《投資組合管理》ppt課件 (2)-文庫吧
2024-12-25 09:37 本頁面
【正文】 的風(fēng)險和收益度量投 資組 合 舉 例 （兩個 風(fēng)險資產(chǎn) ）經(jīng)濟(jì) 狀況 概率 rA rB蕭 條 100% 10%正常 15% 0%繁榮 70% 30%E(rA)=15% σA=%E(rB)=6% σB=%兩個風(fēng)險資產(chǎn)的收益和風(fēng)險度量216。 兩個風(fēng)險資產(chǎn)組合的實(shí)際收益216。 兩個風(fēng)險資產(chǎn)組合的預(yù)期收益216。 兩個風(fēng)險資產(chǎn)組合的風(fēng)險兩個風(fēng)險資產(chǎn)：協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)兩個風(fēng)險資產(chǎn)：關(guān)于相關(guān)系數(shù)216。 的取值范圍216。 如果 ，則收益率負(fù)相關(guān)；216。 如果 ，則收益率正相關(guān)；216。 如果 ，則收益率完全正相關(guān)；216。 如果 ，則收益率完全負(fù)相關(guān)；216。 如果 ，則收益率無相關(guān)性。兩個風(fēng)險資產(chǎn)：關(guān)于相關(guān)系數(shù)投資組合選擇216。 假設(shè)你將 10%的資金投資于 A資產(chǎn)， 90%投資于B資產(chǎn)，那么投資組合的收益和風(fēng)險是多少？216。 和只投資于 B資產(chǎn)相比較，你發(fā)現(xiàn)什么？改變 A和 B的權(quán)重Portfolio% in A% in BE(rp) σp1 100 0 15 42 75 25 545.523 50 50 94 25 75 5 0 100 6 56 480.6646投資組合有效邊界如何求最小方
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