【總結(jié)】積極的投資組合管理兩種管理理念積極的資產(chǎn)組合管理資產(chǎn)組合管理策略消極的資產(chǎn)組合管理消極的資產(chǎn)組合管理?基于市場(chǎng)是完全有效的認(rèn)識(shí)。?證券選擇毫無(wú)意義,真正的消極資產(chǎn)組合只需持有市場(chǎng)指數(shù)資產(chǎn)組合與貨幣市場(chǎng)基金(安全資產(chǎn)),配置比例因風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度而異。積極的資產(chǎn)組合管理
2025-01-09 04:49
【總結(jié)】第12章投資組合管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)模型華南理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院朱暉主要內(nèi)容第一節(jié)投資組合管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)概述第二節(jié)單因素投資基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)模型第三節(jié)多因素整體業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估模型第四節(jié)時(shí)機(jī)選擇與證券選擇能力評(píng)估模型第一節(jié)投資組合管理業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)概述機(jī)構(gòu)投資者逐漸取代個(gè)人投資者而成為市
2025-01-11 09:24
【總結(jié)】2022/2/51第八章風(fēng)險(xiǎn)管理及其投資組合第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)概述第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理第三節(jié)風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移第四節(jié)風(fēng)險(xiǎn)的衡量第五節(jié)投資組合預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)衡第六節(jié)投資組合理論返回目錄2022/2/52第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)概述一、風(fēng)險(xiǎn)概念?風(fēng)險(xiǎn)源于事物的不確定性,是一種損失或獲
2025-01-09 07:08
【總結(jié)】第七章證券組合管理理論第一節(jié)證券組合管理概述 一、證券組合的含義和類型 ?。ㄒ唬┳C券組合的含義 證券組合:擁有的一種以上的有價(jià)證券的總稱。其中可以包含各種股票、債券、存款單等等?! 。ǘ┳C券組合的類型 證券組合可以分為避稅型、收入型、增長(zhǎng)型、收入和增長(zhǎng)型混合型、貨幣市場(chǎng)型、國(guó)際型及指數(shù)化型避稅型證券組合通常投資于市政債券,這種債
2025-06-25 03:51
【總結(jié)】投資組合策略實(shí)證分析據(jù)調(diào)查,當(dāng)今國(guó)內(nèi)普通城鎮(zhèn)居民選擇的資產(chǎn)類別即投資工具主要包括儲(chǔ)蓄、債券、保險(xiǎn)、基金、股票、黃金、不動(dòng)產(chǎn)等。2007年投資者選擇最多的理財(cái)方式是基金,2008年受金融危機(jī)的影響,投資者更加青睞于比較保守、安全的儲(chǔ)蓄,而在2009年,政府也采取了積極的貨幣及信貸政策,以此增加投資者的信心,股票成為投資的首選。個(gè)人投資者在選擇投資工具及投資比例的時(shí)候,需要根據(jù)自身的實(shí)際情況
2025-08-05 08:18
【總結(jié)】1-1投資組合的風(fēng)險(xiǎn)分析n用組合方式投資能夠分散風(fēng)險(xiǎn),這是它最大的好處。n投資組合的期望報(bào)酬等于組成組合的各個(gè)資產(chǎn)的期望報(bào)酬的加權(quán)平均,用投資價(jià)值比率作權(quán)重。n投資組合的方差并不等于組成組合的各個(gè)資產(chǎn)的方差的簡(jiǎn)單加權(quán)平均,還要考慮到組成組合的各個(gè)資產(chǎn)報(bào)酬率之間的變動(dòng)關(guān)系(協(xié)方差)。n用組合方式投資能夠分散非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),但是不能分散系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。
2025-02-28 11:39
【總結(jié)】第七章風(fēng)險(xiǎn),報(bào)酬,與投資組合第一節(jié)報(bào)酬的意義和衡量一、報(bào)酬與報(bào)酬率報(bào)酬(Return)一般指投資的收益,而報(bào)酬率(RateofReturn)是指投資的收益率。假設(shè)你在臺(tái)積電每股100元時(shí)買進(jìn)10張臺(tái)積電股票,總共花了100萬(wàn)元,而在3個(gè)月後當(dāng)臺(tái)積電每股漲到120元時(shí)全部賣出,假設(shè)不考慮交易成本,因此,
2025-02-28 11:36
【總結(jié)】第6章投資風(fēng)險(xiǎn)與投資組合本章內(nèi)容?投資風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)?單一資產(chǎn)收益與風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量?投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益:馬科維茲模型?夏普單指數(shù)模式:市場(chǎng)模型?以方差測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)的前提及其檢驗(yàn)證券投資風(fēng)險(xiǎn)的界定及類型?什么是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券?–無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券一般有以下假定?假設(shè)其真實(shí)收益是事先可以準(zhǔn)確預(yù)測(cè)的,即其收益率是
2025-01-15 21:04
【總結(jié)】第九章證券投資基金投資組合管理學(xué)習(xí)目標(biāo):?掌握投資組合收益與風(fēng)險(xiǎn)的度量方法?掌握資本資產(chǎn)定價(jià)模型與指數(shù)模型的原理?了解基金投資組合管理的過(guò)程?了解投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的指標(biāo)與方法第一節(jié)復(fù)習(xí)關(guān)于投資組合管理理論的基礎(chǔ)知識(shí)一、現(xiàn)代證券投資組合管理理論二、投資組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)三、CAPM模型四
2025-01-10 16:10
【總結(jié)】......《金融投資模擬實(shí)驗(yàn)》小組實(shí)驗(yàn)報(bào)告分析投資計(jì)劃與組合管理原則報(bào)告小組編號(hào):**********組員:***********************
2025-08-04 00:07
【總結(jié)】投資學(xué)2022年第1版張中華主編課件制作:中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)中國(guó)投資研究中心《投資學(xué)》課程組高等教育出版社2022版權(quán)所有第六章投資風(fēng)險(xiǎn)與投資組合1-2中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)中國(guó)投資研究中心高等教育出版社2022版權(quán)所有本章內(nèi)容?投資風(fēng)險(xiǎn)與
2025-01-21 15:14
【總結(jié)】投資組合理論壹貳叁肆伍投資組合理論的發(fā)展投資組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)單個(gè)證券的收益與風(fēng)險(xiǎn)Markowitz投資組合理論資本資產(chǎn)定價(jià)模型一投資組合理論的發(fā)展分散投資的理念早已存在,如我們平時(shí)所說(shuō)的“不要把所有的雞蛋放在同一個(gè)籃子里”。但傳統(tǒng)的投資管理盡管
2025-04-29 02:46
【總結(jié)】第十一章、組合投資概述2022/5/30組合投資2?1959年,馬柯維茨出版了《證券組合選擇》?詳細(xì)論述了證券組合的基本原理,提出了著名的資產(chǎn)選擇理論?為現(xiàn)代證券投資理論奠定了基礎(chǔ)2022/5/30組合投資3?1963年,威廉.夏普提出了資本資產(chǎn)定價(jià)模型(capitalassetpricingmodel)?論
2025-05-12 12:49
【總結(jié)】金融工程案例分析1LOR:投資組合保險(xiǎn)金融工程案例分析2問(wèn)題的提出?1987年10月19日,“黑色星期一”,股災(zāi),一天內(nèi)股票價(jià)格下跌20%,S&P500和道指六天里下跌三分之一。?LOR公司的投資組合保險(xiǎn)業(yè)務(wù)在市場(chǎng)崩盤時(shí)并未如投資者預(yù)期般提供完全的保值。問(wèn)題出在哪兒?LOR公司下一步該怎么做?金融工
2024-10-18 16:36
【總結(jié)】工程投資風(fēng)險(xiǎn)分析與管理南京工業(yè)大學(xué)土木工程學(xué)院申玲教學(xué)內(nèi)容?第一章工程投資風(fēng)險(xiǎn)分析與管理概論?第二章工程投資風(fēng)險(xiǎn)分析與管理方法?第三章投資決策階段的風(fēng)險(xiǎn)分析與管理?第四章實(shí)施階段的風(fēng)險(xiǎn)分析與管理?第五章專題分析1.陳立文.項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)分析理論與方法.機(jī)械
2025-02-22 14:51