平穩(wěn)時間序列模型的建立教材(ppt頁)-在線瀏覽
2025-02-02 04:42本頁面
【正文】 、人力、財力消耗越小 . 時間序列數(shù)據(jù)的預(yù)處理 ? 預(yù)處理： ? 直觀分析 ? 特征分析 ? 相關(guān)分析 直觀分析 ? 直觀分析包括：離群點的檢驗和處理，缺損值的補足，指標計算范圍的統(tǒng)一等等 . ? 離群點 (outlier)：指一個時間序列中遠離序列一般水平的極端大值和極端小值。通常是由于系統(tǒng)外部干擾而形成的，可以根據(jù)序列值與平滑值兩者間的差異來判斷 . ? 缺損值 (missing value)：指在采集時間序列時，由于儀器故障、操作失誤、觀察問題等種種原因引起在某些觀測點上未能記錄的觀察值 . 特征分析 ? 定義： ? 特征分析就是在對數(shù)據(jù)序列進行建模之前，通過從時間序列中計算出一些有代表性的特征參數(shù)，用以濃縮、簡化數(shù)據(jù)信息，以利于數(shù)據(jù)的深入處理，或通過概率直方圖和正態(tài)性檢驗分析數(shù)據(jù)的統(tǒng)計特征 . ? 特征參數(shù)包括： ? 位置特征參數(shù)，散度特征參數(shù)，分布特征參數(shù) 位置特征參數(shù) ? 樣本均值： ? 極小值： ? 極大值： ? ?? ?11111m inm a xNiiiiNiNiNXXNXXXX?????????散度特征參數(shù) ? 極差： ? 樣本方差： ? 樣本標準差： ? ? ? ?? ?? ?? ?122 2 2112* 2 2 2112*111111 1 111NNNN i iiiNNN i iiiNiiL X XS X X X XNNNS X X X XN N NS X XN???????? ? ? ?? ? ? ?? ? ?????????分布特征參數(shù) ? 偏度： ? 峰度： ? 標準偏度系數(shù)： ? 標準峰度系數(shù)： 3*14*131 *142 *111161324NikiNiiNiiNiiXXSNSXXKNSXXgNSXXNgNS????????????????????????????????????????????????? 第二節(jié) 時間序列的相關(guān)分析 時間序列的相關(guān)分析 ? 相關(guān)分析： ? 純隨機性檢驗 ? 平穩(wěn)性檢驗 ? 正態(tài)性檢驗 純隨機性檢驗 ? 定義：純隨機性檢驗，又稱白噪聲檢驗，是檢驗時間序列觀察值之間是否具有相關(guān)性 . ? Bartlett定理： ? 如果一個時間序列是純隨機的，得到一個觀察期數(shù)為 n 的觀察序列，那么該序列的延遲非零期的樣本自相關(guān)系數(shù) ? 若 ，則自相關(guān)系數(shù)為零的可能性是 95%，可認為數(shù)據(jù)是不相關(guān)的 . 1? ~ 0 , , 0k Nkn??? ??????? 2 , 0k n n k? ? ? ?? 檢驗統(tǒng)計量： ? Q統(tǒng)計量： Box和 Pierce共同推導(dǎo)出 ? 原假設(shè)：延遲期數(shù)小于或等于 m的序列值之間相互獨立 ? 結(jié)論： ? 當 Qχ21α(k)時，接受原假設(shè)，認為序列 {Xt}是獨立的，不用進行建模了。 ? 一般取 k ≈ N/10 ? ? ? ?2 21????? ?k iiQ N k1,0210 ?????? mH m??? ?：純隨機性檢驗 純隨機性檢驗 純隨機性檢驗 ? 時間序列的平穩(wěn)性是時間序列建模的重要前提。 自相關(guān)和偏相關(guān)系數(shù)圖檢驗法 自相關(guān)和偏相關(guān)系數(shù)圖檢驗法 ? 嘗試擬合 AR(1)模型 ? 嘗試擬合 MA(1)模型 自相關(guān)和偏相關(guān)系數(shù)圖檢驗法 ? 嘗試擬合 AR(1)， MA(1)， ARMA (1,1) 模型 自相關(guān)和偏相關(guān)系數(shù)圖檢驗法 自相關(guān)和偏相關(guān)系數(shù)圖檢驗法 特征根檢驗法 ? 原理： ? 自回歸部分特征方程的特征根在復(fù)平面的單位圓內(nèi) ? 檢驗步驟： ? 先擬合適應(yīng)性模型； ? 求出該模型自回歸部分特征方程的特征根； ? 若特征根 |λi|1，則該序列平穩(wěn) . 特征根檢驗法 特征根檢驗法 游程檢驗法 ? 平穩(wěn)性的非參數(shù)檢驗法 游程檢驗法 ? 可用 SPSS軟件計算 ? Analyze→Nonparametric Tests→Runs ? ∣ Z∣ ≤，則該
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1