商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量與管理-在線瀏覽
2025-02-22 23:43本頁面
【正文】 紀(jì)執(zhí)行以及其他服務(wù)。 2023年損失數(shù)據(jù)調(diào)查中 89個(gè)銀行提交了數(shù)據(jù)，是 2023年 30家銀行的近 3倍。 89家銀行 2023年損失事件數(shù)目 損 失事件數(shù)目 銀 行數(shù)目 全面 綜 合信息部分 綜 合信息未提供信息0－ 50 27 12 4 1151－ 100 8 5 0 3101－ 200 14 6 2 6201－ 500 17 4 2 11501－ 1000 14 3 2 91001－ 2023 3 0 0 32023 5 2 1 2業(yè)務(wù) 部 門 未提供信息1 0 0 1總額 89 32 11 4689家銀行損失金額的分布（單位：千歐元） 總 的 損 失金額損 失事件數(shù)目 損 失事件 產(chǎn) 生金 額數(shù)目 比例（％） 總 金 額 比例（％）0－ 10 313 1934 10－ 50 36745 720489 50－ 100 4719 324783 100－ 500 4217 847645 500－ 1000 563 387818 1000－10000619 1748752 10000 93 3764104 總計(jì) 47269 7795525 每一業(yè)務(wù)部門和事件類型的損失事件數(shù)目 內(nèi)部欺 詐 外部欺 詐 雇用合同以及工作狀況 帶來的風(fēng)險(xiǎn)事件客 戶 、 產(chǎn) 品以及商 業(yè)行 為引起的 風(fēng)險(xiǎn) 事件有形 資產(chǎn) 的損 失經(jīng)營(yíng) 中斷和系 統(tǒng)出 錯(cuò)涉及 執(zhí) 行、交割以及交易過 程管理的 風(fēng)險(xiǎn) 事件無事件 類 型信息總 體公司 財(cái)務(wù) 17%20%73%73%16%8%214%2%423%交易與 銷 售 47%95%101%108%33%137%4603%8%5132%零售 銀 行 業(yè)務(wù) 1268%17107%2063%2125%520%163%5289%347%28882%商 業(yè)銀 行 業(yè)務(wù) 84%1799%82%308%50%47%1012%32%3414%支付與清算 23%322%54%25%9%82%1334%3%1852%代理服 務(wù) 3%15%19%27%8%32%1381%5%1490%資產(chǎn) 管理 28%44%39%131%6%16%837%8%1109%零售 經(jīng)紀(jì) 59%20%794%539%7%50%1773%26%3268%無 業(yè)務(wù) 部 門 信息35%617%803%54%13%6%135%36%1699%總 體 1564%20239%4028%3390%662%541%16578%467%47269%業(yè)務(wù)部門和事件類型的總損失金額（單位：百萬歐元） 內(nèi)部欺 詐 外部欺 詐 雇用合同以及工作狀況 帶來的風(fēng)險(xiǎn)事件客 戶 、 產(chǎn) 品以及商 業(yè)行 為引起的 風(fēng)險(xiǎn) 事件有形 資產(chǎn) 的損 失經(jīng)營(yíng) 中斷和系 統(tǒng)出 錯(cuò)涉及 執(zhí) 行、交割以及交易過 程管理的 風(fēng)險(xiǎn) 事件無事件 類 型信息總 體公司 財(cái)務(wù) %%%%%%%%%交易與 銷 售 %%%%%%%%%零售 銀 行 業(yè)務(wù) %%%%%%%%%商 業(yè)銀 行 業(yè)務(wù) %%%%%%%%%支付與清算 %%%%%%%%%代理服 務(wù) %%%%%%%%%資產(chǎn) 管理 %%%%%%%%%零售 經(jīng)紀(jì) %%%%%%%%%無 業(yè)務(wù) 部 門 信息 %%%%%%%%%總 體 %%%%%%%%%我國(guó)現(xiàn)狀（ 1990年 —2023 年）研究所涉及的我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件全部來自于國(guó)內(nèi)外媒體的公開報(bào)道。每一筆損失，我們都記錄了其損失事件類型（ Loss Event Type）、業(yè)務(wù)部門（ Business Line）、損失金額 .如果相應(yīng)的損失事件中清楚提及商業(yè)銀行名稱、所屬地域的，也對(duì)這些信息做了記錄。這一類的模型包括證券因素模型、收入模型、開支模型、操作杠桿模型、情景分析、風(fēng)險(xiǎn)概括模型。 。 ，將其中不能被外部因素解釋的部分或者能被風(fēng)險(xiǎn)因素解釋的部分作為操作風(fēng)險(xiǎn)。選取的目標(biāo)變量是股票的市值，解釋變量是一些影響股票市值的因素。我們?cè)诖_定了影響股票收益的因素以后，可以通過數(shù)據(jù)回歸出模型，然后將股票收益率的方差中不能被模型解釋的部分作為由于企業(yè)內(nèi)部管理因素而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，即操作風(fēng)險(xiǎn)。它將企業(yè)的歷史收入作為目標(biāo)變量，將企業(yè)外部的一些風(fēng)險(xiǎn)因素作為解釋變量。與前面的證券模型相同，將這些外部因素不能解釋的收入的方差值作為企業(yè)的操作風(fēng)險(xiǎn)。 開支模型(Expensebased Models) 開支模型 (Expensebased Models)將企業(yè)的歷史開支和操作風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)系起來。開支模型的特點(diǎn)是簡(jiǎn)單易行，但是它只能反映部分操作風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)會(huì)成本以及影響收入的損失則沒有考慮。操作杠桿風(fēng)險(xiǎn)是指由于收入波動(dòng)率和開支波動(dòng)率的不同所引起的風(fēng)險(xiǎn)，它依賴于資產(chǎn)與運(yùn)營(yíng)開支的比率。例如，銀行可以將操作杠桿定義為 10%的固定資產(chǎn)加上 25%的 3個(gè)月的運(yùn)營(yíng)開支。 風(fēng)險(xiǎn)概況模型(Risk Profiling Models) 選取一些可以反映企業(yè)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)狀況的指標(biāo)，連續(xù)跟蹤這些指標(biāo)的值，但是并不把它們和某種目標(biāo)變量聯(lián)系起來。 由下至上法 (Bottomup Approaches)自下而上的方法首先考慮企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)的一些 基本要素 (例如資產(chǎn)、負(fù)債、重要的經(jīng)營(yíng)過程、重要的資源等 )，然后考慮這些因素的潛在變化可能會(huì)對(duì)目標(biāo)變量 (以市場(chǎng)方式標(biāo)價(jià)的資產(chǎn)價(jià)值、凈收入等 )帶來怎樣的影響。 經(jīng)常使用的自下而上的模型包括資產(chǎn)負(fù)債管理、市場(chǎng)因素模型、精算損失模型、隨機(jī)模型、操作方差、壓力測(cè)試、操作清單等。 。 件。對(duì)于它們的統(tǒng)計(jì)分布，可以使用參數(shù)估計(jì)，也可以使用蒙特卡羅 (Monte Carlo)模擬。巴塞爾銀行業(yè)監(jiān)管委員會(huì)推行的度量方法（一）基本指標(biāo)法（ The Basic Indicator Approach， BIA） （二）標(biāo)準(zhǔn)法（ The Standardised Approach， SA） （三）高級(jí)計(jì)量法 (Advanced Measurement Approaches， AMA)基本指標(biāo)法采用基本指標(biāo)法銀行持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)等于前三年總收入的平均值乘上一個(gè)固定比例 (用 α表示 )。總收入定義為：凈利息收入加上非利息收入。標(biāo)準(zhǔn)法 在標(biāo)準(zhǔn)法中，銀行的業(yè)務(wù)分為 8個(gè)產(chǎn)品部門：公司金融 (corporate finance)、交易和銷售 (trading sales)、零售銀行業(yè)務(wù) (retail banking)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù) (mercial banking)、支付和清算 (payment settlement)、代理服務(wù) (agency services)、資產(chǎn)管理 (asset management)和零售經(jīng)紀(jì) (retail brokerage)。計(jì)算各產(chǎn)品部門資本要求的方法是，用銀行的總收入乘以一個(gè)該產(chǎn)品部門適用的系數(shù) (用 β值表示 )。應(yīng)注意到，標(biāo)準(zhǔn)法是按各產(chǎn)品部門計(jì)算總收入，而非在整個(gè)機(jī)構(gòu)層
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