商業(yè)銀行管理商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)-在線瀏覽
2024-10-13 09:20本頁面
【正文】 年初為 2500萬元、第一季度末為 2310萬元、第二季度末為 2280萬元、第三季度末為 2430萬元、四季度末為2680萬元。5萬元 ? 該行本年存款增長率 =240274% 七、存款的定價(jià) 存款價(jià)格變動(dòng) 銀行存貸利差的變動(dòng) 客戶對(duì)存款數(shù)量與組合的決定 銀行存款數(shù)量與構(gòu)成 銀行的 凈利潤 與貸款 增長 存款和貸款的轉(zhuǎn)移定價(jià) 資金部 貸款 存款 現(xiàn)金 現(xiàn)金 MMMVF MMMVF 轉(zhuǎn)換定價(jià) =期限匹配的同業(yè)拆借利率 =期限匹配的資金邊際價(jià)值 MMMVF 成本加利潤定價(jià)法 ? 按存款的總成本 對(duì)客戶收費(fèi)的想法 尚未被銀行界普遍接受。 ? 隨著利率管制的放開，存款定價(jià)權(quán)力會(huì)轉(zhuǎn)移到銀行和客方手中。每項(xiàng)存款服務(wù)的定價(jià)變得足夠彌補(bǔ)所有或絕大部分提供該服務(wù)的成本 ? 存款定價(jià)與銀行成本的結(jié)合使銀行家們更緊密地將價(jià)格與成本配對(duì)，并取締許多以前免費(fèi)提供的服務(wù)。 ? 成本加利潤定價(jià)法需計(jì)算存款服務(wù)的加權(quán)平均成本 ? 每項(xiàng)存款服務(wù)的單位價(jià)格 =每單位存款服務(wù)的經(jīng)營支出 + 分配 給銀行存款部門的間接費(fèi)用 +出售每單位存款服務(wù)的計(jì)劃利潤 銀行的加權(quán)平均資金成本 = 程度準(zhǔn)備金等降低生息資產(chǎn)利息和非利息成本總籌集資金活期存款?? %100準(zhǔn)備金等利息與非總籌集資金定期與儲(chǔ)蓄存款??? %100 準(zhǔn)備金等利息與非總籌集資金所有者資本??? %100存款的邊際成本定價(jià)法 ? 應(yīng)用邊際成本（新增融資所追加的成本）而非加權(quán)平均成本來幫助存款定價(jià)從某種意義上講可能更優(yōu)。例如：如果利率下降，籌集新資金的追加成本會(huì)低于平均成本，某些貸款和投資根據(jù)平均成本看起來是不盈利，但以更低的邊際成本計(jì)算則會(huì)變得有利可圖。5%，可籌集存款 50萬元； 8%— 75萬元； 8如果銀行資產(chǎn)的收益率始終為 10%（即邊際收益率不變）。0 70 80 存款量 （萬元） 25 50 75 100 125 邊際成本 （萬元） 2 25 275=156=15=151125 TR總收益，存款量 邊際收益率； TC總成本，存款量 存款利率。 ? 為不同的客戶制定不同的價(jià)格 ? 按照顧客在銀行存款的平均余額以及客戶對(duì)其存款運(yùn)用（使用頻率高低）的情況安排不同的價(jià)格 ? 根據(jù)客戶與銀行的關(guān)系定價(jià) 八、影響存款增減變化的因素 及策略 ? 影響儲(chǔ)蓄存款增減變動(dòng)的因素 ? 城鄉(xiāng)居民的貨幣收入水平 ? 社會(huì)成員的消費(fèi)支出結(jié)構(gòu) ? 商品的供求狀況和市場(chǎng)物價(jià)水平 ? 金融市場(chǎng)的發(fā)達(dá)程度與金融資產(chǎn)的種類 ? 社會(huì)綜合保障制度建立狀況 ? 社會(huì)成員的文化傳統(tǒng)和消費(fèi)信貸發(fā)展?fàn)顩r ? 儲(chǔ)蓄存款的定價(jià)、銀行的信譽(yù)及實(shí)力、服務(wù)項(xiàng)目與質(zhì)量、銀行同社會(huì)各界的關(guān)系、銀行員工的素質(zhì)等。18% 297% 0 ? 商業(yè)銀行借入負(fù)債的特點(diǎn) ? 在時(shí)間和金額上十分明確 ? 為銀行主動(dòng)的負(fù)債管理提供了可能 ? 既能解決臨時(shí)性資金不足、又可滿足中長期資金需求 ? 成本各異、伴隨有一定的風(fēng)險(xiǎn)（流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、信貸風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等） ? 有一定的管理重點(diǎn) (如短期借款的管理重點(diǎn)：主動(dòng)把握借款期限和數(shù)量、分散借款對(duì)象、選擇好借款時(shí)機(jī)、作好借款和還款計(jì)劃 )及規(guī)定限制 (如發(fā)行金融債券時(shí)，通常有嚴(yán)格的規(guī)定：債券發(fā)行者的資格審查、對(duì)每次發(fā)行數(shù)額和累計(jì)發(fā)行余額的限制、資金運(yùn)用方向、發(fā)行申報(bào)和審批 ) 借款對(duì)銀行的意義 ? 可以規(guī)避存款利率上限的嚴(yán)格管制、不繳納存款準(zhǔn)備金和存款保險(xiǎn)費(fèi) ? 使商業(yè)銀行的負(fù)債管理更具主動(dòng)性和靈活性，銀行能夠更加自如的統(tǒng)籌資金來源和資金運(yùn)用，以把握盈利機(jī)會(huì)： ? 可以根據(jù)實(shí)際需要合理的控制借款規(guī)模和期限結(jié)構(gòu)；可以精確地安排借入資金的運(yùn)用及償還計(jì)劃； ? 可以突破銀行現(xiàn)有存貸關(guān)系的束縛，籌資范圍更加廣泛； ? 可以隨時(shí)購買資金以獲得流動(dòng)性供給 商業(yè)銀行借入負(fù)債對(duì)銀行的意義 ? 拓寬了銀行的籌資渠道，增加了資金來源、且無需繳納存款準(zhǔn)備金 ? 解決了銀行臨時(shí)性資金不足的困難，滿足了流動(dòng)性需求，保證了自身經(jīng)營的正常運(yùn)行 ? 滿足了銀行短、中、長期資金運(yùn)用的需要，增強(qiáng)了銀行盈利能力 ? 加強(qiáng)了銀行與社會(huì)各界特別是金融同業(yè)的聯(lián)系 ? 為商業(yè)銀行加強(qiáng)流動(dòng)性管理提供了新的思路 同業(yè)拆借 ? 概念 ? 特點(diǎn)：同業(yè)性、短期短、金額大、不交存款準(zhǔn)備金。 ? 嚴(yán)格的規(guī)定 案例：在調(diào)整負(fù)債結(jié)構(gòu)上做效益文章 分析思考 第五章、商業(yè)銀行證券投資業(yè)務(wù)經(jīng)營管理 ? 一、證券業(yè)務(wù)的涵義 ? 廣義的證券業(yè)務(wù) ? 狹義的證券業(yè)務(wù)（證券投資） ? 通常，各國監(jiān)管當(dāng)局對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營證券業(yè)務(wù)都有不
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