保險(xiǎn)精算與壽險(xiǎn)精算(已修改)
2025-01-08 22:34 本頁(yè)面
【正文】 第十二章保險(xiǎn)精算 ? 第一節(jié)保險(xiǎn)精算概述 ? 第二節(jié)非壽險(xiǎn)精算 ? 第三節(jié)壽險(xiǎn)精算 ? 第一節(jié)保險(xiǎn)精算概述 ? 一、保險(xiǎn)精算的產(chǎn)生與發(fā)展 ? （一）概念 ? 精算：運(yùn)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融理論、保險(xiǎn)理論以及人口學(xué)等學(xué)科的知識(shí)和原理，去解決工作中的實(shí)際問(wèn)題，進(jìn)而為決策提供科學(xué)依據(jù)。 ? 保險(xiǎn)精算：以概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)為基礎(chǔ)，是應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融理論、保險(xiǎn)理論以及人口學(xué)等學(xué)科的知識(shí)和原理，去解決商業(yè)保險(xiǎn)與各種社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中需要精確計(jì)算的項(xiàng)目。 ? （二）保險(xiǎn)精算的產(chǎn)生 ? 壽險(xiǎn)精算的產(chǎn)生 ? 1）產(chǎn)生之前的壽險(xiǎn)發(fā)展 ? 壽險(xiǎn)的前身基爾特制度： 由職業(yè)相同者基于互助精神組成團(tuán)體 ,相互救濟(jì)的制度。該制度起源于歐洲中世紀(jì) ,為人壽保險(xiǎn)的雛形 ? 1706年倫敦成立協(xié)和保險(xiǎn)社是最早的資格最老的壽險(xiǎn)組織 ? 1721年成立皇家交易保險(xiǎn)公司和倫敦保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)，還有其它機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)。 ? 特點(diǎn)：保費(fèi)采用賦課制，未將年齡、死亡率等與保費(fèi)掛鉤，有關(guān)計(jì)算單一、粗糙，考慮因素少，缺乏嚴(yán)密的科學(xué)基礎(chǔ)。 ? 2）壽險(xiǎn)精算的產(chǎn)生 ? 荷蘭政治家維德（ Johan de Witt）：倡導(dǎo)一種終身年金 現(xiàn)值 計(jì)算法，對(duì)年金公債的發(fā)行提供科學(xué)依據(jù)。 ? 英國(guó)天文學(xué)家赫利（ Edmund Halley）：在研究人的死亡率的基礎(chǔ)上發(fā)明了 生命表 ，使年金計(jì)算更精確 ? 辛普森（ Thomas Simpson）：根據(jù)赫利的生命表，制作依照死亡率增加而遞增的 費(fèi)率表 。 ? 陶德森（ James Dodson）：依據(jù)年齡之差等因素找出計(jì)算保費(fèi)的方法。 ? 逐漸形成了一整套的壽險(xiǎn)精算體系。 ? 非壽險(xiǎn)精算的產(chǎn)生發(fā)展 ? 非壽險(xiǎn)精算發(fā)展相對(duì)落后，發(fā)展的原因： ? A出現(xiàn)了前所未有的巨大風(fēng)險(xiǎn)和新風(fēng)險(xiǎn) ? B保險(xiǎn)費(fèi)率大幅下調(diào)、奉行客戶(hù)至上、費(fèi)率管制 ? C嚴(yán)重通貨膨脹導(dǎo)致賠付額大大超過(guò)預(yù)期 ? 精算師：是在保險(xiǎn)及其它金融行業(yè)、甚至退休保障等社會(huì)福利領(lǐng)域中專(zhuān)司精算職責(zé)的人 ? 精算師的工作范圍十分廣泛，包括： ① 保險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)：通過(guò)對(duì)人們保險(xiǎn)需求的調(diào)查，設(shè)計(jì)新的保險(xiǎn)條款，而保險(xiǎn)條款的設(shè)計(jì)必須兼顧人們的不同需要，具有定價(jià)的合理性、管理的可行性以及市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)性； ② 保險(xiǎn)費(fèi)率的計(jì)算：根據(jù)以往的壽命統(tǒng)計(jì)、現(xiàn)行銀行利率和費(fèi)用率等資料，以確定保單的價(jià)格； ③ 準(zhǔn)備金和保單現(xiàn)金價(jià)值的計(jì)算； ④ 調(diào)整保費(fèi)率及保額：根據(jù)社會(huì)的需要及時(shí)間，調(diào)整保費(fèi)率和保障程度，以增加吸引力和競(jìng)爭(zhēng)力； ⑤ 審核公司的年底財(cái)務(wù)報(bào)告 ⑥ 投資方向的把握：對(duì)公司的各項(xiàng)投資進(jìn)行評(píng)估，以確保投資的安全和收益； ⑦ 參與公司的發(fā)展計(jì)劃：為公司未來(lái)的經(jīng)濟(jì)決策提供有效的數(shù)據(jù)支持和專(zhuān)業(yè)建議。 ? 二、保險(xiǎn)精算的基本任務(wù) ? 按 純費(fèi)率 =損失率要求 測(cè)算保費(fèi) ? 壽險(xiǎn) ? 測(cè)算利率與死亡率來(lái)厘定壽險(xiǎn)成本。其中死亡率即生命表的建立是壽險(xiǎn)精算的核心 ? 非壽險(xiǎn) ? 把損失發(fā)生的頻率、規(guī)模及對(duì)損失的控制為重點(diǎn) ? 現(xiàn)代市場(chǎng)利率、保險(xiǎn)基金投資風(fēng)險(xiǎn)也成為研究重點(diǎn)。 ? 三、保險(xiǎn)精算的基本原理 ? （一）收支相等原則 ? 使保險(xiǎn)期內(nèi) 純保費(fèi)收入與支出保險(xiǎn)金的現(xiàn)金價(jià)值相等 ?？梢袁F(xiàn)值或終值相等。 ? （二）大數(shù)法則 ? 在隨機(jī)現(xiàn)象的大量重復(fù)出現(xiàn)中，由于偶然性相互抵消往往呈現(xiàn) 幾乎必然的規(guī)律 ，這些定理就是大數(shù)法則。 ? 大數(shù)法則是近代保險(xiǎn)業(yè)賴(lài)以建立的數(shù)理基礎(chǔ)。根據(jù)大數(shù)法則的定律，承保的危險(xiǎn)單位愈多，損失概率的偏差愈小，反之，承保的危險(xiǎn)單位愈少，損失概率的偏差愈大。因此，保險(xiǎn)人運(yùn)用大數(shù)法則就可以比較精確地預(yù)測(cè)危險(xiǎn)，合理地厘定保險(xiǎn)費(fèi)率。 ? 切比雪夫大數(shù)法則 設(shè) X1， X2， … ， Xn… 是由相互獨(dú)立的隨機(jī)變量所構(gòu)成的序列，每一隨機(jī)變量都有有限方差，并且它們有公共上界： 則對(duì)于任意的 ε ＞ 0 ，都有： ? ? ? ? ? ? 111 ，， ?? CXDCXDCXD ???1)(11lim11????????? ???????nkknkkn XEnXnP 貝努利大數(shù)法則 設(shè) 是 n次貝努利實(shí)驗(yàn)中事件 A發(fā)生的次數(shù)，而 P是事件
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