【摘要】第二章價(jià)值、收益與風(fēng)險(xiǎn)?本章要點(diǎn):?深入理解時(shí)間價(jià)值的概念、形成原因及時(shí)間價(jià)值在財(cái)務(wù)管理中的重要意義。重點(diǎn)掌握時(shí)間價(jià)值的計(jì)算方法。?深入理解風(fēng)險(xiǎn)的概念和基本特點(diǎn),重點(diǎn)掌握風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的計(jì)算原理和計(jì)算方法,掌握風(fēng)險(xiǎn)管理的目的、程序和基本策略?重點(diǎn)掌握風(fēng)險(xiǎn)與收益均衡的基本原理。時(shí)間價(jià)值?
2025-03-07 11:21
【摘要】南京審計(jì)學(xué)院朱明秀教授?資產(chǎn)的收益與收益率?資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)及其衡量?證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益?資本資產(chǎn)定價(jià)模型?很久很久以前,一個(gè)主人雇了三個(gè)忠實(shí)的仆人。?一次,主人要出遠(yuǎn)門,他把自己的全部積蓄30枚金幣交給三位仆人保管,每人10枚。?一年后,當(dāng)主人回到家,三位仆人如下匯報(bào):A我把金幣埋在
2024-09-24 11:03
【摘要】第二章財(cái)務(wù)管理基本技術(shù)第一節(jié)時(shí)間價(jià)值第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值第一節(jié)時(shí)間價(jià)值?時(shí)間價(jià)值是客觀存在的經(jīng)濟(jì)范疇,貫穿于企業(yè)財(cái)務(wù)管理過程的始終。企業(yè)的財(cái)務(wù)活動(dòng)都是在特定的時(shí)間下進(jìn)行的,離開了時(shí)間價(jià)值因素,就無法正確計(jì)算不同的時(shí)期資金流入和流出的“真實(shí)”量,也無法正確評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)活動(dòng)所帶來的收益。時(shí)間價(jià)值原理揭示了不同
2025-02-08 08:41
【摘要】第一節(jié)貨幣時(shí)間價(jià)值一、貨幣時(shí)間價(jià)值概述(一)貨幣時(shí)間價(jià)值的概念貨幣的時(shí)間價(jià)值是指一定量資金在不同時(shí)點(diǎn)上價(jià)值量的差額,也稱為資金的時(shí)間價(jià)值。資金在周轉(zhuǎn)過程中會(huì)隨著時(shí)間的推移而發(fā)生增值,使資金在投入、收回的不同時(shí)點(diǎn)上價(jià)值不同,形成價(jià)值差額。?(二)貨幣時(shí)間價(jià)值產(chǎn)生的條件——資金使用權(quán)與所有
2025-03-12 13:36
【摘要】風(fēng)險(xiǎn)與收益,風(fēng)險(xiǎn)與收益的計(jì)量馬克維茲與證券組合理論資本資產(chǎn)定價(jià)模型多因素模型—套利定價(jià)理論證券組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估風(fēng)險(xiǎn)收益模型的應(yīng)用——資本成本,,?,一、風(fēng)險(xiǎn)與收益的計(jì)量,(一)風(fēng)險(xiǎn)與收益的含義1.風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)...
2024-11-19 22:20
【摘要】量化投資的收益和風(fēng)險(xiǎn)分析?如何避免小概率事件對(duì)投資收益的影響–2022年12月的所謂”ALPHA黑天鵝”事件?多因子模型的風(fēng)險(xiǎn)控制作用?解析熱門量化投資風(fēng)險(xiǎn)控制模型–Barra歸因分析——以“ALPHA黑天鵝”為例–Axioma應(yīng)用實(shí)例量化對(duì)沖的收益和風(fēng)險(xiǎn)特征?國內(nèi)量化策略主
2024-09-17 11:21
2025-02-08 08:47
【摘要】第二章風(fēng)險(xiǎn)與收益中級(jí)財(cái)務(wù)管理,CopyrightdengYing?本章內(nèi)容?一、風(fēng)險(xiǎn)與收益的衡量?二、資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)?三、現(xiàn)代證券組合理論?四、最優(yōu)投資組合的選擇?五、資本資產(chǎn)定價(jià)模型?本章重點(diǎn):應(yīng)熟記風(fēng)險(xiǎn)、可分散風(fēng)險(xiǎn)、不可分散風(fēng)險(xiǎn)等概念;充分理解風(fēng)險(xiǎn)的衡
2025-03-28 14:05
【摘要】第5章風(fēng)險(xiǎn)和收益風(fēng)險(xiǎn)和收益?定義風(fēng)險(xiǎn)和收益?用概率分布衡量風(fēng)險(xiǎn)?風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度?證券組合中的風(fēng)險(xiǎn)和收益?投資分散化?資本-資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)定義收益一項(xiàng)投資的收入加上市價(jià)的任何變化,它經(jīng)常以投資的初始市價(jià)的一定百分比來表示.Dt+(Pt-Pt-1)Pt-1
2025-04-01 21:57
【摘要】第四章 風(fēng)險(xiǎn)與收益本章主要學(xué)習(xí)內(nèi)容1.風(fēng)險(xiǎn)及其分類2.單項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬3.投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬4.資本資產(chǎn)定價(jià)模型第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)及其分類一、風(fēng)險(xiǎn)的概念與類別(一)風(fēng)險(xiǎn)的概念在財(cái)務(wù)學(xué)中,風(fēng)險(xiǎn)則是指在一定條件下和一定時(shí)期內(nèi)預(yù)期結(jié)果的不確定性或?qū)嶋H結(jié)果偏離預(yù)期目標(biāo)的程度。這種偏離或不確定性是由于經(jīng)濟(jì)、社會(huì)中的各種不能預(yù)期的變化引起的,如企業(yè)在每年初都會(huì)確
2025-06-02 01:20
【摘要】財(cái)務(wù)管理的時(shí)間價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值?資金的時(shí)間價(jià)值?投資的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值1幾個(gè)問題?如果你想出售你的房產(chǎn),是否希望得到可能的最高價(jià)格??希望當(dāng)天拿到款項(xiàng)還是一年以后??如果你是房子的買主,是否希望支付盡可能低的價(jià)格??你是否希望房子增值??愿意承擔(dān)貶值的風(fēng)險(xiǎn)嗎?2思考:曼哈頓島的價(jià)值?
2025-03-27 14:27
【摘要】Lecture2資金時(shí)間價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值Elaine任務(wù)一資金時(shí)間價(jià)值概述?領(lǐng)會(huì)資金時(shí)間價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)的概念;?掌握資金時(shí)間價(jià)值的計(jì)算和風(fēng)險(xiǎn)的衡量;?能夠跟據(jù)資金時(shí)間價(jià)值的理論和計(jì)算方法進(jìn)行相關(guān)分析與決策。企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作過程形成一個(gè)系統(tǒng),請(qǐng)問該系統(tǒng)的紐帶是什么?子任務(wù)1:?jiǎn)栴}思考
2025-02-15 09:53
【摘要】第三章風(fēng)險(xiǎn)與收益主講:肖淑芳北京理工大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院2023年9月證券價(jià)值就是證券給投資者提供的現(xiàn)金流量的現(xiàn)值,求現(xiàn)值時(shí)的貼現(xiàn)率是投資者所要求的包含了風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的期望報(bào)酬率。通過風(fēng)險(xiǎn)與收益一章的學(xué)習(xí),我們就可以確定現(xiàn)值計(jì)算中的貼現(xiàn)率是多少。?投資決策按風(fēng)險(xiǎn)程度不同可以分為三類:(1)確定性投資決策(幾
2025-02-19 11:28
【摘要】?第2章投資理財(cái)收益與風(fēng)險(xiǎn)?本章學(xué)習(xí)目標(biāo)??理解投資理財(cái)?shù)氖找媾c風(fēng)險(xiǎn)的度量;??掌握投資理財(cái)收益的度量計(jì)算方法;??掌握投資理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)的度量計(jì)算方法;??了解投資理財(cái)中風(fēng)險(xiǎn)與收益之間的關(guān)系。?投資理財(cái)收益與風(fēng)險(xiǎn)概述?現(xiàn)代投資理財(cái)理論認(rèn)為不同風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)進(jìn)行投資的組合后,在保證投資收益的基礎(chǔ)上可以有效地降低投資理財(cái)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)
2025-07-16 01:12
【摘要】第三章收益與風(fēng)險(xiǎn)收益率期望效用原理收益及其度量收益與風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)計(jì)分析市場(chǎng)投資組合、特征線BETA因子收益率?收益=股利收入+資本利得(資本損失),它是一個(gè)隨機(jī)變量
2025-06-17 18:09