【正文】 1 電大金融風(fēng)險期末復(fù)習(xí)考試小抄 一、單選題 (A 國際金融工程師學(xué)會的成立 )標(biāo)志著金融工程學(xué)正式形成。 （ C）是指金融機構(gòu)或其他經(jīng)濟主體在金融活動中因沒有正確遵守法律條款，或因法律條款不完善，不嚴(yán)密而引起的風(fēng)險。 C：法律風(fēng)險 （ A ）是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種的原因不能或者不愿準(zhǔn)照合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。 A:信用風(fēng)險 （ A ：數(shù)據(jù)倉庫 ）儲蓄前臺交易記錄信息，各種風(fēng)險頭寸和金融工具信息及交易對手信息等。 （ A）是 20 世紀(jì) 50 年代初研究使用的一種調(diào)查征求意見的方法，現(xiàn)在 已經(jīng)被廣泛應(yīng)用到經(jīng)濟，社會預(yù)測和決策之中。 A:德爾菲法 （ A。 GDP 增長率）在反映一國經(jīng)濟增長速度的同時，也反映了該國經(jīng)濟的總體發(fā)展態(tài)勢。 （ A流動性風(fēng)險）是商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)面臨最大的風(fēng)險。 （ B）的負(fù)債率， 100%的債務(wù)率和 25%的清償率是債務(wù)國控制外債總量和結(jié)構(gòu)的警戒線。） B: 20% （ B．系統(tǒng)性風(fēng)險）是指市場聚集性風(fēng)險，對金融體系的完整性構(gòu)成威脅。 （ ）系統(tǒng)地提出現(xiàn)代證券組合理論，為證券投資風(fēng)險管理奠定了理論基礎(chǔ) （ ）是在風(fēng)險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的危險 轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)。 （ D 硬 ）貨幣是對外價值穩(wěn)定且趨于升值的貨幣 1968 年的 Z 評分模式中，對風(fēng)險值的影響最大的指標(biāo)是：（ C） C：銷售收入 /總資產(chǎn) 20 世紀(jì) 90 年代以來，金融危機更多的以（ ）形式爆發(fā)。 按照金融風(fēng)險的性質(zhì)可將風(fēng)險劃分： C ：系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險 保險公司的財務(wù)風(fēng)險集中體現(xiàn)在（ C 資產(chǎn)和負(fù)債的不匹配） 被視為銀行一線準(zhǔn)備金的是（ B） .B:現(xiàn)金資產(chǎn) 并購業(yè)務(wù)是證券公司 投資銀行業(yè)務(wù) 的一項重要業(yè)務(wù)。 當(dāng)期權(quán)協(xié)議價格與標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格相同時，期權(quán)的狀態(tài)為（ C 兩平） 當(dāng)銀行的利率敏感 型資產(chǎn)大于利率敏感型負(fù)債時，市場利率的（ A）會增加銀行的利潤。 A:上升 根據(jù)《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行的總資本充足率不能低于（ C） C： 8% 回購協(xié)議是產(chǎn)生于 20 世紀(jì) 60 年代末的一種（ C 短期）資金融通方式。 將單一風(fēng)險暴露指標(biāo)與固定百分比相乘得出監(jiān)管資本要求的方法是（ B） B:基本指標(biāo)法 金融機構(gòu)的流動性需求具有（ A） A:剛性特征 金融機構(gòu)的流動性越高，（ B） B:風(fēng)險性越小 金融信托投資公司的主要風(fēng)險不包括（ D 稅務(wù)風(fēng)險） 金融衍生工具面臨的基礎(chǔ)性風(fēng)險（ A市場風(fēng)險） 利率互換交易始于 20 世紀(jì)（ D） D:80 年代初。 流動性風(fēng)險是指銀行用于即時支付的流動資產(chǎn)不足??使銀行喪失（ A清償能力）的風(fēng)險。 流動性缺口是指銀行（ A）和負(fù)債之間的差額。 A:資產(chǎn) 麥考利存續(xù)期是金融工具利息收入的現(xiàn)值與金融工具（ B）之比。 B:現(xiàn)值 期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的價格波動越大，期權(quán)的時間價值（ A越大） 期限少于一年的認(rèn)股權(quán)證為（ B 備兌認(rèn)股權(quán)證） 缺口是指利率敏感型（ A）與利率敏感型負(fù)債之間的差額之間的差額。 A:資產(chǎn) 人員風(fēng)險是指（ B） B:缺乏足夠合格員工，缺乏對員工表現(xiàn)的恰當(dāng)評估和考核等導(dǎo)致的風(fēng)險 貼現(xiàn)發(fā)行債券的到期收益率與當(dāng)期債券價格（ B）相 關(guān)。 B:反向 我國的銀行業(yè)自律組織 —— 銀行業(yè)協(xié)會成立于（ C 2021）年 我國于 20 世紀(jì) (A 90 年代 )恢復(fù)股票的發(fā)行。 下列不屬于保險資金運用風(fēng)險管理的是（ D 加大對異常信息和行為的監(jiān)控力度） 下列措施中不屬于理賠環(huán)節(jié)風(fēng)險管理措施的是（ D 建立、健全風(fēng)險核保制度） 下列風(fēng)險中不屬于操作風(fēng)險的是（ C） C：流動性風(fēng)險 下列各項，（ A進口商）所承擔(dān)的匯率風(fēng)險主要是商業(yè)性風(fēng)險。 下列各項，負(fù)責(zé)信用社內(nèi)部審計監(jiān)督是（ B 監(jiān)管理事會） 下列各種風(fēng)險管理策略中，采用哪一種來降低非系統(tǒng)性風(fēng)險最為直接，有效（ A:風(fēng)險分散 ） 下列屬于證券公司自營業(yè)務(wù)特點的是 (B 以自有資金進行證券投資，盈利歸己，風(fēng)險自當(dāng) ) 2 下列證券中，風(fēng)險最小的是（ B 中央政府債券） 下面不是網(wǎng)絡(luò)銀行的特點是（ D 交易費用與物理地點相關(guān)性） 現(xiàn)代意義上的金融衍生工具產(chǎn)生于（ D 20 世紀(jì) 70 年代） 信用風(fēng)險的核心內(nèi)容是（ A） A:信貸風(fēng)險 信用社面臨的最基本的風(fēng)險（ B 流動性風(fēng)險） 依照“貸款風(fēng)險五級分類法”，基本特征為“肯定損失”的貸款為（ C） C：可疑類貸款 以下不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險的是： D:代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失。 銀行對技術(shù)性風(fēng)險的控制和管 理能力在很大程度上取決于 (B 計算機安全技術(shù)的?? .) 引起證券承銷失敗的原因包括操作風(fēng)險、（ D 市場風(fēng)險）和信用風(fēng)險。 源于功能貨幣與記賬貨幣不一致的風(fēng)險是（ B） B:折算風(fēng)險 在出口或?qū)ν赓J款的場合，如果預(yù)測計價結(jié)算或清償?shù)呢泿艆R率貶值，可以再爭得對方同意的前提下（ C），以避免該貨幣可能貶值帶來的損失。 C：提前收匯 在電子交易過程中，負(fù)責(zé)核實用戶和商家的真實身份以及交易請求的合法性的部門是 (A電子認(rèn)證中心 ) 證券公司的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)是在（ B 二級市場）上完成的。 證券投資管理的首要目標(biāo)（ D 本金安全） 資產(chǎn)負(fù)債管理 理論產(chǎn)生于 20 世紀(jì)（ D） D:70 年代末， 80 年代初 二、多選題 （ ABCDE）方面可能引起證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的風(fēng)險。 20 世紀(jì) 70 年代以來，金融風(fēng)險的突出特點是（ .） A：證券市場的價格風(fēng)險 B：金融機構(gòu)的信用風(fēng)險 C：金融機構(gòu)的流動性風(fēng)險。 按照美國標(biāo)準(zhǔn)普爾，穆迪等著名評級公司的作業(yè)流程，信用評級過程一般包括的階段有（ . E） A：準(zhǔn)備 B：會談 C：評定 E：事后管理 巴塞爾委員會把網(wǎng)絡(luò)銀行風(fēng)險管理分三個步驟 ABC（評估、管理、監(jiān)控） 保險公司保險業(yè)務(wù)風(fēng)險主要包括 ABC（產(chǎn)品、承保、理賠） 保險 公司整體風(fēng)險管理的特征包括 ABCD（目的、全面性、全方位、可擴展） 保險公司資產(chǎn)負(fù)債管理技術(shù)主要有 ACD（現(xiàn)金流、久期、動態(tài)） 保險資金運用的風(fēng)險管理層次包括 ABC（宏觀、投資、監(jiān)督） 操作風(fēng)險的主要特點有（ .） A：發(fā)生頻率低，但損失大 B：單個操作風(fēng)險因素和操作性損失間數(shù)量關(guān)系不清晰 D：人為因素是操作風(fēng)險產(chǎn)生的主要原因 操作風(fēng)險度量模型可以劃分為（ .） A：基本指標(biāo)法 B：標(biāo)準(zhǔn)化方法 C：高級衡量法 操作風(fēng)險管理框架包括（ .） A：戰(zhàn)略 B：流程 C：基礎(chǔ)設(shè)施 D：環(huán)境 從各國的實踐情況 看，金融自由化主要集中在 ABCD（價格、市場、業(yè)務(wù)、資本）。 從銀行資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)來識別金融風(fēng)險的指標(biāo)有（ ） A：存貸款比率 B：備付金比率 C：流動性比率 E：單個貸款比率 非銀行經(jīng)濟主體的交易風(fēng)險管理方法中，商業(yè)法包括（ ） A：選擇有利的合同貨幣 B：加列合同條款 D：提前或推遲收付匯 E：配對 風(fēng)險估價的基本方法有 ABCE（原始、重置、市場、實際） 根據(jù)國際金融對外債的定義，外債的特征有（ ） A：外債的當(dāng)事雙方應(yīng)具有債權(quán)債務(wù)關(guān)系。 B：外債的債權(quán)債務(wù)關(guān)系須具有契約性 D：外債的債 權(quán)債務(wù)關(guān)系必須是發(fā)生在居民與非居民之間的。 根據(jù)有效市場假說理論，可以根據(jù)市場效率的高低將資本市場分為（ ） B：弱有效市場 C：強有效市場 E：中度有效市場 關(guān)于風(fēng)險的定義，下列正確的是（ ） A：風(fēng)險是發(fā)生某一經(jīng)濟損失 B：風(fēng)險是經(jīng)濟損失機會或損失的可能性。 C：風(fēng)險是經(jīng)濟可能發(fā)生的。 D：風(fēng)險是經(jīng)濟預(yù)期與實際發(fā)生。 管理利率風(fēng)險的常用衍生金融工具包括（ ）全選 國際上常用的借款方式有（ ）全選 國家風(fēng)險的基本特征有（ ） B：發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中 D：不論 是政府，商業(yè)銀行，企業(yè)，還是個人。 金融風(fēng)險的特征是：（ ） A：隱蔽 B：擴散 C：加速 D：可控 金融風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)有 ABE（金融機構(gòu)、宏觀、市場） 3 金融風(fēng)險綜合分析系統(tǒng)一般包括（ ） A：貸款評估系統(tǒng) B：財務(wù)報表分析系統(tǒng) C：擔(dān)保品評估系統(tǒng) D：資產(chǎn)組合量化系統(tǒng) 金融工程常用的幾種現(xiàn)貨實體工具為 ABCD（股票、票據(jù)、回購、可轉(zhuǎn)換） 金融工程學(xué)可以看做是 ABC(現(xiàn)代、信息、工程 ) 金融工程運用的實體工具可以劃分為 ABCDE 金融機構(gòu)流動性較強的負(fù)債有（ ） A：活期存款 B：大額可轉(zhuǎn)讓定 期存單 C：向其他金融企業(yè)拆借資金 D：向中央銀行借款 金融危機產(chǎn)生的根源是 DE（脆弱性、經(jīng)濟危機） 金融信托風(fēng)險管理原則 ACD（比例、分散、保險控制） 金融信托投資的基本職能 AC（財產(chǎn)、融通） 金融衍生工具面臨的風(fēng)險包括 ABCDE 金融衍生工具信用風(fēng)險管理的過程包括 BCD（評估、控制、處理） 利率風(fēng)險的常用分析方法有（ .） A：收益分析法 B：經(jīng)濟價值分析法 利率風(fēng)險的主要形成有（ ） A：重新定價風(fēng)險 B：收益率曲線風(fēng)險 C：基準(zhǔn)風(fēng)險 D：期權(quán)性風(fēng)險 利率風(fēng)險管理的方法 ABE（合理、利率、互 換） 利率期貨的特征有（ ） A：標(biāo)準(zhǔn)化的合同條款 B：沖銷交易 C：公開交易的市場 D：交易主體的另一方是交易所。 利率上限可看成由一系列不同有效期限的（ A. C.）合成。 A：借款人利率期權(quán) C：賣出利率期權(quán)。 利用互聯(lián)網(wǎng)開展保險業(yè)務(wù)具有以下優(yōu)點 ABCDE 某金融機構(gòu)預(yù)測未來市場利率會上升 ,并??正確的是 AD（正缺口、增加資產(chǎn)，減少負(fù)債） 內(nèi)控系統(tǒng)的設(shè)置要以金融風(fēng)險管理為主線，并遵循以下原則（ A. ） A：有效性 C：全面性 D：獨立性 商業(yè)銀行貸款理論的缺陷是（ .） A：沒有考慮貸款需求多樣化 B：沒有認(rèn)識到存款的相對穩(wěn)定性： C：沒有注意到貸款清償?shù)耐獠織l件 商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系由以下 ABCDE 要素組成。 商業(yè)銀行頭寸包括（ .） A：基礎(chǔ)頭寸 B：可用頭寸 C：可貸頭寸 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)包括（ .） A：庫存現(xiàn)金 B：在中央銀行的存款 C：同業(yè)存款 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險具有以下 ABCDE 屬于商業(yè)銀行資產(chǎn)項目的是（ ） A：現(xiàn)金資產(chǎn) C：各種貸款 D：證劵投資 E：固定資產(chǎn) 網(wǎng)絡(luò)金融的安全要素包括 BCDE（機密、不可抵賴、完整、審查） 網(wǎng)絡(luò)銀行操作風(fēng)險可能源于 ABC（系統(tǒng)的可靠性、客 戶、系統(tǒng)設(shè)計） 西方發(fā)達國家的金融風(fēng)險防范體系包括 ABCDE 下列各項，屬于金融衍生工具的有 ABDE（遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)、互換） 下列說法正確的是：（ .） A：信用風(fēng)險又稱為違約風(fēng)險 B：信用風(fēng)險是最古老也是 C：信用風(fēng)險存在于一切。 信貸風(fēng)險防范的方法中，減少風(fēng)險的具體措施有（ ）全選 信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整通常包括（ ） A：產(chǎn)業(yè)和行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 C：區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整 D：種類結(jié)構(gòu)調(diào)整 E：貸款期限和規(guī)模結(jié)構(gòu)調(diào)整 信貸資產(chǎn)風(fēng)險的主要原因包括 ABD（經(jīng)營、借款人、銀行內(nèi)部） 一個金融機構(gòu)的風(fēng)險管理組 織系統(tǒng)一般包括以下子系統(tǒng)（ ,E） B：董事會合風(fēng)險管理委員會 D：風(fēng)險管理部 E：業(yè)務(wù)系統(tǒng) 銀行外匯頭寸管理方法有（ ） B：設(shè)立合理的外匯交易頭寸限額 D：及時拋補敞口頭寸 E：積極建立預(yù)防性頭寸 在規(guī)避風(fēng)險的過程中，金融工程 技術(shù)主要運用于 AD（套期保險、套利） 在貿(mào)易融資業(yè)務(wù)中，資金可能出現(xiàn)風(fēng)險的征兆有（ ） A：信用問題 B：操作問題 E：匯率問題 折算風(fēng)險的管理方法有（ A. D.） A：缺口法 D：合約保值法 正如若貝爾經(jīng)濟學(xué)獎得主默頓所說， CD （監(jiān)管、稅收）在過去的 20 年間是引發(fā)金融創(chuàng) 新的主要原因。 證券的承銷類型有 ACD（全額報銷、余額包銷、代銷） 證券公司的風(fēng)險有 ABCDE 證券公司的主要業(yè)務(wù)有 ABCE（承銷、經(jīng)紀(jì)、自營、顧問） 證券公司流動性