【正文】 s natural scenery. Pleasant Goat and Big Big Wolf【喜洋洋與灰太狼】 Pleasant Goat and Big Big Wolf (Chinese:喜羊羊與灰太狼 ) is a Chinese animated television series. The show is about a group of goats living on the Green Pasture, and the story revolves around a clumsy wolf who wants to eat them. It is a popular domestic animation series and has been adapted into movies. Nezha Conquers the Dragon King （ Chinese: 哪吒鬧海） is an outstanding animation issued by the Ministry of Culture in 1979 and is based on an episode from the Chinese mythological novel Fengshen Yanyi. A mother gave birth to a ball of flesh shaped like a lotus bud. The father, Li Jing, chopped open the ball, and beautiful boy, Nezha, sprung out. One day, when Nezha was seven years old, he went to the nearby seashore for a swim and killed the third son of the Dragon King who was persecuting local residents. The story primarily revolves around the Dragon King39。s animation outpouring that are not to be missed. Let39。從當(dāng)日起算， 3個月后開始?? ..銀行應(yīng)收取還是支付差額？金額為多少？ 答 ： 由 于 市 場 利 率 低 于 協(xié) 定 利 率 ， 銀 行 應(yīng) 向 賣 方 支 付 差 額 。 六、計算題 根據(jù)收益與風(fēng)險的關(guān)系，下表中哪個證券的收益率在現(xiàn)實中是不可能長期存在（假定證券 A和證券 B的數(shù)據(jù)是真實可靠的） ？ 答：證券 C 的收益率不可能長期存在。 簡要介紹網(wǎng)絡(luò)金融的主要內(nèi)容及特點。 簡述證券 公司風(fēng)險管理的目標(biāo)。 簡述信用風(fēng)險對流動性風(fēng)險產(chǎn)生的影響。 答：金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行衍生工具交易時，在對市場風(fēng)險進(jìn)行評估 后應(yīng)該設(shè)定相應(yīng)的風(fēng)險限額，從而構(gòu)成風(fēng)險限額體系。 答：包括風(fēng)險識別、風(fēng)險估價、風(fēng)險控制和風(fēng)險的財務(wù)處理等主要環(huán)節(jié)。 簡述利率期貨的套期保值原理。 簡述金融衍生工具的特征。 簡述金融風(fēng)險與金融危機(jī)的相關(guān)性 答：金融風(fēng)險與金融危機(jī)存在密切的關(guān)系，金融風(fēng)險累積、國內(nèi)突發(fā)事件、匯率政策和資本投機(jī)等，都可能引發(fā)或促使金融危機(jī)的爆 發(fā)。 簡述金融風(fēng)險的特征。 答：操作風(fēng)險評估和測量包括四個步驟： 理行動。 。 行而言，承受一定的利率風(fēng)險是其合理利潤的重要來源，但過度的利率風(fēng)險不符合銀行經(jīng)營的審慎性原則，因此，必須對利率風(fēng)險進(jìn)行有效的管理，保證銀行的安全與穩(wěn)健。 外匯風(fēng)險管理中經(jīng)濟(jì)風(fēng)險管理的基本思路和方法。恪盡職守，履行誠實、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，維護(hù)受益人的最大利益。操作風(fēng)險管理戰(zhàn)略一般由董事會負(fù)責(zé)，和業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)相結(jié)合。 答： 1 合理控制負(fù)債規(guī)模，限制負(fù)債成本，提高資本 運用效率。 。 ，也是一種事前控制策略，把可能發(fā)生的危險轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)。根據(jù)期權(quán)合約的協(xié)議價格與標(biāo)的資產(chǎn)市場價格的關(guān)系，可以吧期權(quán)的狀態(tài)分為實值，虛值和兩平。因此，專業(yè)人才的培養(yǎng)對投資銀行并購業(yè)務(wù)的開展顯得特別重要。 簡論證券公司投資銀行業(yè)務(wù)中并購業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理。 引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才，搞好專業(yè)技術(shù)的培訓(xùn)，強(qiáng)化建設(shè)網(wǎng)絡(luò)金融知識的儲備，特別是同時具備網(wǎng)絡(luò)知識和金融知識的人才培養(yǎng)，徹底解決科技人才的“瓶頸”問題。 答：金融工程的迅速發(fā)展是多種因素綜合作用的結(jié)果，一類因素與金融工程的需求有關(guān)，包括經(jīng)濟(jì)環(huán)境中不確定性的增強(qiáng)，制度因素，社會對理財?shù)囊蟮?；一類使金融工程成為可能，包括科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，金融理論的發(fā)展等。 ，并對以前高預(yù)訂利率業(yè)務(wù)采取措施鼓勵退?；蜣D(zhuǎn)保。 ，建立并實行分級管理制度，根據(jù)不同險種的業(yè)務(wù)規(guī)模、經(jīng)營期限、風(fēng)險程度、技術(shù)要求，實施不同的費率管理辦法，分別實行標(biāo)準(zhǔn)費率、審批費率、報備費率和自由費率；建立并實行差別費率制度，體現(xiàn)地域差別、被保險人差別、保險人差別；建立并實行費率稽查制度，盡快延伸保監(jiān)會各地監(jiān)管機(jī)構(gòu)，合理確定稽查要素，對檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為依法處理；抓緊建立費率管理法規(guī)體系，使其能夠適合現(xiàn)階段保險業(yè)務(wù)發(fā)展的要 5 求并覆蓋費率管理的各個方面及各個環(huán)節(jié)。 T 證券公司的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)將社會的金融剩余從盈利部門轉(zhuǎn)移到短缺部門。 T 現(xiàn)實中，進(jìn)行股票風(fēng)險管理時很難做到完全 的套期保值。 F 商業(yè)銀行的存款越多越好。 F 交易風(fēng)險成為最基本的網(wǎng)絡(luò)銀行風(fēng)險之一。 利用互聯(lián)網(wǎng)開展保險業(yè)務(wù)具有以下優(yōu)點 ABCDE 某金融機(jī)構(gòu)預(yù)測未來市場利率會上升 ,并??正確的是 AD（正缺口、增加資產(chǎn)，減少負(fù)債） 內(nèi)控系統(tǒng)的設(shè)置要以金融風(fēng)險管理為主線，并遵循以下原則（ A. ） A：有效性 C：全面性 D：獨立性 商業(yè)銀行貸款理論的缺陷是（ .） A：沒有考慮貸款需求多樣化 B：沒有認(rèn)識到存款的相對穩(wěn)定性： C：沒有注意到貸款清償?shù)耐獠織l件 商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系由以下 ABCDE 要素組成。 B：外債的債權(quán)債務(wù)關(guān)系須具有契約性 D：外債的債 權(quán)債務(wù)關(guān)系必須是發(fā)生在居民與非居民之間的。 下列各項，負(fù)責(zé)信用社內(nèi)部審計監(jiān)督是（ B 監(jiān)管理事會） 下列各種風(fēng)險管理策略中，采用哪一種來降低非系統(tǒng)性風(fēng)險最為直接，有效（ A:風(fēng)險分散 ） 下列屬于證券公司自營業(yè)務(wù)特點的是 (B 以自有資金進(jìn)行證券投資，盈利歸己，風(fēng)險自當(dāng) ) 2 下列證券中，風(fēng)險最小的是（ B 中央政府債券） 下面不是網(wǎng)絡(luò)銀行的特點是（ D 交易費用與物理地點相關(guān)性） 現(xiàn)代意義上的金融衍生工具產(chǎn)生于（ D 20 世紀(jì) 70 年代） 信用風(fēng)險的核心內(nèi)容是（ A） A:信貸風(fēng)險 信用社面臨的最基本的風(fēng)險（ B 流動性風(fēng)險） 依照“貸款風(fēng)險五級分類法”，基本特征為“肯定損失”的貸款為（ C） C：可疑類貸款 以下不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險的是： D:代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失。 將單一風(fēng)險暴露指標(biāo)與固定百分比相乘得出監(jiān)管資本要求的方法是（ B） B:基本指標(biāo)法 金融機(jī)構(gòu)的流動性需求具有（ A） A:剛性特征 金融機(jī)構(gòu)的流動性越高，（ B） B:風(fēng)險性越小 金融信托投資公司的主要風(fēng)險不包括（ D 稅務(wù)風(fēng)險） 金融衍生工具面臨的基礎(chǔ)性風(fēng)險（ A市場風(fēng)險） 利率互換交易始于 20 世紀(jì)（ D） D:80 年代初。 （ A流動性風(fēng)險）是商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)面臨最大的風(fēng)險。 1 電大金融風(fēng)險期末復(fù)習(xí)考試小抄 一、單選題 (A 國際金融工程師學(xué)會的成立 )標(biāo)志著金融工程學(xué)正式形成。 （ B）的負(fù)債率， 100%的債務(wù)率和 25%的清償率是債務(wù)國控制外債總量和結(jié)構(gòu)的警戒線。 流動性風(fēng)險是指銀行用于即時支付的流動資產(chǎn)不足??使銀行喪失（ A清償能力）的風(fēng)險。 銀行對技術(shù)性風(fēng)險的控制和管 理能力在很大程度上取決于 (B 計算機(jī)安全技術(shù)的?? .) 引起證券承銷失敗的原因包括操作風(fēng)險、（ D 市場風(fēng)險）和信用風(fēng)險。 根據(jù)有效市場假說理論，可以根據(jù)市場效率的高低將資本市場分為（ ） B：弱有效市場 C：強(qiáng)有效市場 E：中度有效市場 關(guān)于風(fēng)險的定義，下列正確的是（ ） A：風(fēng)險是發(fā)生某一經(jīng)濟(jì)損失 B：風(fēng)險是經(jīng)濟(jì)損失機(jī)會或損失的可能性。 商業(yè)銀行頭寸包括（ .） A：基礎(chǔ)頭寸 B：可用頭寸 C：可貸頭寸 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)包括（ .） A：庫存現(xiàn)金 B：在中央銀行的存款 C：同業(yè)存款 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險具有以下 ABCDE 屬于商業(yè)銀行資產(chǎn)項目的是（ ） A：現(xiàn)金資產(chǎn) C：各種貸款 D：證劵投資 E：固定資產(chǎn) 網(wǎng)絡(luò)金融的安全要素包括 BCDE（機(jī)密、不可抵賴、完整、審查） 網(wǎng)絡(luò)銀行操作風(fēng)險可能源于 ABC（系統(tǒng)的可靠性、客 戶、系統(tǒng)設(shè)計） 西方發(fā)達(dá)國家的金融風(fēng)險防范體系包括 ABCDE 下列各項，屬于金融衍生工具的有 ABDE（遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)、互換） 下列說法正確的是：（ .） A：信用風(fēng)險又稱為違約風(fēng)險 B：信用風(fēng)險是最古老也是 C：信用風(fēng)險存在于一切。 F 金融理論的發(fā)展是金融工程得以確立的基礎(chǔ)和前提。 F 商業(yè)銀行的風(fēng)險主要是信貸資產(chǎn)風(fēng)險，所以??風(fēng)險管理。 T 現(xiàn)有統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，互換最普遍的用途是管理匯率風(fēng)險。 F 證券公司的 自營業(yè)務(wù)中也會有代客理財?shù)捻椖俊? ， 應(yīng)提高代理人的風(fēng)險防范意識，建立代理人承保質(zhì)量的評估體系，建立和強(qiáng)化理賠報案制度，提高全民的法律意識和道德水準(zhǔn)。 國家降低營業(yè)稅的優(yōu)惠政策，爭取國家給予更多的財政、稅收、投資的政策支持。 ，各種風(fēng)險管理技術(shù)和金融創(chuàng)新應(yīng)運而生，推動了金融工程的發(fā)展。 加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)的研究開發(fā)。 答： (一 )結(jié)合我國實際情況，加快相關(guān)的法律法規(guī)建設(shè) 投資銀行要充分利用現(xiàn)有的法律法規(guī)和政策，在可能的范圍內(nèi)積極拓展業(yè)務(wù)，并根據(jù)我國的實際情況，借鑒外國經(jīng)驗，進(jìn)行制度創(chuàng)新。投資銀行本身也 要積極參與并購重組，加速資本集中，向規(guī)模化轉(zhuǎn)變，組建有競爭實力的投資銀行參與競爭。在到期日之前，期權(quán)的價格通常高于其內(nèi)在價值，多出來的部分被稱為期權(quán)的時間價值。 ，首先是將風(fēng)險報酬計入價格之中。 (aar)和資本充足程度來識別。 2 改善和優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，是擴(kuò)大低息和無息負(fù)債的比重。 操作風(fēng)險管理政策包括新產(chǎn)品開發(fā)，內(nèi)控，信息技術(shù)，人力資源，變化管理，業(yè)務(wù)連續(xù)性規(guī)劃和內(nèi)部審計等多方面內(nèi)容，涉及金融機(jī)構(gòu)所有的業(yè)務(wù)活動。 。 答：經(jīng)濟(jì)風(fēng)險的管理師防范，控制未預(yù)期到的匯率變動對 未來現(xiàn)金流量的影響，不僅涉及財務(wù)管理，還涉及經(jīng)營管理的各個方面，其基本的思路是多樣化分散風(fēng)險，主要有財務(wù)管理法和經(jīng)營管理法兩種方法。 7 五、簡答題 保險公司財務(wù)風(fēng)險主要包括哪些類型？ 答：主要包括現(xiàn)金流動性風(fēng)險、會計核算工作風(fēng)險、費用控制風(fēng)險和資產(chǎn)負(fù)債匹配風(fēng)險等。 應(yīng)該對所有重要的產(chǎn)品，業(yè)務(wù)活動，管理過程，管理體系內(nèi)在的操作風(fēng)險進(jìn) 行確定和評估。 簡述導(dǎo)致信貸風(fēng)險的風(fēng)險因素。 答：金融風(fēng)險除了具有一般風(fēng)險的基本特征外，還有以下特征： 。 簡述金融風(fēng)險與一般風(fēng)險的比較。 答：《國際會計準(zhǔn)則第 39 號》將金融衍生工具的特征歸納如下： 1 其價值隨特定 的利率、證券價格、商品價格、匯率、價格或利率指數(shù)、信用等級、信用指數(shù)或類似變量的變動而變動； 2 較少的凈投資； 3 在未來日期結(jié)算。 答：一般情況下，期貨利率和現(xiàn)貨利率的變動方向是一致的。 8 簡述商業(yè)銀行不良資產(chǎn)化解與處置的主要方式。這是金融機(jī)構(gòu)管理市場風(fēng)險的主要方法。 答：信用風(fēng)險會破壞流動性良性循環(huán)，防范于化解信用風(fēng)險，也是避免流動性風(fēng)險的要求。 答： ：（ 1）保護(hù)證券公司免受市場風(fēng)險，信用風(fēng)險，流動性風(fēng)險，操作風(fēng)險以及法律風(fēng)險的沖擊和損失；（ 2）保護(hù)整個金融行業(yè)免受系統(tǒng)性風(fēng)險的沖擊；（ 3）保護(hù)證劵公司的客戶免受大的非市場損失。 答：網(wǎng)絡(luò)金融主要包括：網(wǎng)絡(luò)銀行、網(wǎng)絡(luò)保險、網(wǎng)絡(luò)證券和網(wǎng)絡(luò)金融服務(wù)等。如下表所示，證券 C 的