5商業(yè)銀行信貸風險評估-文庫吧
2025-08-24 00:53 本頁面
【正文】 制的組織機構(gòu)和績效評價體系不健全。過分注重存貸款的數(shù)量，對存貸款質(zhì)量和客戶關(guān)系的維持程度沒有詳細準確分析，因而不利于信貸風險管理的深入研究和穩(wěn)定發(fā)展。 。我國商業(yè)銀行依然使用傳統(tǒng)的風險管理模式，主觀性過強，在風險識別度量監(jiān)測等方面的客觀性與科學性不夠明顯，與國際先進銀行的數(shù)理統(tǒng)計模型、金融工程等先進方法相比，我國商業(yè)銀行風險管理防范技術(shù)顯得落后。而我國商業(yè)銀行目前使用的信貸信息系統(tǒng)（ cmis）所體現(xiàn)的數(shù)據(jù)質(zhì)量欠佳，難以建立準確的歷史數(shù)據(jù)。如違約概率（ pd）、違約損 失（ lgd）以及 var 模式參數(shù)的確定都需要 5 年以上信貸 第 3 頁 共 8 頁 信息數(shù)據(jù)。此外，數(shù)據(jù)的準確率，利用率都有待提高。 ，不良資產(chǎn)總量的認定不應該取決于對不良資產(chǎn)的處理方式。對商業(yè)銀行不良資產(chǎn)的定價和處置方式主要是有財政出資沖銷呆賬，或者由國家出面成立不良資產(chǎn)管理公司，其結(jié)果將導致國有商業(yè)銀行的行為動機更加傾向于將自己的不良資產(chǎn)的嚴重情況夸大，擺脫包袱，造成銀行改善經(jīng)營現(xiàn)狀的動力不足。我國商業(yè)銀行的一些基層信貸市場部門缺乏對各類信用風險的預測和足夠的駕馭能力，甚至對風險 持漠視的態(tài)度。例如，中國工商銀行對藍田集團信貸的案件中，由于在信貸流程中缺乏自動有效的風險預警分析機制，在信貸部門傳統(tǒng)的經(jīng)驗型管理方式下，不但沒發(fā)現(xiàn)藍田集團已經(jīng)存在的問題，反而盲目加大對該公司的貸款支持力度，造成巨額信貸資金無法回收。 因此，建立健全銀行風險評估和預警機制體系，加強信貸風險的控制是非常必要的，也是確保我國商業(yè)銀行的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展的重要舉措。 三、構(gòu)建完善科學有效的商業(yè)銀行信貸風險評估預警體系的措施分析 信貸風險預警主要是對金融運行過程中可能發(fā)生的銀行資產(chǎn)損失和金融 體系遭受破壞的可能性進行分析、預測，為銀行安全運行提供對策建議。信貸風險預警系統(tǒng)主要由反映信貸風險的 第 4 頁 共 8 頁 警情、警兆、警源及變動趨勢的組織形式、指標體系和預測方法等構(gòu)成，它以銀行信貸統(tǒng)計資料為依據(jù)，以信貸信息技術(shù)為載體，
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