【正文】 對(duì)利率變動(dòng)不敏感　　C 季節(jié)變化或經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化對(duì)其影響較小　　D 不包括活期存款，因?yàn)槠淞鲃?dòng)性太高　　答案:D二、多選題　　以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)?！　 在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RARO　　B 在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開(kāi)展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù)　　C 在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配　　D 以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，克服了傳統(tǒng)績(jī)效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷　　E 使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式　　答案:A,B,C,E　　2. 信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括( )?！　?. 以下屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略的是( )?！　?. 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的實(shí)施成本主要在于( )的支出。　　5. 核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為( )?！　?. 商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備哪些基本條件( )?！　 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)　　B 核心存款比例　　C 貸款總額與總資產(chǎn)比率　　D 流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率　　E 　　答案:B,C　　[解析] 本題考核的是流動(dòng)性比率的內(nèi)容。　　A 明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念　　B 有明確記載的危機(jī)/決策流程　　C 深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值　　D 培養(yǎng)開(kāi)放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化　　E 建設(shè)學(xué)習(xí)型組織　　答案:A,B,C,D,E　　[解析] 以上均屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的內(nèi)容?！　 基本指標(biāo)法　　B 內(nèi)部模型法　　C 標(biāo)準(zhǔn)法　　D 內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法　　E 內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法　　答案:C,D,E　　[解析] AB屬于對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法?！　 可以全面反映銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性　　B 可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平　　C RAROC=(收益預(yù)期損失)247?！　 提供融資　　B 使銀行免受損失　　C 維持市場(chǎng)信心　　D 限制銀行業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張　　E 保護(hù)客戶利益　　答案:A,C,D　　12. 以下關(guān)于會(huì)計(jì)資本的說(shuō)法中，正確的是( )。會(huì)計(jì)資本在數(shù)額上應(yīng)當(dāng)不小于體現(xiàn)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的經(jīng)濟(jì)資本?！　 自主經(jīng)營(yíng)　　B 自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)　　C 自負(fù)盈虧　　D 自我約束　　E 自我發(fā)展　　答案:A,B,C,D　　14. 依照金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過(guò)程，國(guó)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)過(guò)四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展階段，即( )?！　?5. 《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法。　　A 內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法　　B 標(biāo)準(zhǔn)法　　C 高級(jí)計(jì)量法　　D 內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法　　E 內(nèi)部模型法　　答案:A,C,D　　[解析] 對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，可以采取標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法?！　 代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)　　B 代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)　　C 代理證券業(yè)務(wù)　　D 代收代付業(yè)務(wù)　　E 代理政策性業(yè)務(wù)　　答案:A,B,C,D,E　　[解析] 以上均屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)?！　 人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)　　B 流程風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)　　C 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)　　D 外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)　　E 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)　　答案:A,B,D,E　　18. 能夠轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)品種包括( )?！　 利率風(fēng)險(xiǎn)　　B 股票風(fēng)險(xiǎn)　　C 匯率風(fēng)險(xiǎn)　　D 商品風(fēng)險(xiǎn)　　E 操作風(fēng)險(xiǎn)　　答案:A,B,C,D　　[解析] 本題考核的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容?！　 商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性　　B 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)不能按時(shí)實(shí)現(xiàn)　　C 為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制訂的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷　　D 為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏　　E 整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量難以保證　　答案:A,C,D,E21. 國(guó)際上較為廣泛采用的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法有( )?！　 有關(guān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的政策法規(guī)發(fā)生重大變化　　B 區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)惡化　　C 區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素　　D 國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化　　E 產(chǎn)品出口的國(guó)家的貿(mào)易限制政策　　答案:A,B,C　　23. 目前使用廣泛的對(duì)企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考查的因素包括( )?！　 全面性　　B 相關(guān)性　　C 及時(shí)性　　D 可靠性　　E 可比性　　答案:A,C,E　　25. 以下屬于金融衍生品的是( )?！　 庫(kù)存現(xiàn)金　　B 超額準(zhǔn)備金　　C 一個(gè)月內(nèi)到期的正常類貸款　　D 一個(gè)月內(nèi)到期的債權(quán)　　E 長(zhǎng)期公司債　　答案:A,C　　[解析] 考生應(yīng)聯(lián)系記憶流動(dòng)性資產(chǎn)所包括的其他內(nèi)容?！　 信用評(píng)分模型是一種向后看的模型，無(wú)法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化　　B 信用評(píng)分模型對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高，對(duì)于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限　　C 無(wú)法全面地反映借款人的信用狀況　　D 信用評(píng)分模型無(wú)法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值　　E 方法過(guò)于機(jī)械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行判斷的因素　　答案:A,D　　28. 針對(duì)商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)信用分析的駱駝(CAMEL)分析系統(tǒng)包括( )。　　A 保證人的資格　　B 保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力　　C 保證人的意愿　　D 保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系　　E 保證人的法律責(zé)任　　答案:A,C,E　　30. 財(cái)務(wù)比率主要分為哪幾類( )?！　 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別　　B 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量　　C 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)　　D 風(fēng)險(xiǎn)控制　　E 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖　　答案:A,B,C,D　　32. 商業(yè)銀行貸款擔(dān)保的主要方式有( )?！　 利率風(fēng)險(xiǎn)　　B 匯率風(fēng)險(xiǎn)　　C 信用風(fēng)險(xiǎn)　　D 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)　　E 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)　　答案:A,B,D　　34. 期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約，關(guān)于期貨的以下說(shuō)法，正確的有( )?！　 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口　　B 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口　　C 當(dāng)某二時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口　　D 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口　　E 當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口　　答案:A,C　　36. 利率風(fēng)險(xiǎn)是指由于利率的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，按照風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源的不同，它可以分為( )。　　A 平價(jià)期權(quán)　　B 價(jià)內(nèi)期權(quán)　　C 價(jià)外期權(quán)　　D 買入期權(quán)　　E 賣出期權(quán)　　答案:B,D,E　　38. 在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份賣出股票期權(quán)合約價(jià)值升高的是( )?！　 當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升　　B 當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降　　C 當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降　　D 當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升　　E 當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升　　答案:B,C,E　　40. 以下各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)的是( )。 ( )　　 B. 錯(cuò)　　答案:錯(cuò)誤　　[解析] 相對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)而言，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)。 ( )　　 　　答案:錯(cuò)誤　　[解析] 基本事件是隨機(jī)實(shí)驗(yàn)中不能再分解的簡(jiǎn)單的隨機(jī)事件。 ( )　　 　　答案:錯(cuò)誤　　4. 通過(guò)操作或服務(wù)的外包，也就相應(yīng)轉(zhuǎn)移了董事會(huì)和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。 ( )　　 　　答案:錯(cuò)誤　　6. 商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)，商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)也就越少。　　7. 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理是有成本的，風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好?！　?. 分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)?！　?. 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行壓力測(cè)試是風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵，因?yàn)閴毫y(cè)試既能夠說(shuō)明極端事件的影響程度，也能說(shuō)明事件發(fā)生的可能性，因此，通過(guò)壓力測(cè)試有助于了解風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)。　　10. Credit Risk+模型的一個(gè)基本假定是貸款組合的違約率服從二項(xiàng)分布?！　?1. 商業(yè)銀行交易賬戶的項(xiàng)目通常按歷史成本定價(jià)。 ( )　　 　　答案:錯(cuò)誤　　13. 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的定義中的商品包括農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品(包括石油)和貴金屬(包括黃金)。 ( )　　 　　答案:正確　　15. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，這幾種風(fēng)險(xiǎn)往往是相互交織，互相