統(tǒng)支 :統(tǒng)收是指各級商業(yè)銀行吸收的存款全部上交總行，存款的運(yùn)用權(quán)歸總行；統(tǒng)支是指各項(xiàng)貸款由總行統(tǒng)一核定計(jì)劃指標(biāo)，逐級下達(dá)，各級行都實(shí)行指標(biāo)管理，未經(jīng)批準(zhǔn)不得突破。 第八講 商業(yè)銀行的資本金管理 網(wǎng)上學(xué)習(xí)資源 指導(dǎo) (12) 本講學(xué)習(xí)的 內(nèi)容 學(xué)習(xí)重點(diǎn)與難點(diǎn) 輔導(dǎo) 網(wǎng)上討論 與 思考 (5) 本講學(xué)習(xí)的內(nèi)容 第一節(jié) 資本金定義與作用 第二節(jié) 資本充足率的計(jì)算與意義 第三節(jié) 對資本的管理 第四節(jié) 我國商業(yè)銀行的資本金補(bǔ)充方案 本講學(xué)習(xí)的重點(diǎn)與難點(diǎn) 學(xué)習(xí)重點(diǎn) 資本金 定義與作用 資本 充足率 學(xué)習(xí)難點(diǎn) 資本充足率的計(jì)算與意義 我國商業(yè)銀行的資本金補(bǔ)充方案 資本金定義與作用 資本金的定義：由核心資本（一級資本）和附屬資本（二級資本）組成。按《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行的資本充足率不能低于 8％。國際清算銀行認(rèn)為，銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要有信用風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等八類風(fēng)險(xiǎn)。而沒有預(yù)料到的利率變動情況是指銀行將短期存款做長期貸款安排時(shí)，中途短期利率出現(xiàn)升高致使銀行負(fù)債成本增大的風(fēng)險(xiǎn)。 VAR計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)的方法 市場風(fēng)險(xiǎn)是目前比較引人注目的風(fēng)險(xiǎn)之一。在正態(tài)分布情況下，根據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的知識可得出： VAR=ωоμаδt189。 網(wǎng)上討論與思考題 你認(rèn)為應(yīng)如何補(bǔ)充我國商業(yè)銀行的資本金？ 有人認(rèn)為商業(yè)銀行的資本金越多越好，你對此如何評價(jià)？ 網(wǎng)上討論與思考題 如何對我國商業(yè) 銀行進(jìn)行流動性風(fēng) 險(xiǎn)管理？ 學(xué)習(xí)討論與思考題 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)如何實(shí)施有效的存款負(fù)債管理？ 商業(yè)銀行為什么要發(fā)展中間業(yè)務(wù)？ 制約商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展的因素有哪些？ 復(fù)習(xí)思考題 我國商業(yè)銀行為什么要實(shí)行總行一級法人體制？ 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)如何實(shí)施有效的存款負(fù)債管理？ 商業(yè)銀行為什么要發(fā)展中間業(yè)務(wù)？ 制約商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展的因素有哪些？ 電子商務(wù)的發(fā)展與網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展有什么關(guān)系？ 謝謝各位 ! 聲明：保留創(chuàng)作權(quán) 。 學(xué)習(xí)小組網(wǎng)上討論題 金融資產(chǎn)管理 公司能否解決我國 商業(yè)銀行的不良資 產(chǎn)問題？ 學(xué)習(xí)小組網(wǎng)上討論題 談?wù)勀銓ξ覈W(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)未來發(fā)展趨勢的看法。目前衡量該風(fēng)險(xiǎn)普遍采用巴塞爾銀行委員會的方法，即采用標(biāo)準(zhǔn)或內(nèi)部模型計(jì)算在險(xiǎn)價(jià)值（ VAR）。衡量流動性風(fēng)險(xiǎn)可運(yùn)用流動比率和備付金比率指標(biāo)。其來源于銀行的資產(chǎn)與負(fù)債在期限結(jié)構(gòu)方面的不對稱和沒有預(yù)料到的利率變動。 網(wǎng)上 討論 (6)與復(fù)習(xí) 思考 商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類 風(fēng)險(xiǎn)是指不確定性。 資本充足率 資本充足率是衡量商業(yè)銀行資本是否充足的指標(biāo)，一般以商業(yè)銀行的資本凈額與加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額之比來衡量。 實(shí)存實(shí)貸 :在 1984年 10月推出了《信貸資金管理試行辦法》，該辦法規(guī)定：從 1985年開始實(shí)行 “ 統(tǒng)一計(jì)劃，劃分資金，實(shí)存實(shí)貸，互相融通 ” 的管理辦法。 下面的公式反映了銀行凈利息收入的變化量與敏感性缺口和利率變化量之間 的關(guān)系： NII = i x GAP = i x (ISAISL) 式中： NII凈利息收入變化量； i 利率變化量。利率敏感性分析通過資產(chǎn)與負(fù)債的利率、數(shù)量和組合的變化來反映利息收支的變化，從而分析它們對銀行利息差和收益率的影響。 資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論的核心思想 (1)償還期對稱： 是指銀行資產(chǎn)與負(fù)債的償還期應(yīng)在一定的程序上保持對稱關(guān)系。 銷售理論 銷售理論的主要內(nèi)容是：銀行是金融產(chǎn)品的制造企業(yè)，銀行負(fù)債管理的中心任務(wù)就是迎合客戶的需要，努力推銷這些產(chǎn)品，以擴(kuò)大銀行的資金來源和收益不平。而無論是短期商業(yè)性貸款還是可轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)，其償還或變現(xiàn)能力，都以未來的收入為基礎(chǔ)。 可轉(zhuǎn)換理論 可轉(zhuǎn)換理論認(rèn)為，銀行的貸款不能僅僅依賴于短期和自償性，只要銀行的資產(chǎn)在存款人提現(xiàn)時(shí)能隨時(shí)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金，維持銀行的流動性，就是安全的，這樣的資產(chǎn)不論是短期還是長期，不論是否具有自償性，都可以持有。因?yàn)槠睋?jù)本身是購買商品和流通商品的證據(jù)，它具有自償性。 （二）央行對開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)申請的審查要點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)管理能力 安全性評估 網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)運(yùn)行應(yīng)急和業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃 內(nèi)部監(jiān)控能力 （三）對網(wǎng)銀行業(yè)務(wù)的監(jiān)管和報(bào)告要求 第七講 商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理 網(wǎng)上學(xué)習(xí)資源 指導(dǎo) 商業(yè)銀行經(jīng)營管理 第九講 本講學(xué)習(xí)的 內(nèi)容 學(xué)習(xí) 重點(diǎn)與難點(diǎn) 輔導(dǎo) 了解商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的 理論演進(jìn) ； 掌握商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的一些基本 理論內(nèi)容 ； 熟悉商業(yè)銀行的 “ 缺口 ” 與 “ 缺口 ” 管理 戰(zhàn)略； 掌握資產(chǎn)負(fù)債綜合管理的 核心思想 ； 了解我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理的 實(shí)踐 ； 網(wǎng)上 討論 (4) 本講學(xué)習(xí)的內(nèi)容 第一節(jié) 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債理論的演進(jìn) 第二節(jié) 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理 第三節(jié) 中國推行商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的實(shí)踐 本講學(xué)習(xí)的重點(diǎn)與難點(diǎn) 學(xué)習(xí)重點(diǎn) 資產(chǎn)負(fù)債管理理論 資產(chǎn)負(fù)債比例管理 學(xué)習(xí)難點(diǎn) 資產(chǎn)負(fù)債比例管理 我國銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債理論的演進(jìn) 商業(yè)貸款理論 可轉(zhuǎn)換理論 預(yù)期收入理論 銷售理論 購買理論 商業(yè)銀行資產(chǎn)管理理論 負(fù)債管理理論 資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論 商業(yè)貸款理論 商業(yè)貸款理論認(rèn)為，銀行的資金來源于客戶的存款，而這些存款是要經(jīng)常提取的。 中央銀行對網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的監(jiān)控 （一）網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的準(zhǔn)入 網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的準(zhǔn)入程序：實(shí)行 “ 一級監(jiān)管 ” 的原則，即各類銀行首次開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，應(yīng)由其總行向中國人民銀行總行、分行或營業(yè)管理部申請。 （二）網(wǎng)上銀行的風(fēng)險(xiǎn)防范 風(fēng)險(xiǎn)評估 ： 一是先找出風(fēng)險(xiǎn)的類型和特征，并預(yù)以量化；二是明確銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。 按照世貿(mào)組織電子商務(wù)專題報(bào)告的定義，電子商務(wù)是借助計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和遠(yuǎn)程通信技術(shù)進(jìn)行的產(chǎn)品生產(chǎn)，廣告營銷、銷售和流通的過程，使得交易各方當(dāng)事人通過電子方式聯(lián)系，摒棄傳統(tǒng)的紙介質(zhì)文件、單據(jù)的傳輸，實(shí)現(xiàn)整個交易過程的電子化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化。 （ 4）服務(wù)成本的降低、經(jīng)常全球化以及金融國際化背景下，銀行業(yè)沉重的競爭壓力是網(wǎng)上銀行產(chǎn)生并德以發(fā)展的根本原因。 網(wǎng)上銀行的經(jīng)營理念強(qiáng)調(diào)服務(wù)以人為本，充分利用信息為客戶提供多元化。 （二）網(wǎng)上銀行的特征 網(wǎng)上銀行是虛擬化的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)。 表外業(yè)務(wù)的分類 （指狹義）：按性質(zhì)可分 貸款承諾 、 擔(dān)保 、 金融衍生工具 和 投資銀行業(yè)務(wù) 四種。 財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)的類型： 按性質(zhì)可分為：（ 1）企業(yè)信用等級評定；（ 2）固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目評估；（ 3）資產(chǎn)評估；（ 4）債券評級；（ 5）投資咨詢業(yè)務(wù)和綜合咨詢。 第五講 商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù) 本講學(xué)習(xí)的 內(nèi)容 本講學(xué)習(xí) 要求 學(xué)習(xí) 重點(diǎn)與難點(diǎn) 輔導(dǎo) 中間業(yè)務(wù)定義及其 監(jiān)管 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的 分類