非平穩(wěn)時(shí)間序列模型(1)-在線瀏覽

【摘要】第十三章非平穩(wěn)時(shí)間序列模型認(rèn)識非平穩(wěn)的數(shù)據(jù)特征非平穩(wěn)時(shí)間序列與單位根過程.趨勢平穩(wěn)和差分平穩(wěn)過程單位根檢驗(yàn)ARIMA模型謬誤回歸協(xié)整與誤差校正模型我國商業(yè)銀行利率的協(xié)整分析前言?在前面的章節(jié)中，所闡述的有關(guān)時(shí)間序列數(shù)據(jù)模型的內(nèi)容都假定數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的，那么，實(shí)際經(jīng)濟(jì)中的數(shù)據(jù)有沒有可

2025-06-17 18:26

非平穩(wěn)金融時(shí)間序列模型-在線瀏覽

【摘要】金融計(jì)量學(xué)張成思2第6章非平穩(wěn)金融時(shí)間序列模型確定性趨勢模型隨機(jī)性趨勢模型去除趨勢的方法確定性趨勢模型所謂確定性趨勢，是指模型中含有明確的時(shí)間t變量，從而使得某一時(shí)序變量隨著時(shí)間而明確地向上增長

2024-11-01 08:43

平穩(wěn)時(shí)間序列模型的建立教材(ppt頁)-在線瀏覽

【摘要】第三章平穩(wěn)時(shí)間序列模型的建立第三章平穩(wěn)時(shí)間序列模型的建立?第一節(jié)時(shí)間序列的采集、直觀分析和特征分析?第二節(jié)時(shí)間序列的相關(guān)分析?第三節(jié)平穩(wěn)時(shí)間序列的零均值處理?第四節(jié)平穩(wěn)時(shí)間序列的模型識別?第五節(jié)平穩(wěn)時(shí)間序列模型參數(shù)的矩估計(jì)?第六節(jié)平穩(wěn)時(shí)間序列模型的定階?第七節(jié)平穩(wěn)時(shí)間序列模

2025-02-02 04:42

時(shí)間序列模型-在線瀏覽

【摘要】時(shí)間序列模型-ARIMA時(shí)間序列分析概論計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析中常用的數(shù)據(jù)類型截面數(shù)據(jù)時(shí)間序列數(shù)據(jù)面板數(shù)據(jù)一、什么是時(shí)間序列：所謂時(shí)間序列數(shù)據(jù)，是指反應(yīng)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、自然等現(xiàn)象的某一數(shù)量指標(biāo)進(jìn)行時(shí)間上的觀察所得到的數(shù)據(jù)。而時(shí)間序列就是講這些觀測數(shù)據(jù)按照時(shí)間先后順序排列起來所形成的序列。?時(shí)間序列具有如下幾個(gè)特點(diǎn)：

2025-04-06 11:42

eviews時(shí)間序列模型-在線瀏覽

【摘要】第九章第九章時(shí)間序列模型時(shí)間序列模型關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)回歸技術(shù)及其預(yù)測和檢驗(yàn)我們已經(jīng)在前面的章節(jié)討論過了，本章著重于時(shí)間序列模型的估計(jì)和定義，這些分析均是基于單方程回歸方法。這一部分屬于動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的范疇。通常是運(yùn)用時(shí)間序列的過去值、當(dāng)期值及滯后擾動(dòng)項(xiàng)的加權(quán)和建立模型，來“解釋”時(shí)間序列的變化規(guī)律。1主要內(nèi)容l§

2025-03-11 16:40

ch時(shí)間序列模型-在線瀏覽

【摘要】計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)EconometricsChapter8時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型TimeSeriesEconometricsModels時(shí)間序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)StationaryTimeSeries隨機(jī)時(shí)間序列分析模型StochasticTimeSeriesModel協(xié)整與誤差修正模型Cointegrationa

2025-03-27 18:31

時(shí)間序列模型的建立與預(yù)測-在線瀏覽

【摘要】第六節(jié) 時(shí)間序列模型的建立與預(yù)測ARIMA?過程?yt?用F?(L)?(?Δdyt)?=?a+Q?(L)?ut表示，其中F?(L)和Q?(L)分別是?p,?q?階的以?L?為變數(shù)的多項(xiàng)式，

2025-08-09 14:58

時(shí)間序列模型ppt課件-在線瀏覽

【摘要】第六章、時(shí)間序列分析模型（1）E&M-IMU問題的引出：非平穩(wěn)變量與經(jīng)典回歸模型1、常見的數(shù)據(jù)類型：到目前為止，經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型常用到的數(shù)據(jù)有：n時(shí)間序列數(shù)據(jù)（time-seriesdata)；n截面數(shù)據(jù)(cross-sectionaldata)n平行/面板數(shù)據(jù)（paneldata/time-

2025-06-17 18:05

時(shí)間序列模型的特征-在線瀏覽

【摘要】第五章時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論與方法第一節(jié)隨機(jī)時(shí)間序列的特征第二節(jié)隨機(jī)時(shí)間序列分析模型第三節(jié)協(xié)整分析與誤差修正模型§隨機(jī)時(shí)間序列的特征一、隨機(jī)時(shí)間序列模型簡介二、刻畫時(shí)間序列的自相關(guān)函數(shù)三、時(shí)間序列平穩(wěn)性的檢驗(yàn)四、趨勢平穩(wěn)與差分平穩(wěn)隨機(jī)過程一、隨機(jī)時(shí)間序列模型簡介

2025-04-06 11:37

平穩(wěn)時(shí)間序列預(yù)測法概述課件-在線瀏覽

【摘要】7平穩(wěn)時(shí)間序列預(yù)測法概述時(shí)間序列的自相關(guān)分析單位根檢驗(yàn)和協(xié)整檢驗(yàn)ARMA模型的建?；乜偰夸浉攀鰰r(shí)間序列取自某一個(gè)隨機(jī)過程，則稱：??ty一、平穩(wěn)時(shí)間序列過程是平穩(wěn)的——隨機(jī)過程的隨機(jī)特征不隨時(shí)間變化而變化過

2025-02-02 04:49

平穩(wěn)時(shí)間序列預(yù)測法-在線瀏覽

【摘要】7平穩(wěn)時(shí)間序列預(yù)測法概述時(shí)間序列的自相關(guān)分析單位根檢驗(yàn)和協(xié)整檢驗(yàn)ARMA模型的建?；乜偰夸浉攀鰰r(shí)間序列取自某一個(gè)隨機(jī)過程，則稱：??ty一、平穩(wěn)時(shí)間序列過程是平穩(wěn)的——隨機(jī)過程的隨機(jī)特征不隨時(shí)間變化而變化過

2025-02-02 04:49

專題時(shí)間序列模型ppt課件-在線瀏覽

【摘要】《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課件教師：周靖祥單位：湘潭大學(xué)商學(xué)院Email1:Email2:第八專題時(shí)間序列模型（三）?本講要點(diǎn)：?一、結(jié)構(gòu)VAR模型(SVAR)?二、滯后階數(shù)的確定?三、VAR模型脈沖響應(yīng)與方差分解?四、AR系列擴(kuò)展模型?五、狀態(tài)空間模型（TVP模型）

2025-06-29 05:20

時(shí)間序列模型概述-在線瀏覽

【摘要】Wold分解定理：任何協(xié)方差平穩(wěn)過程xt，都可以被表示為xt-m-dt=ut+y1ut-1+y2ut-2+…+=其中m表示xt的期望。dt表示xt的線性確定性成分，如周期性成分、時(shí)間t的多項(xiàng)式和指數(shù)形式等，可以直接用xt的滯后值預(yù)測。y0=1，∞。ut為白噪聲過程。ut表示用xt的滯后項(xiàng)預(yù)測xt時(shí)的誤差。ut=xt

2024-08-06 18:24

平穩(wěn)時(shí)間序列預(yù)測法講義-在線瀏覽

【摘要】7平穩(wěn)時(shí)間序列預(yù)測法概述時(shí)間序列的自相關(guān)分析單位根檢驗(yàn)和協(xié)整檢驗(yàn)ARMA模型的建模概述時(shí)間序列取自某一個(gè)隨機(jī)過程，則稱：??ty一、平穩(wěn)時(shí)間序列過程是平穩(wěn)的——隨機(jī)過程的隨機(jī)特征不隨時(shí)間變化而變化過程是非平穩(wěn)的——

2025-02-02 04:49

時(shí)間序列模型的特征講義-在線瀏覽

【摘要】第五章時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論與方法第一節(jié)隨機(jī)時(shí)間序列的特征第二節(jié)隨機(jī)時(shí)間序列分析模型第三節(jié)協(xié)整分析與誤差修正模型§隨機(jī)時(shí)間序列的特征一、隨機(jī)時(shí)間序列模型簡介二、刻畫時(shí)間序列的自相關(guān)函數(shù)三、時(shí)間序列平穩(wěn)性的檢驗(yàn)四、趨勢平穩(wěn)與差分平穩(wěn)隨機(jī)過程一、隨機(jī)時(shí)間序列模型簡介

2025-04-06 11:46

平穩(wěn)時(shí)間序列模型預(yù)測培訓(xùn)課件-文庫吧在線文庫

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