多元線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗方法(已修改)
2025-01-16 11:17 本頁面
【正文】 167。 多元線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗 Statistical Test of Multiple Linear Regression Model 一、擬合優(yōu)度檢驗 二、方程顯著性檢驗 三、變量顯著性檢驗 說 明 ? 由計量經濟模型的數(shù)理統(tǒng)計理論要求的 ? 以多元線性模型為例 ? 將參數(shù)估計量和預測值的區(qū)間檢驗單獨列為一節(jié)，在一些教科書中也將它們放在統(tǒng)計檢驗中 ? 包含擬合優(yōu)度檢驗、總體顯著性檢驗、變量顯著性檢驗、偏回歸系數(shù)約束檢驗、模型對時間或截面?zhèn)€體的穩(wěn)定性檢驗等 一、擬合優(yōu)度檢驗 Testing the Simulation Level 概念 ? 檢驗模型對樣本觀測值的擬合程度。 ? 通過構造一個可以表征擬合程度的 統(tǒng)計量 來實現(xiàn)。 ? 問題：采用普通最小二乘估計方法，已經保證了模型最好地擬合了樣本觀測值，為什么還要檢驗擬合程度？ ? 答案：選擇合適的估計方法所保證的最好擬合，是同一個問題內部的比較；擬合優(yōu)度檢驗結果所表示的優(yōu)劣是不同問題之間的比較。 05101520250 2 4 6 8 10 12XY10510152025300 2 4 6 8 10 12XY2D e p e n d e n t V a r i a b l e : Y 1 M e t h o d : L e a st S q u a r e s D a t e : 0 3 / 0 4 / 0 3 T i m e : 0 2 : 3 0 S a m p l e : 1 1 0 I n cl u d e d o b se r v a t i o n s: 1 0 V a r i a b l e C o e f f i ci e n t S t d . E r r o r t S t a t i st i c P r o b . C 2 . 7 3 3 3 3 3 0 . 6 7 4 7 9 9 4 . 0 5 0 5 9 0 0 . 0 0 3 7 X 2 . 0 4 8 4 8 5 0 . 1 0 8 7 5 4 1 8 . 8 3 6 0 0 0 . 0 0 0 0 R sq u a r e d 0 . 9 7 7 9 4 9 M e a n d e p e n d e n t v a r 1 4 . 0 0 0 0 0 A d j u st e d R sq u a r e d 0 . 9 7 5 1 9 3 S . D . d e p e n d e n t v a r 6 . 2 7 1 6 2 9 S . E . o f r e g r e ssi o n 0 . 9 8 7 8 0 4 A ka i ke i n f o cr i t e r i o n 2 . 9 9 0 1 9 2 S u m sq u a r e d r e si d 7 . 8 0 6 0 6 1 S ch w a r z cr i t e r i o n 3 . 0 5 0 7 0 9 L o g l i ke l i h o o d 1 2 . 9 5 0 9 6 F st a t i st i c 3 5 4 . 7 9 5 0 D u r b i n W a t so n st a t 3 . 4 4 9 1 3 9 P r o b ( F st a t i st i c) 0 . 0 0 0 0 0 0 D e p e n d e n t V a r i a b l e : Y 2 M e t h o d : L e a st S q u a r e s D a t e : 0 3 / 0 4 / 0 3 T i m
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