【正文】 市場(chǎng)的不穩(wěn)定，所以商業(yè)銀行的資本額必須受到監(jiān)管。 答： 內(nèi)容： （ 1）監(jiān)管資本及其構(gòu)成 （ 2）銀行資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重和加權(quán)比率以及表外項(xiàng)目的信用換算系數(shù) （ 3）標(biāo)準(zhǔn)比率指標(biāo)和過渡期的實(shí)施安排 評(píng)價(jià)： （ 1）舊協(xié)議對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)外延和內(nèi)涵的借定比較 狹隘。 （ 3）舊協(xié)議對(duì)非 OECDC成員國(guó)有歧視待遇。 此外，舊協(xié)議還忽略了信貸風(fēng)險(xiǎn)可以通過組合分散的可能性。 （ 2）核心資本在公開報(bào)表中可以找到相關(guān)數(shù)據(jù)，是市場(chǎng)衡量銀行資本充足度的 基本依據(jù)，影響著銀行的盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)力。 7．闡述新巴塞爾協(xié)議對(duì)舊巴塞爾協(xié)議的突破和完善。 答： 資本比率 % 資產(chǎn)收益率 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 11．為什么要對(duì)資本金進(jìn)行分配？ 答： （ 1）銀行績(jī)效考評(píng)中的一些常用指標(biāo)都是與分配資本金相關(guān)的，如果沒有資本金分配，就無從對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行考核，也就無法知悉和比較各個(gè)業(yè)務(wù)部門的經(jīng)營(yíng)成果。 第 7 頁(yè) 共 21 頁(yè) 12．資本金分配有哪些方法？ 答： （ 1）風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益法 （ 2）其他資本分配的方法 Ralph Kimball 提出根據(jù)銀行不同業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分配資金的方法。 第四章 1. Hamilton銀行為了滿足一大公司客戶兩個(gè)月貸款的要求，考慮在貨幣市場(chǎng)上籌集資金 5 000 萬美元，經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)在未來的兩個(gè)月內(nèi)，貨幣市場(chǎng)的利率 水平將會(huì)有較大幅度的上升。 (2)月平均余額在 1 500 美元一 2 000 美元的，每月維持費(fèi)為 3 美元，每張支票收費(fèi) 15美分。請(qǐng)問這是什么存款定價(jià)法？該銀行想通過其費(fèi)率表達(dá)到什么目的？你能預(yù)測(cè)到這一定價(jià)方案的問題嗎？ 答：有條件自由定價(jià)法。 問題：會(huì)失去小額儲(chǔ)戶，而增加 的大額儲(chǔ)戶由于免收每月維持費(fèi)與支票手續(xù)費(fèi)，銀行會(huì)面臨很大的成本壓力。 資金來源 籌集的資金 /百 萬美元 邊際成本 ％ 存款 活期存款 18 有息支票存款 33 支票儲(chǔ)蓄存款 11 小額 CD 20 大額 CD 32 歐洲美元 CD 5 非存款 聯(lián)邦基金 6 回購(gòu) 10 貼現(xiàn)窗口借款 4 其他負(fù)債 12 股東權(quán)益 12 (1)根據(jù)表中給出的數(shù)據(jù)，計(jì)算 ABC銀行資金的加權(quán)平均邊際成本。 （ 3）來源不同，風(fēng)險(xiǎn)不同，期限不同等；當(dāng)資金以相同的方式和風(fēng)險(xiǎn)籌集時(shí)。 原則： （ 1）適度存量控制原則 （ 2）適時(shí)流量調(diào)節(jié)原則 （ 3）安全性原則 3．假設(shè)目前對(duì)準(zhǔn)備金要求如下表所示，若某銀行的凈交易賬戶為 9 982萬美元，請(qǐng)計(jì)算所需要的法定準(zhǔn)備金數(shù)量。截至 1997年底，其資產(chǎn)規(guī)模僅為 ，另外一家總部設(shè)在紐約的摩根信托銀行同期總資產(chǎn) 730億美元，是 Lyndonville的資產(chǎn)規(guī)模的 584 倍。請(qǐng)分析以下兩家銀行的流動(dòng)性策略有什么區(qū)別？為什么會(huì)產(chǎn)生這樣的差別？（案例來自于《美國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和外匯風(fēng)險(xiǎn)管理》） Lyndonville資產(chǎn)負(fù)債表 (1992年 12 月 31日） 單位：百萬美元 資產(chǎn) 負(fù)債與資產(chǎn)凈值 現(xiàn)金和存放同業(yè) 活期存款 證券投資 定期存款 聯(lián)邦資金出售 其他負(fù)債 貸款 股本 其他 總資產(chǎn) 總負(fù)債 摩根銀行資產(chǎn)負(fù)債表（ 1992年 12月 31日） 單位： 10億美元 資產(chǎn) 負(fù)債和股本 現(xiàn)金 存款 存放同業(yè)生息存款 國(guó)內(nèi)無息存款 證券 國(guó)內(nèi)有息存款 2 聯(lián)邦資金出售和反向回購(gòu)協(xié)議 海外存款 貸款 購(gòu)買資金 應(yīng)收承兌票據(jù) 1 應(yīng)付承兌票據(jù) 1 其他 其他負(fù)債 股本 總額 總額 答： Lyndonville 銀行采取資產(chǎn)流動(dòng)性管理 。 因?yàn)?，?guī)模小的銀行資信等級(jí)較低，外部籌集渠道有限，更加信賴資產(chǎn)流動(dòng)性管理，而規(guī)模較大的銀行在國(guó)際市場(chǎng)上較活躍，以及資信等級(jí)較高，有廣泛的融資渠道，無需持有太多的流動(dòng)性儲(chǔ)備，更加依賴資產(chǎn)負(fù)債管理。 答： （ 1）我國(guó)央行是對(duì)準(zhǔn)備金支付利息，而且是付較高的利息， 扭 曲了存款準(zhǔn)備金的功能。 調(diào)整法定準(zhǔn)備金率的政策未能產(chǎn)生應(yīng)有的效果。 答： （ 1） 流動(dòng)性管理結(jié)構(gòu) （ 2） 計(jì)算和監(jiān)控制凈資金需求 （ 3） 市場(chǎng)資金來源管理 （ 4） 可能性計(jì)劃 （ 5） 外幣流動(dòng)性管理 （ 6） 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部控制 。 答： 指標(biāo)衡量 ： （ 1）現(xiàn)金比例 （ 2）貸存比例 （ 3）核心存款與總資產(chǎn)的比率 （ 4）貸款總額與核心存款的比率 （ 5）流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率 （ 6）流動(dòng)性資產(chǎn)與易變負(fù)債的比率 （ 7）流動(dòng)性資產(chǎn)可用頭寸與未履約信貸承諾的比率 市場(chǎng)信號(hào)體系 ： （ 1）存款變化 （ 2）證券價(jià)格 （ 3）銀行發(fā)行債務(wù)工具的溢價(jià) （ 4）資產(chǎn)變現(xiàn)成本 （ 5）滿足優(yōu)質(zhì)貸款的程度 （ 6）在中央銀行借款的情況 （ 7）資金評(píng)級(jí) 其他流動(dòng)性衡量方法 ： （ 1）流動(dòng)性缺口 （ 2）凈流動(dòng)性資產(chǎn)法 （ 3）現(xiàn)金流量法 （ 4）融資缺口法 第 11 頁(yè) 共 21 頁(yè) 。 資金來源與運(yùn)用法：通過估計(jì)在未來一定時(shí)期內(nèi)預(yù)期的流動(dòng)性運(yùn)用與預(yù) 期流動(dòng)性來源之間的差額，來確定流動(dòng)性缺口 (這里的缺口際是動(dòng)態(tài)缺口 )，從而預(yù)測(cè)未來一段時(shí)間內(nèi)銀行將會(huì)面臨的流動(dòng)性狀況，并進(jìn)一步進(jìn)行融資安排計(jì)劃。最壞情況假設(shè)分析是使用趨勢(shì)線來對(duì)未來的存款和貸款進(jìn)行預(yù)測(cè)。 答： 資產(chǎn)流動(dòng)性管理策略 優(yōu)點(diǎn)：可以防患于未然，當(dāng)出現(xiàn)流動(dòng)性缺口時(shí)，銀行可以及時(shí)解決流動(dòng)性問題，避免問題的擴(kuò)大。 缺點(diǎn)：損害了銀行資產(chǎn)的盈利性 負(fù)債流動(dòng)性管理策略 優(yōu)點(diǎn)：為銀行開拓了另外一種流動(dòng)性管理的方法，提供了另一種資金來源的渠道如果銀行有穩(wěn)定的外部資金來源，銀行就沒有必要像資產(chǎn)流動(dòng)性管理策略下那樣下保持大量的流動(dòng)性資產(chǎn)。 缺點(diǎn)：相當(dāng)于將本行的流動(dòng)性情況置于變幻莫測(cè)的金融市場(chǎng)中，任由市場(chǎng)的擺布。其基本思路是從資產(chǎn)和負(fù)債兩方面滿足流動(dòng)性需求，做法是將未來的 流動(dòng)性需求劃分為預(yù)期的流動(dòng)性需求和未預(yù)期的流動(dòng)性需求兩部分，對(duì)預(yù)期的流動(dòng)性需求，一部分以資產(chǎn)方式儲(chǔ)存 (主要是持有證券和在其他銀行存款 )，一部分由往來銀行及其他資金供應(yīng)商事先以信貸額度給予支持。 (2)在短期內(nèi)，收益率曲線為銀行證券投資管理人員提供了有關(guān)證券過度定價(jià)和定價(jià)不足的線索。 ：面值 1 000元，期限 10年，息票率 10%，當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格為 800元。 4．有這樣一種債券：年息票率為 10%，期限 2 年，面值為 1000 美元?；卮鹣旅娴膬蓚€(gè)問題： (1)計(jì)算該債券的久期和凸性。它們的計(jì)算結(jié)果有差別嗎？如果預(yù)期利率將下降 200個(gè)點(diǎn)呢？ 答： （ 1） 時(shí)間 收到現(xiàn)金 現(xiàn)值 權(quán)重 時(shí)間 *權(quán)重 第一年末 100 第二年末 1100 總和 1200 1 久期 D= （ 2）根據(jù) ?B=B*D*?y,利率下降 30個(gè)點(diǎn)，即 ?y=% 則 ?B=**(%)= 預(yù)期債券價(jià)格上漲 。由于該客戶是銀行的重要客戶，雖然銀行缺少資金，銀行還是答應(yīng)這個(gè)申請(qǐng)。與此貸款申請(qǐng)有關(guān)的信用調(diào)查和其他費(fèi)用估計(jì)為 25000 美元。如果銀行采用成本加成定價(jià)法，那么該筆貸款的價(jià)格將是多少？ 解： 銀行的資金 成本＝ 1500 8％＋ 500 ％＋ ＝ 165萬美元 貸款利率＝ 165/2020＋ 1%+％＝ ％ 第 13 頁(yè) 共 21 頁(yè) 2．某銀行發(fā)放了一筆貸款，該筆貸款期限為 3年，金額為 1000萬元，年利率為 8%,在第 3年末一起償還本息。請(qǐng)回答下面的問題： (1）銀行可以有兩個(gè)選擇：一是以具有追索權(quán)方式按 ％的貼現(xiàn)率出售這筆貸款；二是以不具有追索權(quán)的方式按 ％的貼現(xiàn)率出售這筆貸款。 （ 2）由于違約率很低，可以認(rèn)為這筆貸款的質(zhì)量的優(yōu)良的，所以可以用具有追索權(quán)的方式出售，以換取更多的收益。該銀行同意以該種方式向他們提供貸款。 Smith夫婦目前尚欠的住房抵押貸款