【正文】 36．商業(yè)銀行采用初級內(nèi)部評級法，回購類交易有效期限是( )年。A．操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件B．操作風(fēng)險(xiǎn)不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C．具有營利性D．操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域38．銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進(jìn)行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的方法是( )。A．承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力B．風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，從根本上改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式C．風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式D．風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求40．結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金，但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。A．結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)的一種B．結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)C．赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生了大量結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)D．結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征41．流動(dòng)性反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債狀況及其變動(dòng)對均衡要求的滿足程度，因而商業(yè)銀行的流動(dòng)性體現(xiàn)在( )流動(dòng)性和( )流動(dòng)性兩個(gè)方面。A．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B．信用風(fēng)險(xiǎn)C．操作風(fēng)險(xiǎn)D．市場風(fēng)險(xiǎn)43．以下指標(biāo)中，( )數(shù)值越高，說明商業(yè)銀行流動(dòng)性越差。A．“借短貸長”是最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況B．商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日、每年的節(jié)假日C．商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D．商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點(diǎn)所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)45．如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于( )億元。A．高級管理層首先應(yīng)該明確外幣流動(dòng)性的管理架構(gòu)B．外幣的流動(dòng)性管理只能集中在總部C．商業(yè)銀行的外幣流動(dòng)性管理決策依賴于其融資需求的規(guī)模、進(jìn)人外匯市場融資的渠道D．我國的外幣流動(dòng)性管理方法仍主要依賴歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計(jì)47．在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動(dòng)性危機(jī)的狀況下的假設(shè)是( )。A．流動(dòng)性比率指標(biāo)法B．現(xiàn)金流分析法C．久期分析法D．情景分析49．如果商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來派之間出現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求( )流動(dòng)性資金的來源，或者獲得流動(dòng)性的成本過高降低了銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。A．央行宣布上調(diào)利率0．3％B．滬市投資收益率上漲7％C．貸款人推進(jìn)新的貸款請求D．商業(yè)銀行增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量51．信息披露的要求不包括( )。A．外部審計(jì)和銀行監(jiān)管側(cè)重點(diǎn)有所不同B．外部審計(jì)和銀行監(jiān)管的方式、內(nèi)容、目標(biāo)存在共性C．外部審計(jì)與銀行監(jiān)管相輔相成D．相比監(jiān)督檢查，外部審計(jì)更能成為市場主體選擇銀行的重要依據(jù)53．貸款損失準(zhǔn)備金充足率低于( )時(shí)，信用風(fēng)險(xiǎn)狀況趨向惡化。A．房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過30％B．優(yōu)質(zhì)客戶違約率上升C．不良貸款率接近5％D．衍生產(chǎn)品交易策略錯(cuò)誤55．董事會(huì)和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有( )。A．風(fēng)險(xiǎn)水平B．第三方評級C．盈利能力D．資產(chǎn)質(zhì)量57．商業(yè)銀行對可能對各類資產(chǎn)、負(fù)債以及表外項(xiàng)目價(jià)值造成影響的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化進(jìn)行壓力測試時(shí)，不考慮( )。A．10％B．I5％C．20％D．30％59．以下不屬于商業(yè)銀行應(yīng)高度重視的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)的是( )。A．統(tǒng)一性B．準(zhǔn)確性C．競爭性D．謹(jǐn)慎性 61．在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，J3值代表商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品線的潛在操作風(fēng)險(xiǎn)損失與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系。A．零售銀行B．代理服務(wù)C．公司金融D．資產(chǎn)管理62．下列關(guān)于專有信息和保密信息的說法，錯(cuò)誤的是( )。A．準(zhǔn)確性原則B．法人并表原則C．有效性原則D．可比性原則64．等同于貸款的授信業(yè)務(wù)，其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為( )。A．100％；50％B．50％；l00％C．60％；40％D．40％；60％66．銀行根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險(xiǎn)管理水平，基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素，建立操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型以計(jì)算本行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的方法是( )。在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由( )三個(gè)層級的法律規(guī)范構(gòu)成。A．100％B．50％C．20％D．069．下列關(guān)于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說法，錯(cuò)誤的是( )。A．無風(fēng)險(xiǎn)利率B．一般信用利差風(fēng)險(xiǎn)C．特定風(fēng)險(xiǎn)D．股票風(fēng)險(xiǎn)71．正常貸款遷徙率為( )。(期初正常類貸款余額期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額期初關(guān)注類貸款期間減少金額)100％B．(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)247。(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)100％D．(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)247。A．不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對較弱B．直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理；可操作性相對較弱C．可操作性相對較強(qiáng)；不直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理D．可操作性相對較強(qiáng)；直接面向風(fēng)險(xiǎn)管理73．( )是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。A．期望法B．方差協(xié)方差法C．歷史模擬法D．蒙特卡洛模擬法75．內(nèi)部控制體系和( )是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。A．可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)B．可維持的操作風(fēng)險(xiǎn)C．可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)D．應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)77．下列選項(xiàng)不是我國商業(yè)銀行目前的業(yè)務(wù)種類和運(yùn)營方式的是( )。A．個(gè)人住房按揭貸款B．個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款C．債券買賣D．個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營貸款79．投資者把100萬元人民幣投資到股票市場。A．5％B．10％C．15％D．20％80．( )是通過對企業(yè)的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況以及現(xiàn)金流量的分析，達(dá)到評價(jià)企業(yè)經(jīng)營管理者的管理業(yè)績、經(jīng)營效率，進(jìn)而識(shí)別企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的目的。A．標(biāo)準(zhǔn)法B．替代標(biāo)準(zhǔn)法C．高級計(jì)量法D．流程分析法82．( )主要負(fù)責(zé)制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案，識(shí)別關(guān)鍵業(yè)務(wù)程序，定期測試和檢查災(zāi)難恢復(fù)和業(yè)務(wù)連續(xù)方案。A．風(fēng)險(xiǎn)誘因B．關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C．風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告D．風(fēng)險(xiǎn)控制84．人力資源配置不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)是( )。A．鼓勵(lì)各級機(jī)構(gòu)制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評估機(jī)制B．鼓勵(lì)各級機(jī)構(gòu)盡量降低風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)利益最大化C．鼓勵(lì)各級機(jī)構(gòu)建立良好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理氛圍D．鼓勵(lì)各級機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動(dòng)對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和管理86．( )作為操作風(fēng)險(xiǎn)防控的第一道防線，對操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任。A．小于B．等于C．大于D．不確定88．由于內(nèi)部控制的方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴(yán)重的( )危機(jī)。A．累計(jì)總敞口頭寸法B．短邊法C．凈敞口頭寸法D．專家判斷法90．商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了( )。以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分)1．商業(yè)銀行應(yīng)建立經(jīng)董事會(huì)或其授權(quán)委員會(huì)批準(zhǔn)的壓力測試政策，確保壓力測試工作的( )，并融人資本規(guī)劃、資本應(yīng)急預(yù)案等風(fēng)險(xiǎn)管理和資本管理體系中。A．杠桿性B．保密性C．替代性D．靈活性E．交易性3．下列因素影響貸款最低定價(jià)的有( )。A．流動(dòng)比率B．現(xiàn)金比率C．資金實(shí)力D．凈資產(chǎn)收益率E．總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率5．先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念主要包括( )。A．債務(wù)人是一個(gè)或幾個(gè)自然人B．筆數(shù)多C．單筆金額大D．按照組合方式進(jìn)行管理E．債權(quán)人核心資本比例不低于4％7．市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告包括( )。A．提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性B．危機(jī)處理方案C．彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序D．建立多層次的流動(dòng)性屏障E．通過金融市場控制風(fēng)險(xiǎn)9．總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)，一般的計(jì)算方法有( )。A．了解機(jī)構(gòu)B．風(fēng)險(xiǎn)評估C．規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)D．準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場檢查E．實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場檢查并確定評級11．下列各項(xiàng)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素的有( )。從內(nèi)部因素來看，包括( )引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。A．實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)B．公司治理C．人員配置D．風(fēng)險(xiǎn)政策流程和限額E．信息系統(tǒng)14．公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的基石。A．明確董事會(huì)和董事、監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事、高級管理層及其人員在組織管理中的責(zé)任B．完善議事和決策機(jī)構(gòu)，建立議事規(guī)則和決策程序C．建立外部監(jiān)事制度D．建立獨(dú)立董事制度E．發(fā)揮公眾參與的積極作用15．商業(yè)銀行通常使用標(biāo)準(zhǔn)化的損失數(shù)據(jù)收集模板來收集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。A．明確損失所有者B．總損失金額信息C．損失事件發(fā)生的時(shí)間D．總損失中收回部分信息E．損失事件發(fā)生的主要原因、主要因素16．下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段的有( )。A．資產(chǎn)流動(dòng)性是商業(yè)銀行能以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金B(yǎng)．資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動(dòng)性越強(qiáng)C．資產(chǎn)流動(dòng)性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力D．資產(chǎn)流動(dòng)性應(yīng)當(dāng)從零售和公司／機(jī)構(gòu)兩個(gè)角度進(jìn)行分析E．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動(dòng)性資產(chǎn)持有與之前的流動(dòng)性需求進(jìn)行比較，以確定流動(dòng)性的適宜度18．以下屬于影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的外部指標(biāo)／信號的有( )。A. 外幣現(xiàn)金B(yǎng)．評級AA一級(含)以上地區(qū)政府發(fā)行的債券C．銀行存單D．黃金E．中央政府發(fā)行的債券20．下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警內(nèi)部指標(biāo)的有( )。A．明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念B．培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化C．建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警D．只考慮股東的利益E．有明確記載的危機(jī)處理流程22．商業(yè)銀行引發(fā)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的不利反映包括( )。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括( )。A．列席會(huì)議B．訪談座談C．調(diào)閱文件D．檢查與調(diào)研E．監(jiān)督測評25．下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)細(xì)化的說法，正確的有( )。A．管法人B．提高監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)C．管內(nèi)控D．管風(fēng)險(xiǎn)E．提高透明度27．風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為( )。A．銀行內(nèi)部有效的制衡關(guān)系和清晰的職責(zé)邊界B．對經(jīng)營中各種風(fēng)險(xiǎn)有充分的認(rèn)識(shí)和衡量C．完善內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系D．科學(xué)的激勵(lì)約束機(jī)制E．建立良好的控制結(jié)構(gòu)和具體控制措施29．風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的監(jiān)督檢查主要包括( )。A．經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本B．資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心．C．資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段D．資本監(jiān)管是維護(hù)銀行業(yè)公平競爭的重要手段E．資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程31．關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說法正確的有( )。A．賬面資本B．內(nèi)部資本C．監(jiān)管資本D．外部資本E．經(jīng)濟(jì)資本33．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織包括( )。A．高級管理層B．財(cái)務(wù)部門C．內(nèi)部審計(jì)部門D．法律／合規(guī)部門E．外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)35．商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括( )。A．制作風(fēng)險(xiǎn)清單B．資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法C．失誤樹分析方法D．分解分析法E．敏感性分析法37．在實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為( )。A．事前防范B．事中防范C．事中控制D．事后監(jiān)督E．事后糾正39．內(nèi)部資本充足評估報(bào)告的主要內(nèi)容包括( )。A．正常貸款遷徙率B．正常類貸款遷徙率C．關(guān)注類貸款遷徙率D．次級類貸款遷徙率E．可疑類貸款遷徙率 三、判斷題(共l5題，每小題1分，共15分。( )2．巴塞爾協(xié)議Ⅲ與巴賽爾協(xié)議Ⅱ相比，有大幅度增加高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的資本要求。( )4．商業(yè)銀行董事會(huì)通常指派專家小組負(fù)責(zé)擬訂具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。( )6．個(gè)人住房貸款“假按揭，是指事業(yè)單位職工或者其他關(guān)系人冒充客戶，通過虛假購買的方式套取銀行貸款的行為。( )8．遠(yuǎn)期產(chǎn)品通常包括即期外匯交易和遠(yuǎn)期利率合約。( )10．在設(shè)計(jì)資本充足率壓力測試框架時(shí)，需要考慮具備較好的延伸能力，考慮銀行單一風(fēng)險(xiǎn)壓力測試的未來發(fā)展。( )12．全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的三個(gè)維度依次為全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素、企業(yè)目標(biāo)、企業(yè)的各個(gè)層級。( )14．商業(yè)銀行內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價(jià)部門在工作中必須與內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門密切聯(lián)系。( ) 2016年銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題精編試卷(三)一、單項(xiàng)選擇題(共90題，每小題0．5分，共45分。A．承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力B．風(fēng)險(xiǎn)管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變等C．風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管