【正文】 風(fēng)險(xiǎn)高于證券 A，但其收益率卻小于證券 A，根據(jù)收益與風(fēng)險(xiǎn)的匹配原則，無人愿意進(jìn)行投資，因此不可能長(zhǎng)期存在 。 金 額 為 ：{N*(SA)*d/360}/{1+S*d/360}=1000000*{(%4%)*91/360}/{1+4%*91/360}= 美元 有 1年期滿時(shí)償付 1000美元面值的美國(guó)國(guó)庫券，若當(dāng)期買入價(jià)格為 900美元，計(jì)算該貼現(xiàn)發(fā)行債券的到期收益率是多少？ 1 年期貼現(xiàn)發(fā)行債券到期收益率 i=(該債券的面值 F該債券的當(dāng)期價(jià)格 Pd)/該債券的當(dāng)期價(jià)格 Pd i=（ 1000900）/900=% 七 名詞 操作風(fēng)險(xiǎn) ： 由于企業(yè)或金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制不健全或失效、操作失誤等原因?qū)е碌娘L(fēng)險(xiǎn)，包括信息風(fēng)險(xiǎn)、報(bào)告系統(tǒng) 、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)失靈等因素形成的風(fēng)險(xiǎn) 道德風(fēng)險(xiǎn) 是指達(dá)成契約后，也就是合同實(shí)施中，由于一方缺乏另一方的信息，這時(shí)擁有信息方就可能會(huì)利用信息優(yōu)勢(shì)，從事使自己利益最大化而損害另一方利益的行為 法律風(fēng)險(xiǎn) 經(jīng)融機(jī)構(gòu)或其他經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中銀沒有正確遵守法律條款，或因法律條款不完善、不嚴(yán)密而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn) 非系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn) 由于內(nèi)部或外部的一些因素影響，是個(gè)體經(jīng)濟(jì)主體或金融機(jī)構(gòu)遭受損失或倒閉的情形 風(fēng)險(xiǎn) 是發(fā)生某一經(jīng)濟(jì)損失的不確定性，一是強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果的不確定性，是指在一定環(huán)境條件下和一定時(shí)期內(nèi)發(fā) 生的各種結(jié)果的變動(dòng)程度， 2 是強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)的不確定性帶來的損失后果，是指各種結(jié)果發(fā)生而導(dǎo)致行為主體遭受損失或損害的可能性。s recall these colorful images that brought the country great joy. Calabash Brothers Calabash Brothers (Chinese: 葫蘆娃 ) is a Chinese animation TV series produced by Shanghai Animation Film Studio. In the 1980s the series was one of the most popular animations in China. It was released at a point when the Chinese animation industry was in a relatively downed state pared to the rest of the international munity. Still, the series was translated into 7 different languages. The episodes were produced with a vast amount of papercut animations. Black Cat Detective Black Cat Detective (Chinese: 黑貓警長(zhǎng) ) is a Chinese animation television series produced by the Shanghai Animation Film Studio. It is sometimes known as Mr. Black. The series was originally aired from 1984 to 1987. In June 2021, a rebroadcasting of the original series was announced. Critics bemoan the series39。s feud with Nezha over his son39。s law. In order to pass this holy book to human beings, he would have to get by the antagonist fox. The whole animation is characterized by charming Chinese painting, including pavilions, ancient architecture, rippling streams and crowded markets, which fully demonstrate the unique beauty of China39。s 10 mustsee animations】 The Chinese animation industry has seen considerable growth in the last several years. It went through a golden age in the late 1970s and 1980s when successively brilliant animation work was produced. Here are 10 mustsee classics from China39。 率敏感型負(fù)債的利率均上升 2 個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)銀行的利潤(rùn)影響是多少？ 答： =利率敏感型資產(chǎn) 利率敏感型負(fù)債 1500 億元 =3000 億元 1500億元 =缺口 *利率變動(dòng)幅度 30 億元=1500 億元 *2% 某銀行購買了一份“ 3對(duì) 6”的 FRAs，金額為 1000000美元，期限 3個(gè)月。網(wǎng)絡(luò)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理分三步驟，即評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、管理和控制風(fēng)險(xiǎn)以及監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。 答：資本賬戶自由化會(huì)帶來如下金融風(fēng)險(xiǎn)：導(dǎo)致打量風(fēng)險(xiǎn)資本注入和資本的突然性逆轉(zhuǎn)，影響宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定；帶來過度借款和道德風(fēng)險(xiǎn)，危及銀行 體系的穩(wěn)定；為國(guó)際投機(jī)資本特別是國(guó)外套利沖擊本國(guó)金融市場(chǎng)打開了方便之門。 答：借款人的預(yù)期收入難以把握，因此按該種理論經(jīng)營(yíng)貸款會(huì)增加信貸風(fēng)險(xiǎn)。 答：無套利分析法就是分析在沒有套利機(jī)會(huì)存在時(shí)的金融資產(chǎn)價(jià)格。 簡(jiǎn)述市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的限額管理方法。 簡(jiǎn)述農(nóng)村信用社的風(fēng)險(xiǎn)管理框 架。 答 : 控制信貸風(fēng)險(xiǎn)通常采取避開風(fēng)險(xiǎn)，減 少風(fēng)險(xiǎn)，轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)和分散風(fēng)險(xiǎn)四種措施。 。中間數(shù)據(jù)處理器主要是將前臺(tái)收集到的原始數(shù)據(jù)信息進(jìn)行分類識(shí)別和處理，并抽取其內(nèi)在特制，按照不同數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和類型將其分別存儲(chǔ)到數(shù)據(jù)倉庫的相應(yīng)的位置，數(shù)據(jù)分析層是數(shù)據(jù)處理的最高階段，它要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的不同需要從數(shù)據(jù)倉庫中抽取信息進(jìn)行分析。 答：選擇有利的合同貨幣應(yīng)遵循以下基本原則： ，進(jìn)口或向外借款爭(zhēng)取使用軟貨幣； 以上的軟硬搭配的貨幣。 操作 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和測(cè)量的步驟。 ，受過訓(xùn)練，有經(jīng)驗(yàn)的人員對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)進(jìn)行有效，全面而獨(dú)立的審計(jì)。具體來說，一種是來源于傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務(wù)，另一種來源于其資產(chǎn)組合中比重越來越高的債券投資。（ 3）在業(yè)務(wù)前端設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理專員。 答：信托機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)的原則： 。一、操作風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略和政策：操作風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略包括業(yè)務(wù)目標(biāo)，金融機(jī)構(gòu)治理結(jié)構(gòu)，風(fēng)險(xiǎn)偏好以及相關(guān)政策闡述。 論述減少商業(yè)銀行存款風(fēng)險(xiǎn)的主要途徑。 貸資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)來識(shí)別。 ，是指利用它們之間的相關(guān)程度來取得最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合。這取決于期權(quán)協(xié)議價(jià)格 s 與標(biāo)的的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格 x。 (三 )培養(yǎng)并購業(yè)務(wù)專業(yè)人才，逐漸推動(dòng)投資銀行的規(guī)模化建設(shè) 并購業(yè)務(wù)不僅需要系統(tǒng)地掌握和分析信息，而且需要高度發(fā)揮的構(gòu)思和創(chuàng)意，更需要調(diào)動(dòng)和組合資源實(shí)施方案的能力，這需要大量精通并購業(yè)務(wù)的高素質(zhì)專業(yè)人才，目前活躍在我國(guó)并購市場(chǎng)上的操作人員大多數(shù)是以前的發(fā)行人員，無論在操作上，還是在思維模式上，他們都難以滿足并購業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。我 國(guó)與西方發(fā)達(dá)國(guó)家成熟金融市場(chǎng)相比，在規(guī)范程度、運(yùn)行機(jī)制方面還有很大差距，借鑒西方發(fā)達(dá)國(guó)家金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系，重點(diǎn)關(guān)注以下方面：建立金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系；建立預(yù)警信息系統(tǒng)；建立良好的公司治理結(jié)構(gòu)；加強(qiáng)審慎監(jiān)管體系建設(shè)。 進(jìn)行外部資源的整合與管理。 簡(jiǎn)論金融工程迅速發(fā)展的動(dòng)因。 ，嚴(yán)格核保核賠，提高業(yè)務(wù)質(zhì)量，防范和控制風(fēng)險(xiǎn)，從風(fēng)險(xiǎn)的管理和控制中提高直接盈利水平；加強(qiáng)人員培訓(xùn)，精簡(jiǎn)隊(duì)伍，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低管理成本，提高間接盈利水平； 加快信息系統(tǒng)建設(shè)，減少環(huán)節(jié)，集中管理，提高效益，增加費(fèi)差益去化解利差損。 制承保風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持規(guī)模與效益并重，展業(yè)與管理同步的經(jīng)營(yíng)思想，加強(qiáng)業(yè)務(wù)質(zhì)量考核，制定與利潤(rùn)相關(guān)的考核指標(biāo)，并把這些指標(biāo)作為經(jīng)營(yíng)者業(yè)績(jī)考核的重要依據(jù)；完善核保制度，加強(qiáng)核保管理，科學(xué)設(shè)定核保權(quán)限，將核保質(zhì)量同核保人員經(jīng)濟(jì)利益掛鉤；提高核保人員素質(zhì)，實(shí)行資格考核；改善核保條件，提高核保技術(shù)，提升電 子化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化工作水平。 F 在全額包銷中，承銷商從發(fā)行者那里買入?? .公開發(fā)售的價(jià)格。 F 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不是單個(gè)金融機(jī)構(gòu)的工作范圍，但?? .金融體系承受的風(fēng)險(xiǎn)。 F 融通資金是信托業(yè)最根本和最首要的職能。 T 貨幣化程度指標(biāo)是反映宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境穩(wěn)定性的一個(gè)重要指標(biāo)，該指標(biāo)數(shù)值越大越好。 A：借款人利率期權(quán) C：賣出利率期權(quán)。 從銀行資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)來識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有（ ） A：存貸款比率 B：備付金比率 C：流動(dòng)性比率 E：?jiǎn)蝹€(gè)貸款比率 非銀行經(jīng)濟(jì)主體的交易風(fēng)險(xiǎn)管理方法中，商業(yè)法包括（ ） A：選擇有利的合同貨幣 B：加列合同條款 D：提前或推遲收付匯 E：配對(duì) 風(fēng)險(xiǎn)估價(jià)的基本方法有 ABCE（原始、重置、市場(chǎng)、實(shí)際） 根據(jù)國(guó)際金融對(duì)外債的定義，外債的特征有（ ） A：外債的當(dāng)事雙方應(yīng)具有債權(quán)債務(wù)關(guān)系。 下列不屬于保險(xiǎn)資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的是（ D 加大對(duì)異常信息和行為的監(jiān)控力度） 下列措施中不屬于理賠環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理措施的是（ D 建立、健全風(fēng)險(xiǎn)核保制度） 下列風(fēng)險(xiǎn)中不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是（ C） C：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 下列各項(xiàng)，（ A進(jìn)口商）所承擔(dān)的匯率風(fēng)險(xiǎn)主要是商業(yè)性風(fēng)險(xiǎn)。 A:上升 根據(jù)《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行的總資本充足率不能低于（ C） C： 8% 回購協(xié)議是產(chǎn)生于 20 世紀(jì) 60 年代末的一種（ C 短期）資金融通方式。 GDP 增長(zhǎng)率）在反映一國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的同時(shí)，也反映了該國(guó)經(jīng)濟(jì)的總體發(fā)展態(tài)勢(shì)。 （ C）是指金融機(jī)構(gòu)或其他經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中因沒有正確遵守法律條款，或因法律條款不完善，不嚴(yán)密而引起的風(fēng)險(xiǎn)。） B: 20% （ B．系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)）是指市場(chǎng)聚集性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)金融體系的完整性構(gòu)成威脅。 流動(dòng)性缺口是指銀行（ A）和負(fù)債之間的差額。 源于功能貨幣與記賬貨幣不一致的風(fēng)險(xiǎn)是（ B） B:折算風(fēng)險(xiǎn) 在出口或?qū)ν赓J款的場(chǎng)合，如果預(yù)測(cè)計(jì)價(jià)結(jié)算或清償?shù)呢泿艆R率貶值，可以再爭(zhēng)得對(duì)方同意的前提下（ C），以避免該貨幣可能貶值帶來的損失。 C：風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)可能發(fā)生的。 信貸風(fēng)險(xiǎn)防范的方法中，減少風(fēng)險(xiǎn)的具體措施有（ ）全選 信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整通常包括（ ） A：產(chǎn)業(yè)和行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 C：區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整 D：種類結(jié)構(gòu)調(diào)整 E：貸款期限和規(guī)模結(jié)構(gòu)調(diào)整 信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的主要原因包括 ABD（經(jīng)營(yíng)、借款人、銀行內(nèi)部） 一個(gè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理組 織系統(tǒng)一般包括以下子系統(tǒng)（ ,E） B：董事會(huì)合風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) D：風(fēng)險(xiǎn)管理部 E：業(yè)務(wù)系統(tǒng) 銀行外匯頭寸管理方法有（ ） B：設(shè)立合理的外匯交易頭寸限額 D：及時(shí)拋補(bǔ)敞口頭寸 E：積極建立預(yù)防性頭寸 在規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的過程中，金融工程 技術(shù)主要運(yùn)用于 AD（套期保險(xiǎn)、套利） 在貿(mào)易融資業(yè)務(wù)中，資金可能出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的征兆有（ ） A：信用問題 B：操作問題 E：匯率問題 折算風(fēng)險(xiǎn)的管理方法有（ A. D.） A：缺口法 D：合約保值法 正如若貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主默頓所說， CD （監(jiān)管、稅收）在過去的 20 年間是引發(fā)金融創(chuàng) 新的主要原因。 T 金融危機(jī)是金融風(fēng)險(xiǎn)的集中體現(xiàn)和極端形式 。 F 商業(yè)銀行可以通過一定方式將信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給他人。 F 信托投資公司的違約風(fēng)險(xiǎn)可能是由于發(fā)放貸款?? .惡化而造成。 F 四、論述題 金融風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的成因。 （二）針對(duì)保險(xiǎn) 公司不能控制只能化解的外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)采取的措施 、市場(chǎng)份額轉(zhuǎn)變到以經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)，同時(shí)要改革目前的一級(jí)法人核算