商業(yè)銀行的風(fēng)險管理課件(文件)
【正文】 期 最佳利率敏感型缺口狀況 采取措施 上升 正缺口 增加利率敏感型資產(chǎn)，減少利率敏感型負(fù)債 下降 負(fù)缺口 減少利率敏感型資產(chǎn)，增加利率敏感型負(fù)債 由于未來利率的不可預(yù)測性，故將利率敏感型缺口調(diào)整為零 。 ? 例子：一家金融機(jī)構(gòu)預(yù)期從其貸款與證券投資獲取的支付流的平均到期日或必須向其儲戶支付的利息支付流的平均到期日。)(1)(ANW)1(1 NWLALALADALDiiDALDLiiDAiiDLA????????????????????第三節(jié) 市場風(fēng)險的計(jì)量與管理 分析： (1) 久期缺口為正 ， 利率變化會造成資產(chǎn)價值變化大于負(fù)債價值變化 。 ? (3) 久期缺口為 0。 例如 ， 在給定的持有期間為一星期 ， 給定的置信水平 99％ ， 即損失概率為 1％ 時 ，某投資組合的 VaR等于 1000萬美元就意味著：在下一個星期中有 99％ 的置信度該組合的最大期望損失為 1000萬美元 ， 或者說有 1％ 的可能性該組合的期望損失將超過 1000萬美元 。 第三節(jié) 市場風(fēng)險的計(jì)量與管理 ?第四節(jié) ?信用風(fēng)險的計(jì)量與管理 第十章 商業(yè)銀行的風(fēng)險管理 第四節(jié) 信用風(fēng)險的計(jì)量與管理 ? 一、信用風(fēng)險的特征與控制 ? 二、信用風(fēng)險的計(jì)量：信用計(jì)量術(shù)模型 ? 三、信用風(fēng)險計(jì)量中的評級 一、信用風(fēng)險的特征與控制 ? （一）信用風(fēng)險的特征 – 非系統(tǒng)性 – 非正態(tài)分布 – 信息不對稱嚴(yán)重 – 數(shù)據(jù)缺乏 第四節(jié) 信用風(fēng)險的計(jì)量與管理 （二）信用風(fēng)險的控制方法 ? 基于單筆頭寸暴露的信用風(fēng)險控制 :通過貸款三查 、貸款擔(dān)保和貸款定價 ? 基于資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險控制：貸款出售 、 信用衍生產(chǎn)品 、 資產(chǎn)證券化 第四節(jié) 信用風(fēng)險的計(jì)量與管理 二、信用風(fēng)險的計(jì)量：信用計(jì)量術(shù)模型 ? （一）信用級別轉(zhuǎn)移矩陣：例子 P330 ? （二）估計(jì)貸款的價值：例子 P330 – 借款人違約時貸款的價值 – 借款人不違約時貸款的價值 ? （二）估計(jì)貸款的 VaR值：例子 P332 第四節(jié) 信用風(fēng)險的計(jì)量與管理 三、信用風(fēng)險計(jì)量中的評級 ? （ 一 ） 評級符號 P334 ? （ 二 ） 客戶評級與債項(xiàng)評級 –客戶評級：償債能力與償債意愿 –債項(xiàng)評級：交易本身 –債項(xiàng)評級與客戶評級的關(guān)系 第四節(jié) 信用風(fēng)險的計(jì)量與管理 ? （三）外部評級與內(nèi)部評級 –外部評級 –內(nèi)部評級 –違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露、有效期限是內(nèi)部評級的四個核心風(fēng)險要素P336 –違約損失率：違約后損失金額與違約風(fēng)險暴露之間的比例 –初級評級法中僅違約概率數(shù)據(jù)由銀行提供 第四節(jié) 信用風(fēng)險的計(jì)量與管理 ?第五節(jié) ?操作風(fēng)險的計(jì)量與管理 第十章 商業(yè)銀行的風(fēng)險管理 第五節(jié) 操作風(fēng)險的計(jì)量與管理 ? 一、操作風(fēng)險的種類與特點(diǎn) ? 二、操作風(fēng)險的控制措施 ? 三、操作風(fēng)險的計(jì)量 一、操作風(fēng)險的種類與特點(diǎn) ? 操作風(fēng)險的種類 – 內(nèi)部欺詐（ Internal fraud） – 外部欺詐（ External fraud） – 就業(yè)政策和工作場所安全性（ Employment Practices and Workplace Safety） – 客戶、產(chǎn)品及
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1