【正文】 金融風險管理 一、單選題 (10 分 ) 1. 狹義的信用風險是指銀行信用風險，也就是由于 (借款人 )主觀違約或客觀上還款出現(xiàn)困難，而給放款銀行帶來本息損失的風險。 2. 固定面值、固定年限、固定每年支付給投資者的利息率， 且期滿時由籌資人償付面值給投資人的債券，是 (息票債券 )。 3. (負債管理 )理論認為，銀行不僅可以通過加強資產(chǎn)管理獲得流動性，而且叮以通過向外借錢提供流動性‘只要銀行的借款市場廣大，它的流動性就有一定保證。 4. 銀行的持續(xù)期缺口公式是 ( A )。 5. 在操作風險的分類 中， (執(zhí)行風險 )是指 執(zhí)行人員不能正確理解管理人員的意圖或者有意錯誤操作等而給金融機構(gòu)本身帶來的風險。 6. 融資租賃一般包括租賃和 (購貨 )兩個合同 。 7. 中國股票市場中的 (認購權(quán)證 )是 4種買進權(quán)利，其持有人有權(quán)于約定期間 (美式 )或到期日 (歐式 )， 以約定價格買進約定數(shù)量的標的資產(chǎn)。 8. (金融危機 )是金融風險的大規(guī)模集聚爆發(fā)的結(jié)果，其中全部或大部分金融指標急劇、短暫和超周期惡化。 9. (期貨合約 )是在交易所內(nèi)集中交易的、標準化的遠期合約。由于合約的履行由交易所保證，所以不存在違約的問題。 10. (利率 )作為資金的價格，并 不是一成不變的，而是隨著資金市場供求關(guān)心的變化而波動。 11. 廣義的信用風險是指所有因客戶違約或不守信而給信用提供者帶來損失的風險，比如銀行負債業(yè)務中的(定期存款人 )大量提前取款形成的擠兌現(xiàn)象。 12. 金融信托投資公司的主要風險不包括 (稅務風險 )。 13. 依照 貸款風險五級分類法 ， 基本特征為 肯定損失 的貸款為 (可疑類貸款 )。 14. 金融自由化中的 價格自由化 主要是指 (利率 )的自由化。 15. 為了解決一筆貸款從貸前調(diào)查到貸后檢查完全由一個信貸員負責而導致的決策失誤或以權(quán)謀私問題，我國銀行都 開始實行了 (審貸分離 )制度，以降低信貸風險。 16. (分散策略 )是指管理者通過承擔各種性質(zhì)不同的風險，利用它們之間的相關(guān)程度來取得最優(yōu)風險組合，使加總后的總體風險水平最低 . 17. 網(wǎng)絡銀行業(yè)務技術(shù)風險管理主要應密切注意兩個渠道 : 首先是 (數(shù)據(jù)傳輸和身份認證 )； 其次是應用系統(tǒng)的設計。 18. 根據(jù)國際上通行的標準， 一國的 負債率 應該控制在 (20%)的警戒線之下。 19. 目前，互換類 (Swap) 金融衍生工具一般分為 (貨幣互換 )和利率互換兩大類 。 20. 一般認為， 1997 年我國成功避開了亞洲金融 危機的主要原因是我國當時沒有開放 (資本賬戶 ) 21. 資本乘數(shù)等于 (總資產(chǎn) )除以總資本后所獲得的數(shù)值。 22. (回避策略 )是一種事前控制，指決策者考慮到風險的存在，主動放棄或拒絕承擔該風險。 23. 當銀行的利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負債時， 市場利率的上升會 (增加 )銀行的利潤。 反之，則會減少銀行利潤。 24. 保險的數(shù)理基礎是 (大數(shù)法則 )，該法則充分發(fā)揮作用的必要條件是存在相當多同質(zhì)的風險單位。 25. (成長型基金 )是以追求長期資本利得為主要目標的互助基金。為了達到這個目的，它主要投資于未來具有潛在 高速增長前景公司的股 票。 26. 上世紀 50 年代， 馬柯維茨的 (資產(chǎn)組合選擇 )理論和莫迪里亞尼一米勒的 MM 定理為現(xiàn)代金融理論的定量化發(fā)展指明了方向。直到現(xiàn)在， 金融工程的理論基礎仍是這兩大理論。 27. 在到期日之前， 期權(quán)的價格通常高于其內(nèi)在價值， 多出來的部分被稱作期權(quán)的 (時間價值 )。 28. 農(nóng)村信用社作為以貸款為核心業(yè)務的金融機構(gòu)， 貸款構(gòu)成其主要的經(jīng)營收入來源。所以控制 (信用風險 )就是信用社風險管理的主要 內(nèi)容。 29. (利率 )自由化促使銀 行追求高利潤而不惜承擔高風險，容易產(chǎn)生道德風險和市場泡沫，加重銀行的脆弱性。 30.（ 市場風險 )是指一個證券公司持有的投資頭寸因為市場價格 (如股價、利率、匯率等 )的不利變化，而發(fā)生損失的風險。 31. 流動性比率是流動性資產(chǎn)與（ 流動性負債 ）之間的商 32. 資本乘數(shù)等于（ 總資產(chǎn) ） 除以總資本后所獲得的數(shù)值 33．（ 資產(chǎn)負債管理 ）理論認為，銀行不僅可以通過增加資產(chǎn)和改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)來降低流動性風險，而且可以通過向外借錢提供流動性，只 要銀行的借款市場廣大，它的流動性就有一定保證。 34．所謂的“存貸款比例” 是指（ 貸款 /存款 ） 。 35.“（ 折算風險 ）”，又稱為會計風險，是指對財務報表會計處理，將功能貨幣轉(zhuǎn)為記賬貨幣時，因匯率變動而蒙受賬面損失的可能性。 貸后檢查完全由一個信貸員負責而導致的決策失誤或以權(quán)謀私問題，我國銀行都開始實行了（ 審貸分離 ）制度，以降低信貸風險。 為，在證券承銷完成之后，證券的（ 發(fā)行人 ）不按時向證券公司支付承銷費用，給證券公司帶來相應的損失。 50 年代，馬柯維茨的（ 資產(chǎn)組合選擇 ）理論和莫迪里亞尼 米勒的 MM 定理 為現(xiàn)代金融理論的定量化發(fā)展指明了方向。直到現(xiàn)在，金融工程的理論基礎仍是這兩大理論。 （ 認股權(quán)證 ）是一種買進權(quán)利，持有人有權(quán)于約定期間（美式）或到期日（歐式），以約定價格買進約定數(shù)量的資產(chǎn)。 中的貨幣增長率指標反映了 (貨幣增量 )的狀況。 和存款貨幣的乘積就是 (貨幣流量 )。 42．流動性最強的金融資產(chǎn)是 (現(xiàn)金 )。 43. 馬克思的貨幣理論表明 (貨幣是固定充當一般等價物的商品 )。 44．價值形式發(fā)展的最終結(jié)果是 (貨幣形式 )。 45．貝幣和谷帛是我國歷史上的 (實物貨幣 )。 ，其他國家貨幣與美元掛鉤是 (布雷頓森林體系 )的特點。 (國際儲備貨幣多元化 )。 入的是 (業(yè)務庫 ) (以市場供求為基礎的、單一的、有管理的浮動匯率制 )。 ，目前我國實現(xiàn)了 (經(jīng)常賬戶下人民幣完全可兌換 )。 (以償還為條件的價值單方面轉(zhuǎn)移 )。 ，企業(yè)與企業(yè)之問普遍存在 “三角債 ”現(xiàn)象，從本質(zhì)上講它屬于(商業(yè)信用 )。 ，銀行信用仍然是最重要的融資形式。以下對銀行信用的描述不正確的是 ( 銀行信用不可以由商業(yè)信用轉(zhuǎn)化而來 )。 （衡量與評估階段） 。 二、多選題 （ 10 分） ，金融風險可以劃分為以下哪幾類風險 :（ ABCD） 2.“信息不對稱又導致信貸市場的 __和 __，從而呆壞帳和金融風險的發(fā)生。（ AC） 降 C. 道德風險 D. 逆向撤資 括以下幾點：（ ACDE） A. 保證各金融機構(gòu)和整個金融體系的穩(wěn)健安全 B. 保證國際貨幣的可兌換性和可接受性 C. 保證金融機構(gòu)的公平競爭和較高效率 D. 保證國家宏觀貨幣政策制訂和貫徹執(zhí)行 E．維護社會公眾的利益 ___、 _____和 ____三大負債組成。（ ACE） A. 存款 C. 借款 ：（ ABD）。 A. 同一地區(qū)房地產(chǎn)項目供過于求 B. 項目計劃或設計中途改變 D. 銷售緩慢，售 價折扣過大 產(chǎn)，分別是：（ BCDE）。 B. 現(xiàn)金資產(chǎn) D. 貸款 E. 固定資產(chǎn)” ：（ AC）等幾種情況。 A. 外匯買入數(shù)額大于或小于賣出數(shù)額 B. 外匯交易賣出數(shù)額巨大 C. 外匯資產(chǎn)與負債數(shù)量相等，但期限不同 D. 外匯交易買入數(shù)額巨大 __ 和 __以外的所有風險都視為操作風險。（ CD） A. 交易風險 B. 經(jīng)濟風險 C. 市場風險 D. 信用風險 括（ ABD）。 A. 信用風險 B. 市場風險 C. 財務風險 中，債權(quán)流動或轉(zhuǎn)化方式主要包括： （ ACD）。 A. 資產(chǎn)證券化 B. 呆壞賬核銷 C. 債權(quán)出售或轉(zhuǎn)讓 股權(quán) ，涵蓋保險公司經(jīng)營活動的一切方面和環(huán)節(jié)，既包括產(chǎn)品設計、展業(yè)、 ____、___和 ____等環(huán)節(jié)。（ ACD） A. 理賠 B. 咨詢 C. 核保 D. 核賠 市場行情不斷下跌的時候，證券公司無法將要承銷的證券按預定的 _C_全部銷售給 _（ AC）的風險。 者 式：（ ABCD）。 銷售法 保險公司促銷法 14.（ AC）是最便捷的服務產(chǎn)品。 A.小額農(nóng)貸 C. 儲蓄存款 涉及的幾個必要當事人包括：（ ABC）。 A. 出租人 B. 承租人 C. 供貨人 1在我國貨幣層次中，狹義貨幣量包括（ AE )。 A．銀行活期存款 B．企業(yè)單位定期存款 C．居民儲蓄存款 D．證券公司的客戶保證金存款 E．現(xiàn)金 1我國貨幣層次中準貨幣是指( BCDE )。 A．銀行活期存款 B．企業(yè)單位定期存款 C．居民儲蓄存款 D．證券公司的客戶保證金存款 E．其它存款 1關(guān)于狹義貨幣的正確表述是( AD )。 A．包括現(xiàn)鈔和銀行活期存款 B．包括現(xiàn)鈔和準貨幣 C．包括銀行活期存款和準貨幣要性就越小D．金融產(chǎn)品創(chuàng)新速度越慢，重新修訂貨幣層次的必要性就越小 E．金融產(chǎn)品越豐富，貨幣層次就越多 1貴金屬不能自由輸出輸入存在于( DE )條件下。 A 銀本位制 B．金銀復本位制 C 金幣本位制 D．金匯兌 本位制 E．金塊本位 1布雷頓森林體系存在的問題主要是 ( AB )。 A．各國無法通過變動匯率調(diào)節(jié)國際收支 B．要保證美元信用就會引起國際清償能力的不足 C．缺乏統(tǒng)一穩(wěn)定的貨幣標準 D．浮動匯率為 主加大了外匯風險 E．無法滿足各國對國際清償能力的需要 20 、人民幣貨幣制度的特點是( ACE )。 A．人民幣是我國法定計價、結(jié)算的貨幣單位 B．人民幣主幣無限法償，輔幣有限法償 C．人民幣采用現(xiàn)金和存款貨幣兩種形式 D．現(xiàn)金由中國人民銀行和國有商業(yè)銀行發(fā)行 E．目前人民幣匯率實行單一的、有管理的浮動匯率制 2若其他條件不變，一國貨幣貶值將引起該國 ( BC )。 A．進口增加B．出口增加 C．進口減少 D．出口減少 E．國內(nèi)物價水平降低 2牙買加體系下的匯率制度具有以下性質(zhì) ( ACE)。 A匯率制度是以信用貨幣本位為基礎 B．可以實現(xiàn)國 際收支的自動調(diào)節(jié) C．以浮動匯率制為主導 D．以固定匯率制為主導 E無法實現(xiàn)國際收支的自動調(diào)節(jié) 2高利貸信用的特點是 ( ACE )。A．具有較高的利率 B．促進社會化大生產(chǎn)的發(fā)展 C．具有資本的剝削方式 D．具有資本的生產(chǎn)方式 E．與社會生產(chǎn)沒有直接的密切聯(lián)系 2 根據(jù)融資活動中當事人的法律關(guān)系和法律地位，信用形式可以分為( AB )。 A．債務信用 B．股權(quán)信用 C．直接信用 D．間接信用 E．銀行信用 2以下對現(xiàn)代信用活動的描述正確的是 ( ABD )。 A．現(xiàn)代信用活動與現(xiàn)代社會經(jīng)濟發(fā)展關(guān)系密切 B．信用關(guān)系成為觀代經(jīng)濟中最普遍、最基本的經(jīng)濟關(guān)系C．在現(xiàn)代經(jīng)濟活動中，風險與收益并不經(jīng)常匹配 D．現(xiàn)代信用活動中，信用工具呈現(xiàn)多樣化的趨勢 E．現(xiàn)代信用活動越來越獨立于信用中介機構(gòu)及其服務 2下列屬于社會征信系統(tǒng)子系統(tǒng)的有（ ABCDE ）。 A．信用檔 案系統(tǒng) B．信用調(diào)查系統(tǒng) C．信用評估系統(tǒng) D．信用查詢系統(tǒng) E．失信公示系統(tǒng)。 2以下對商業(yè)票據(jù)的描述正確的是( BCE )。 A．商業(yè)票據(jù)是一種所有權(quán)憑據(jù) B．商業(yè)票據(jù)可分為期票和匯票兩種 C．商業(yè)票據(jù)的流通轉(zhuǎn)讓有一定的范圍 D．商業(yè)票據(jù)只可以轉(zhuǎn)讓一次 E．商業(yè)票據(jù)又稱商業(yè)貨幣，它包括在廣義的信用貨幣范疇之內(nèi) 28 、 銀 行 信 用 的 特 點 是( ABE )A．銀行信用可以達到巨大規(guī)模 B．銀行信用是以貨幣形態(tài)提供的信用 C．銀行是作為債權(quán)人的身份出現(xiàn)的 D．銀行是作為債務人的身份出現(xiàn)的 E．銀行信用具有相對靈活性，可以滿足不同貸款人的需求 2銀行信用與商業(yè)信用的關(guān)系表現(xiàn)為 ( ABCE )。 A．商業(yè)信用是銀行信用產(chǎn)生的基礎B．銀行信用推動商業(yè)信用的完善C．兩者相互促進 D．銀行信用大大超過商業(yè)信用，可以取代商業(yè)信用E．在一定條件下，商業(yè)信用可以轉(zhuǎn)化為銀行信用 者，金融機構(gòu)和借款人的信息不對稱，信息不對稱又導致信貸市場的___和 ____，從而呆壞賬和金融風險的發(fā)生。 （ AC） B.收入下降 資 括（ BCDE） A.金融機構(gòu)經(jīng)營狀況 制