【正文】 分?jǐn)?shù) : 分 按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為（） A、法人客戶和個(gè)人客戶 B、企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶 C、單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶 D、公共客戶和私人客戶標(biāo)準(zhǔn)答案： A 題號(hào) :28 本題分?jǐn)?shù) : 分 在限額管理過(guò)程中需要進(jìn)行的決策不包括（）。 A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約 B、信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的 C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式 D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案： B 題號(hào) :30 本題分?jǐn)?shù) : 分 假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為 C，有 3 個(gè)分配單元，對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為 CVAR CVAR CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第 2 個(gè)單元對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為（）。 A、銀行停止對(duì)貸款計(jì)息 B、債務(wù)人對(duì)銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過(guò) 60 C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失 D、銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品 (如果存在的話 )，借款人可能無(wú)法金額償還對(duì)銀行集團(tuán)的債務(wù)標(biāo)準(zhǔn)答案： B 題號(hào) :32 本題分?jǐn)?shù) : 分 有關(guān)預(yù)期損失與非預(yù)期損失，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。銀行為轉(zhuǎn)移該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)而購(gòu)買總收益互換。假定互換期末浮動(dòng)利率為 13%，在支付期內(nèi)貸款市場(chǎng)價(jià)值下降 10%，那么銀行向交易對(duì)方支付的現(xiàn)金流的利率和從交易對(duì)手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為（）。 A、次級(jí)類貸款 B、損失類貸款 C、可疑類貸款 D、關(guān)注類 貸款標(biāo)準(zhǔn)答案： C 題號(hào) :35 本題分?jǐn)?shù) : 分 與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)更加關(guān)注（）可能造成的影響。 A、存在投資關(guān)系，在股權(quán)或經(jīng)營(yíng)決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共同被第三方 (企事業(yè)法人或自然人 )所控制的企事業(yè)法人群體 B、無(wú)論是否存在投資關(guān)系，通過(guò)自然入或與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要投資人和關(guān)鍵 管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體 C、存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤(rùn)等行為，且使授信申請(qǐng)人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的企事業(yè)法人群體 D、以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機(jī)構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格標(biāo)準(zhǔn)答案： D 題號(hào) :37 本題分?jǐn)?shù) : 分 關(guān)于 CreditRisk+模型的以下說(shuō)法，不正確的是（）。 A、 為了發(fā)行證券 B、為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離 C、為了購(gòu)買權(quán)益資產(chǎn) D、為了保證投資者本息的按期支付標(biāo)準(zhǔn)答案： B 題號(hào) :39 本題分?jǐn)?shù) : 分 可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中于某一行業(yè) 的限額管理類別是（）。 A、處理該筆貸款所花費(fèi)的成本 B、由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本 C、資本金要求所帶來(lái)的成本 D、客戶的規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)答案： D 題號(hào) :41 本題分?jǐn)?shù) : 分 采用保險(xiǎn)業(yè)中的精算方法來(lái)得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險(xiǎn)模型是（）。 A、組合價(jià)值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級(jí)的變化也對(duì)其價(jià)值產(chǎn)生影響 B、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特征 C、債券或貸款的違約遵從泊松過(guò)程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無(wú)關(guān) D、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化的結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)答案： A 題號(hào) :43 本題分?jǐn)?shù) : 分 按照國(guó)際管理，商業(yè)銀行對(duì)于企業(yè)和個(gè)人的信用評(píng)定一般分別采用（）。 A、抵押 B、質(zhì)押 C、保證 D、信用證標(biāo)準(zhǔn)答案： D 題號(hào) :45 本題分?jǐn)?shù) : 分 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的（）。 A、存貨周轉(zhuǎn)率 B、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 C、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 D、資產(chǎn)負(fù)債率標(biāo)準(zhǔn)答案： D 題號(hào) :48 本題分?jǐn)?shù) : 分 在信用風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、資產(chǎn)流動(dòng)性等情況的財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)進(jìn)行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，以下各財(cái)務(wù)比率不屬于營(yíng)運(yùn)能 力指標(biāo)的是（）。 A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約 B、信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的 C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式 D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)答案： B 題號(hào) :50 本題分?jǐn)?shù) : 分 假定某銀行 2020 會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)共有貸款 200 億人民幣，其 中正常貸款 180 億人民幣，其共有一般準(zhǔn)備 8億人民幣，專項(xiàng)準(zhǔn)備 1億人民幣，特種準(zhǔn)備 1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。 A、資本金要求所帶來(lái)的成本 B、 處理該筆貸款所花費(fèi)的成本 C、客戶的規(guī)模 D、由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本標(biāo)準(zhǔn)答案： C 題號(hào) :52 本題分?jǐn)?shù) : 分 假定某企業(yè) 2020 年的銷售成本為 50 萬(wàn)元，銷售收入為 100 萬(wàn)元， 年初資產(chǎn)總額為 170 萬(wàn)元，年底資產(chǎn)總額為 190 萬(wàn)元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）。 A、 借款人財(cái)務(wù)杠桿提高 B、借款人收益波動(dòng)性變大 C、利率水平降低 D、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入蕭條標(biāo)準(zhǔn)答案： C 題號(hào) :54 本題分?jǐn)?shù) : 分 可用于對(duì)沖由于借款人信用狀況下降而帶來(lái)的損失的信用衍生產(chǎn)品是（）。 A、 2% B、 5% C、 20% D、 25% ；標(biāo)準(zhǔn)答案： B 題號(hào) :56 本題分?jǐn)?shù) : 分 一般認(rèn)為，顯著影響新興市場(chǎng)國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素不包括（）。 A、合并報(bào)表既是集團(tuán)的反映，也反映了其中每個(gè)法律實(shí)體的償債能力，因而能夠滿足債權(quán)人的分析要求 B、母公司和子公司的債權(quán)人對(duì)企業(yè)的債權(quán)要求權(quán)通常是針對(duì)獨(dú)立的法律主體，而不是針對(duì)經(jīng)濟(jì)主體 C、合并報(bào)表能為預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)母公司及子公司將來(lái)的股利分派提供依據(jù) D、合并報(bào)表雖以母公司觀點(diǎn)編報(bào)，但可同時(shí)為母公司與子公司的股東服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)答案： B 題號(hào) :58 本題分?jǐn)?shù) : 分 組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。 A、違約頻率即通常所稱的違約率 B、違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念 C、違約概率和違約頻率通常情況下是相等的 D、違約概率與不良率是不可比的 標(biāo)準(zhǔn)答案： C 題號(hào) :60 本題分?jǐn)?shù) : 分 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系統(tǒng)，其中第一維是借款人評(píng)級(jí)，第二維是（）。 A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù) B、部門成本的數(shù)據(jù) C、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的數(shù)據(jù) D、擔(dān)保品價(jià)值的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)答案： B 題號(hào) :62 本題分?jǐn)?shù) : 分 假設(shè)某銀行在 2020 會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常貸款為 95 億人民幣，次級(jí)類貸款為 3億人民幣，可疑類貸款為 1 億人民幣，損失類貸款為 1 億人民幣，則其不良貸款率為（）。 A、信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布 B、信貸資產(chǎn)組 合價(jià)值的分布 C、不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征 D、信貸資產(chǎn)組合的組成成分標(biāo)準(zhǔn)答案： A 題號(hào) :64 本題分?jǐn)?shù) : 分 目前，在國(guó)際銀行業(yè)中使用最多的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效考核指標(biāo) RAROC 的計(jì)算公式為（）。 A、授權(quán)管理 B、貸款流程控制 C、貸款定價(jià) D、客戶財(cái)務(wù)分析標(biāo)準(zhǔn)答案： D 題號(hào) :66 本題分?jǐn)?shù) : 分 下面有關(guān)違約概率的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。 A、可獲得更高的投資收益 B、可完全規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn) C、可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無(wú)法達(dá)到的避稅功能 D、不需要對(duì)相關(guān)的證券進(jìn)行實(shí)際投資，而是通過(guò)人為方式就能夠獲得標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金收益標(biāo)準(zhǔn)答案： D 題號(hào) :68 本題分?jǐn)?shù) : 分 關(guān)于商業(yè)銀行信息披露的以下說(shuō)法，不正確的是（）。 A、 CVAR2 B、 C*CVAR2 C、 C*CVAR2/（ CVAR1+CVAR2+CVAR3） D、 C*（ CVARCVAR2） /（ 3CVARCVAR1CVAR2CVAR3）標(biāo)準(zhǔn)答案： D 題號(hào) :70 本題分?jǐn)?shù) : 假定某企業(yè) 2020 年的稅后收益為 50 萬(wàn)元，支出的利息費(fèi)用為 20萬(wàn)元，其所得稅稅率為 35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為 180 萬(wàn)元，則其資產(chǎn)回報(bào)率（ ROA）約為（）。 A、分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的問(wèn)題 B、分析企業(yè)償債能力的問(wèn)題 C、匯總報(bào)表與合并報(bào)表問(wèn)題 D、分析企業(yè)還款能力的問(wèn)題標(biāo)準(zhǔn)答案： C 題號(hào) :73 本題分?jǐn)?shù) : 分 假定目前市場(chǎng)上 1年期零息國(guó)債的收益率為 10%， 1年期信用等級(jí)為 B的零息債券的收益率為 15。 A、 % B、 5% C、 10% D、 15%標(biāo)準(zhǔn)答案： B 題號(hào) :74 本題 分?jǐn)?shù) : 分 與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告不同，專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是（）。 A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性 B、過(guò)去的組合集中情況 C、資本收益率 D、經(jīng)濟(jì)前景標(biāo)準(zhǔn)答案： C 題號(hào) :77 本題分?jǐn)?shù) : 分 CreditMonitor 對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是（）。 A、總收益互換 B、信用違約互換 C、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品 D、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)標(biāo)準(zhǔn)答案： C 題號(hào) :79 本題分?jǐn)?shù) : 分 商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為（）三類。 A、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率 B、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率 C、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率 D、風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率標(biāo)準(zhǔn)答案： C 題號(hào) :81 本題分?jǐn)?shù) : 分 銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，第一步 是（）。 A、預(yù)期損失率 =違約概率 B、違約損失率 C、預(yù)期損失率 =違約概率 D、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露標(biāo)準(zhǔn)答案： A 題號(hào) :83 本題分?jǐn)?shù) : 分 某商業(yè)銀行觀測(cè)到兩組客戶（每組 5人）的違約率為（ 1%， 1%） 、（ 2%， 0）、（ 3%， 2%）、（ 4%， 7%）和（ 8%，3%），則這兩組客戶違約率之間的坎德?tīng)栂禂?shù)為（）。 A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 B、連環(huán)擔(dān)保十分普遍 C、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高 D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小標(biāo)準(zhǔn)答案： D 題號(hào) :85 本題分?jǐn)?shù) : 分 《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率，常用方法的方法不包括（）。 A、次級(jí)類貸款 B、損失類貸款 C、關(guān)注類貸款 D、可疑類貸款標(biāo)準(zhǔn)答案： D 題號(hào) :87 本題分?jǐn)?shù) : 分 亞洲金融危機(jī)、俄羅斯貨幣危機(jī)等極端市場(chǎng)狀況對(duì)銀行業(yè)造成的沉重打擊表明，商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中需要進(jìn)行（）。 A、某一地區(qū) B、某一行業(yè) C、某一組合 D、某一信用等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)答案： D 題號(hào) :89 本題分?jǐn)?shù) : 分 （）是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。 A、 不良貸款率 B、不良貸款撥備覆蓋率 C、預(yù)期損失率 D、貸款準(zhǔn)備充足率標(biāo)準(zhǔn)答案： B 題號(hào) :91 本題分?jǐn)?shù) : 分 假定目前市場(chǎng)上存在兩種債券，分別為 1年期零息國(guó)債和 1年期信用等級(jí)為 B的零息債券，前者的收益率為 10%；如果假定后者在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金與利息的回收率為 50%，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理可知后者的違約概率約為 8。 A、 5% B、 10% C、 15% D、 20%標(biāo)準(zhǔn)答案： C 題號(hào) :92 本題分?jǐn)?shù) : 分 對(duì)于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言，假定其借款人的違約 概率為 10%，違約損失率為 50%，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為 200 萬(wàn)人民幣，則該筆貸款的預(yù)期損失為（）萬(wàn)人民幣。 A、行業(yè)因素 B、產(chǎn)品因素 C、地區(qū)因素 D、宏觀經(jīng)濟(jì)因素標(biāo)準(zhǔn)答案： B 題號(hào) :94 本題分?jǐn)?shù) : 分 如果一家銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)，且對(duì)零售業(yè)務(wù)采用組合管理，假設(shè)其對(duì)某居民提供了 100萬(wàn)人民幣的房產(chǎn)抵押貸款，則其該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露為（）萬(wàn)人民幣。 A、相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的差額 B、兩種對(duì)信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價(jià)差 C、相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的比率 D、兩種信用資產(chǎn)相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的比值標(biāo)準(zhǔn)答案： A 題號(hào) :96 本題分?jǐn)?shù) : 分 從國(guó)際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來(lái)看，商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)大致按順序經(jīng)歷了（）三個(gè)主要發(fā)展階段。 A、信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)處置，后評(píng)價(jià) B、風(fēng)險(xiǎn)分析，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)處置，后評(píng)價(jià) C、風(fēng)險(xiǎn)分析，后評(píng)價(jià)，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)處置 D、信用信息的收集與傳遞，后評(píng)價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)處置標(biāo)準(zhǔn)答案： A 題號(hào) :98 本題分?jǐn)?shù) : 分 （）是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 A、大于 B、小于 C、等于 D、無(wú)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)答案： B 題號(hào) :100 本題分?jǐn)?shù) : 分 專家判斷法中的“ 5C’’方法不考慮的因素為（）。 A、限額管理 B、貸款重組 C、貸款轉(zhuǎn)讓 D、貸款審批標(biāo)準(zhǔn)答案： B 題號(hào) :102 本題分?jǐn)?shù) : 分 CreditMonitor 對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是（