保險精算與壽險精算(已修改)
2025-01-08 22:34 本頁面
【正文】 第十二章保險精算 ? 第一節(jié)保險精算概述 ? 第二節(jié)非壽險精算 ? 第三節(jié)壽險精算 ? 第一節(jié)保險精算概述 ? 一、保險精算的產(chǎn)生與發(fā)展 ? （一）概念 ? 精算：運用數(shù)學、統(tǒng)計學、金融理論、保險理論以及人口學等學科的知識和原理，去解決工作中的實際問題，進而為決策提供科學依據(jù)。 ? 保險精算：以概率論和數(shù)理統(tǒng)計為基礎，是應用數(shù)學、統(tǒng)計學、金融理論、保險理論以及人口學等學科的知識和原理，去解決商業(yè)保險與各種社會保險業(yè)務中需要精確計算的項目。 ? （二）保險精算的產(chǎn)生 ? 壽險精算的產(chǎn)生 ? 1）產(chǎn)生之前的壽險發(fā)展 ? 壽險的前身基爾特制度： 由職業(yè)相同者基于互助精神組成團體 ,相互救濟的制度。該制度起源于歐洲中世紀 ,為人壽保險的雛形 ? 1706年倫敦成立協(xié)和保險社是最早的資格最老的壽險組織 ? 1721年成立皇家交易保險公司和倫敦保險公司經(jīng)營壽險業(yè)務，還有其它機構經(jīng)營。 ? 特點：保費采用賦課制，未將年齡、死亡率等與保費掛鉤，有關計算單一、粗糙，考慮因素少，缺乏嚴密的科學基礎。 ? 2）壽險精算的產(chǎn)生 ? 荷蘭政治家維德（ Johan de Witt）：倡導一種終身年金 現(xiàn)值 計算法，對年金公債的發(fā)行提供科學依據(jù)。 ? 英國天文學家赫利（ Edmund Halley）：在研究人的死亡率的基礎上發(fā)明了 生命表 ，使年金計算更精確 ? 辛普森（ Thomas Simpson）：根據(jù)赫利的生命表，制作依照死亡率增加而遞增的 費率表 。 ? 陶德森（ James Dodson）：依據(jù)年齡之差等因素找出計算保費的方法。 ? 逐漸形成了一整套的壽險精算體系。 ? 非壽險精算的產(chǎn)生發(fā)展 ? 非壽險精算發(fā)展相對落后，發(fā)展的原因： ? A出現(xiàn)了前所未有的巨大風險和新風險 ? B保險費率大幅下調、奉行客戶至上、費率管制 ? C嚴重通貨膨脹導致賠付額大大超過預期 ? 精算師：是在保險及其它金融行業(yè)、甚至退休保障等社會福利領域中專司精算職責的人 ? 精算師的工作范圍十分廣泛，包括： ① 保險產(chǎn)品的設計：通過對人們保險需求的調查，設計新的保險條款，而保險條款的設計必須兼顧人們的不同需要，具有定價的合理性、管理的可行性以及市場的競爭性； ② 保險費率的計算：根據(jù)以往的壽命統(tǒng)計、現(xiàn)行銀行利率和費用率等資料，以確定保單的價格； ③ 準備金和保單現(xiàn)金價值的計算； ④ 調整保費率及保額：根據(jù)社會的需要及時間，調整保費率和保障程度，以增加吸引力和競爭力； ⑤ 審核公司的年底財務報告 ⑥ 投資方向的把握：對公司的各項投資進行評估，以確保投資的安全和收益； ⑦ 參與公司的發(fā)展計劃：為公司未來的經(jīng)濟決策提供有效的數(shù)據(jù)支持和專業(yè)建議。 ? 二、保險精算的基本任務 ? 按 純費率 =損失率要求 測算保費 ? 壽險 ? 測算利率與死亡率來厘定壽險成本。其中死亡率即生命表的建立是壽險精算的核心 ? 非壽險 ? 把損失發(fā)生的頻率、規(guī)模及對損失的控制為重點 ? 現(xiàn)代市場利率、保險基金投資風險也成為研究重點。 ? 三、保險精算的基本原理 ? （一）收支相等原則 ? 使保險期內 純保費收入與支出保險金的現(xiàn)金價值相等 ?？梢袁F(xiàn)值或終值相等。 ? （二）大數(shù)法則 ? 在隨機現(xiàn)象的大量重復出現(xiàn)中，由于偶然性相互抵消往往呈現(xiàn) 幾乎必然的規(guī)律 ，這些定理就是大數(shù)法則。 ? 大數(shù)法則是近代保險業(yè)賴以建立的數(shù)理基礎。根據(jù)大數(shù)法則的定律，承保的危險單位愈多，損失概率的偏差愈小，反之，承保的危險單位愈少，損失概率的偏差愈大。因此，保險人運用大數(shù)法則就可以比較精確地預測危險，合理地厘定保險費率。 ? 切比雪夫大數(shù)法則 設 X1， X2， … ， Xn… 是由相互獨立的隨機變量所構成的序列，每一隨機變量都有有限方差，并且它們有公共上界： 則對于任意的 ε ＞ 0 ，都有： ? ? ? ? ? ? 111 ，， ?? CXDCXDCXD ???1)(11lim11????????? ???????nkknkkn XEnXnP 貝努利大數(shù)法則 設 是 n次貝努利實驗中事件 A發(fā)生的次數(shù)，而 P是事件
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