銀行業(yè)從業(yè)資格考試風(fēng)險管理模擬試題-閱讀頁
2025-04-10 04:56本頁面
【正文】 加幅度大于負(fù)債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲 Ｃ 當(dāng)久期缺口為負(fù)時，如果市場利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會下降，資產(chǎn)價值的下降幅度小于負(fù)債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲 Ｄ當(dāng)久期缺口為正時，如果市場利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會下降，資產(chǎn)價值的下降幅度小于負(fù)債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲 Ｅ當(dāng)久期缺口為零時，銀行凈值的市場價值不受利率風(fēng)險的影響 23收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示：ＡＣ Ａ資產(chǎn)的到期期限 Ｂ資產(chǎn)的不同市場價值 Ｃ資產(chǎn)的到期收益率 Ｄ資產(chǎn)的現(xiàn)值 Ｅ資產(chǎn)的當(dāng)期收益率 24市場風(fēng)險計量方法中的缺口分析的局限性是：ＡＢＣＤＥ Ａ 忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異 Ｂ 缺口分析只考慮了利率的重新定價風(fēng)險，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險 Ｃ 大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響 Ｄ 缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響 Ｅ 缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異 25操作風(fēng)險的成因主要包括：ＡＢＣＤ Ａ 人員因素 Ｂ 內(nèi)部流程 Ｃ 系統(tǒng)缺陷 Ｄ 外部因素 Ｅ 其他因素 26核心雇員流失的風(fēng)險具體體現(xiàn)為：BCD A 核心員工的知識/技能缺乏 B 缺乏足夠后援/替代人員 C 相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄 D 缺乏崗位輪換機(jī)制 E 核心員工的欺詐行為 27操作風(fēng)險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個方面？ABCD Ａ 數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量 B 違反系統(tǒng)安全規(guī)定 C 系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險 D 系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性 E 系統(tǒng)開發(fā)、維護(hù)成本過高 28基本指標(biāo)法的計算中涉及哪幾個變量？ABC A 前三年中各年為正的總收入 B 前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù) C 巴塞爾委員會專門設(shè)定的乘數(shù)因子 D 前三年的總收入 E 所計量的總的年數(shù) 29根據(jù)巴塞爾委員會規(guī)定，為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足哪些條件？ＡＢＣ Ａ 董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu) Ｂ 銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且確實可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng) Ｃ 銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該方法 Ｄ 必須具備完善、健康的公司治理結(jié)構(gòu) Ｅ 必須設(shè)立有專門的風(fēng)險管理委員會，受董事會直接領(lǐng)導(dǎo) 30商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險的評估與控制，需要具備哪些基本條件？ ＡＢＣＤ Ａ 完善的公司治理結(jié)構(gòu) Ｂ健全的內(nèi)部控制體系 Ｃ普及合規(guī)管理文化 Ｄ集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng) Ｅ 強(qiáng)大的研發(fā)實力 31以下論述正確的是：ＡＤ Ａ 對商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感 Ｂ 對商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平很敏感 Ｃ 對商業(yè)銀行而言，公司／機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感 Ｄ 對商業(yè)銀行而言，公司／機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平很敏感 Ｅ 零售存款客戶和公司／機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平都很不敏感 32商業(yè)銀行經(jīng)營中的三性原則是：ABC A 盈利性 B 流動性 C 安全性 D 擴(kuò)張性 E 競爭性 33衡量商業(yè)銀行流動性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過哪兩個指標(biāo)換算得到？BC A 現(xiàn)金頭寸指標(biāo) B 核心存款比例 C 貸款總額與總資產(chǎn)比率 D 流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率E 大額負(fù)債依賴度 34流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)包括：ABCD A 盈利水平 B 產(chǎn)品業(yè)務(wù)的風(fēng)險水平 C 資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu) D 資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量 E 高官層人事更替 35以下哪些是聲譽風(fēng)險管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容？ＡＢＣＤＥ Ａ 明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念 Ｂ 有明確記載的聲譽風(fēng)險管理流程及政策 Ｃ 深入理解不同利益持有者對自身的期望值 Ｄ 有明確記載的危機(jī)處理／決策流程 Ｅ 建設(shè)學(xué)習(xí)型組織 36國內(nèi)銀行界普遍認(rèn)為聲譽風(fēng)險管理的最好辦法是：ＡＢＣＤ Ａ 推行全面風(fēng)險管理理念 Ｂ 改善公司治理 Ｃ 預(yù)先做好危機(jī)防范準(zhǔn)備 Ｄ 確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理 Ｅ 加強(qiáng)對聲譽風(fēng)險的量化分析 37銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為：ABCDE A 公共性質(zhì)論 B 利益沖突論 C 債券保護(hù)論 D 銀行風(fēng)險論 E適度競爭論 38銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測評價應(yīng)遵循哪些原則:ABCDE A 準(zhǔn)確性原則 B 可比性原則 C 及時性原則 D 持續(xù)性原則 E 保密性原則 39我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)包括：ＡＢＣＤＥ Ａ 不良資產(chǎn)率 Ｂ 不良貸款率 Ｃ 貸款損失準(zhǔn)備率 Ｄ 單一客戶授信集中度 Ｅ 預(yù)期損失率 40我國銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依托的主要法律包括：ＡＢＣＤ Ａ 《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》 Ｂ 《中國人民銀行法》 Ｃ 《商業(yè)銀行法》 Ｄ 《行政許可法》 Ｅ 《巴塞爾新資本協(xié)議》三、判斷題 1風(fēng)險就是指損失的大小 F 2市場風(fēng)險既有系統(tǒng)性風(fēng)險，又有非系統(tǒng)性風(fēng)險。F 5客戶評級與債項評級是反映信用風(fēng)險水平的兩個維度，同一個債務(wù)人的不同債項可能會有不同的債項評級，同樣，同一個債務(wù)人也會對應(yīng)不同的信用評級。T 7貸款定價所包含的成本包括資金成本、經(jīng)營成本、風(fēng)險成本和資本成本。F 8 KPMG風(fēng)險定價模型的核心思想是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者，不管是高風(fēng)險、低風(fēng)險或是無風(fēng)險資產(chǎn)，只要期望收益率相等，市場參與者對其接受態(tài)度就是一致的。T 10市場風(fēng)險主要包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險，這幾種風(fēng)險往往是相互交織，互相影響的。 F 14通過操作或服務(wù)的外包，也就相應(yīng)轉(zhuǎn)移了董事會和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。F 16對于商業(yè)銀行來說，為了實現(xiàn)盈利性、流動性和安全性的目標(biāo)，應(yīng)該保持較強(qiáng)的流動性，流動性越強(qiáng)越好。 F 19 《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是巴塞爾委員會在總結(jié)國際銀行監(jiān)管實踐與經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，歸納提出的銀行監(jiān)管的最佳做法，是有效銀行監(jiān)管的最高要求及規(guī)范做法。 F19 / 19
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