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20xx年最新商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)-在線瀏覽

2025-01-16 07:27本頁面
  

【正文】 屬公司直接發(fā)行且由第三方持有的少數(shù)股東資本可以部分計(jì)入監(jiān)管資本。 最低要求和儲(chǔ)備資本要求為下面兩項(xiàng)中較小者 : (一 )附屬公司核心一級(jí)資本最低要求加儲(chǔ)備資本要求。 第四十條 附屬公司一級(jí)資本中少數(shù)股東資本用于滿足一級(jí)資本最低要求和儲(chǔ)備 資本要求的部分 ,扣除已計(jì)入并表核心一級(jí)資本的部分后 ,剩余部分可以計(jì)入并表其它一級(jí)資本。 (二 )母公司并表一級(jí)資本最低要求與儲(chǔ)備資本要求歸屬于附屬公司的部分。 最低要求和儲(chǔ)備資本要求為下面兩項(xiàng)中較小 者 : (一)附屬公司總資本最低要求加儲(chǔ)備資本要求。 第四節(jié) 特殊規(guī)定 第四十二條 商業(yè)銀行發(fā)行的二級(jí)資本工具有確定到期日的 ,該二級(jí)資本工具在距到期日前最后五年 ,可計(jì)入二級(jí)資本的金額 ,應(yīng)當(dāng)按 100%、 80%、 60%、 40%、 20%的比例逐年減計(jì)。 前款所稱不合格二級(jí)資本工具按年遞減數(shù)量的計(jì)算以 2020 年 1 月 1 日的數(shù)量為基數(shù)。 第四十四條 商業(yè)銀行 2020 年 9月 12日至 2020年 1 月 1日之間發(fā)行的二級(jí)資本工具 ,若不含有減記或轉(zhuǎn)股條款 ,但滿足本辦法附件 1規(guī)定的其它合格標(biāo)準(zhǔn) ,2020 年 1月 1 日之前可計(jì)入監(jiān)管資本 ,2020 年 1月 1 日起按年遞減 10%,2022年 1 月 1日起不得計(jì)入監(jiān)管資本。 第四十五條 2020 年 1 月 1 日之后發(fā)行的不合格資本工具不再計(jì)入監(jiān)管資本。商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的 ,應(yīng)當(dāng)符合本辦法的規(guī)定 ,并經(jīng)銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。 未經(jīng)銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn) ,商業(yè)銀行不得變更信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量方法。 前款所稱內(nèi)部評級(jí)法資產(chǎn)覆蓋率按以下公式確定 : 內(nèi)部評級(jí)法資產(chǎn)覆蓋率 =按內(nèi)部評級(jí)法計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) /(按內(nèi)部評級(jí)法計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) +按權(quán)重法計(jì)量的內(nèi)部評級(jí)法 未覆蓋信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) )100% 第四十八條 商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級(jí)法 ,應(yīng)當(dāng)按照本辦法附件 3 的規(guī)定計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) ,按照本辦法附件 4 的規(guī)定對銀行賬戶信用風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行分類 ,按照本辦法附件 5 的規(guī)定建立內(nèi)部評級(jí)體系。 商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級(jí)法 ,可以按照本辦法附件 7的規(guī)定采用監(jiān)管映射法計(jì)量專業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。 第五十條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照本辦法附件 9 的規(guī)定計(jì)量資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露的信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。 第五十二條 商業(yè)銀行計(jì)量各類表內(nèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) ,應(yīng)首先從資產(chǎn)賬面價(jià)值中扣除相應(yīng)的減值準(zhǔn)備 ,然后乘以風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。 第五十四條 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為 0%。 (一 )對其它國家或地區(qū)政府及其中央銀行債權(quán) ,該國家或地區(qū)的評級(jí)為 AA(含 )以上的 ,風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為 0%。A以下 ,BBB(含 )以上的 ,風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%。B以下的 ,風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為 150%。 (二 )對公共部門實(shí)體債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重與對所在國家或地區(qū)注冊的商業(yè)銀行債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重相同。AA以下 ,A(含 )以上的 ,風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為 50%。B以下的 ,風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為 150%。 (四 )對境外其它金融機(jī)構(gòu)債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為 100%。 多邊開發(fā)銀行包括世界銀行集團(tuán)、亞洲開發(fā)銀行、非洲開發(fā)銀行、歐洲復(fù)興開發(fā)銀行、泛美開發(fā)銀行、歐洲投資銀行、歐洲投資基金、北歐投資銀行、加勒比海開發(fā)銀行、伊斯蘭開發(fā)銀行和歐洲開發(fā)銀行理事會(huì)。 第五十八條 商業(yè)銀行對我 國公共部門實(shí)體債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為 20%。 (二 )省級(jí) (直轄區(qū)、自治區(qū) )以及計(jì)劃單列市人民政府。 第五十九條 商業(yè)銀行對我國政策性銀行債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為 0%。 第六十條 商業(yè)銀行持有我國中央政府投資的金融資產(chǎn)管理公司為收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為 0%。 第六十一條 商業(yè)銀行對我國其它商業(yè)銀行債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為 25%,其中原始期限三個(gè)月以內(nèi) (含 )債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為 20%。 商業(yè)銀行對我國其它商業(yè)銀行的次級(jí)債權(quán) (未扣除部分 )的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為 100%。 第六十三條 商業(yè)銀行對一般企業(yè)債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為 100%。 (二 )商業(yè)銀行對單家企業(yè) (或企業(yè)集團(tuán) )的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過 500 萬元。 第六十五條 商業(yè)銀行對個(gè)人債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。 (二 )對已抵押房產(chǎn) ,在購房人沒有全部歸還貸款前 ,商業(yè)銀行以再評估后的凈值為抵押追加貸款的 ,追加部分的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為 150%。 第六十六條 租賃業(yè)務(wù)的租賃資產(chǎn)余值的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為 100%。 (二 )依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產(chǎn) (未扣除部分 )。 (一 )商業(yè)銀行被動(dòng)持有的對工商企業(yè)股權(quán)投資在法律規(guī)定處分期限內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為 400%。 (三 )商業(yè)銀行對工商企業(yè)其它股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為 1250%。 商業(yè)銀行因行使抵押權(quán)而持有的非自用不動(dòng)產(chǎn)在法律規(guī)定處分期限內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為 100%。 第七十一條 商業(yè)銀行各類表外項(xiàng)目的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。 (二 )原始期限不超過 1年和 1 年以上的貸款承諾的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)分別為 20%和 50%。 (三 )未使用的信用卡授信額度的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為 50%,但 同時(shí)符合以下條件的未使用的信用卡授信額度的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為 20%: ,授信方式為無擔(dān)保循環(huán)授信。 ,按季監(jiān)控授信額度的使用情況 。 (四 )票據(jù)發(fā)行便利和循環(huán)認(rèn)購便利的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為 50%。 (六 )與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項(xiàng)目 ,信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為 20%。 (八 )信用風(fēng)險(xiǎn)仍在銀行的資產(chǎn)銷售與購買協(xié)議 ,信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為 100%。 (十 )其它表外項(xiàng)目的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)均為 100%。 第七十三條 商業(yè)銀行采用權(quán)重法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí) ,可按照本辦法附件 2 的規(guī)定考慮合格質(zhì)物質(zhì)押或合格保證主體提供保證的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用。部分質(zhì)押的債權(quán) (含證券融資類交易形成的債權(quán) ),受質(zhì)物保護(hù)的部分獲得相應(yīng)的較低風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。部分保證的貸款 ,被保證部分獲得相應(yīng)的較低風(fēng) 險(xiǎn)權(quán)重。 第三節(jié) 內(nèi)部評級(jí)法 第七十五條 商業(yè)銀行應(yīng)對銀行賬戶信用風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行分類 ,并至少分為以下六類 : (一 )主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露。 (三 )公司風(fēng)險(xiǎn)暴露 ,包括中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露、專業(yè)貸款和一般公司風(fēng)險(xiǎn)暴露。 (五 )股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露。 主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露、金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露和公司風(fēng)險(xiǎn)暴露統(tǒng)稱為非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露。 未違約零售類風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量基于單個(gè)資產(chǎn)池風(fēng)險(xiǎn)暴露的違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和相關(guān)性。 第七十七條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照以下方法確定違約概率 : (一 )主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露的違約概率為商業(yè)銀行內(nèi)部估計(jì)的 1 年期違約概率。 (三 )對于提供合格保證或 信用衍生工具的風(fēng)險(xiǎn)暴露 ,商業(yè)銀行可以使用保證人的違約概率替代債務(wù)人的違約概率。對于提供合格抵質(zhì)押品的高級(jí)債權(quán)和從屬于凈額結(jié)算主協(xié)議的回購交易 ,商業(yè)銀行可以根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)緩釋效應(yīng)調(diào)整違約損失率。 (三 )商業(yè)銀行應(yīng)使用內(nèi)部估計(jì)的零售資產(chǎn)池的違約損失率。表內(nèi)資產(chǎn)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)不小于以下兩項(xiàng)之和 :(1)違約風(fēng)險(xiǎn)暴露被完全核銷后 ,銀行監(jiān)管資本下降的數(shù)量 。如果商業(yè)銀行估計(jì)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露超過以上兩項(xiàng)之和 ,超過部分可視為折扣。 (一 )商業(yè)銀行采用初級(jí)內(nèi)部評級(jí)法 ,應(yīng)當(dāng)按風(fēng)險(xiǎn)暴露名義金額計(jì)量表內(nèi)資產(chǎn)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露 ,但可以考慮合格凈額結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)緩釋效應(yīng)??呻S時(shí)無條件撤銷的貸款承諾信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為 0%。 (三 )商業(yè)銀行采用高級(jí)內(nèi)部評級(jí)法 ,應(yīng)當(dāng)使用內(nèi)部估計(jì)的非零售違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。 (四 )商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)使用內(nèi)部估計(jì)的零售違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。 第八十條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照以下方法確定有效期限 : (一)商業(yè)銀行采用初級(jí)內(nèi)部評級(jí)法,非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效期限為 年。 (二)商業(yè)銀行采用高級(jí)內(nèi)部評級(jí)法,有效期限為 1 年和內(nèi)部估計(jì)的有效期限兩者之間的較大值,但最大不超過 5年。 (三)對于下列短期風(fēng)險(xiǎn)暴露,有效期限為內(nèi)部估計(jì)的有效期限與 1 天中的較大值 : 1 年以內(nèi)全額抵押的場外衍生品交易、保證金貸款、回購交易和證券借貸交易。 1 年以內(nèi)自我清償性的貿(mào)易融資,包括開立的和保兌的信用證。 第五章 市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量 第一節(jié) 一般規(guī)定 第八十一條 本辦法所稱市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價(jià)格 (利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格 )的不利變動(dòng)而使商業(yè)銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。 商業(yè)銀行可以不對結(jié)構(gòu)性外匯風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本。 前款所稱為交易目的而持有的頭寸是指短期內(nèi)有目的地持有以便出售 ,或從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利 ,或鎖定套利的頭寸 ,包括自營業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸。 (二 )能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。 (四 )能夠進(jìn)行積極的管理。 第八十五條 商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求。 第八十六條 商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法 ,若未覆蓋所有市場風(fēng)險(xiǎn) ,經(jīng)銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn) ,可組合采用內(nèi)部模型法和標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求 ,但銀行集團(tuán)內(nèi)部同一機(jī) 構(gòu)不得對同一種市場風(fēng)險(xiǎn)采用不同方法計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求。 前款所稱內(nèi)部模型法覆蓋率按以下公式確定 : 內(nèi)部模型法覆蓋率 =按內(nèi)部模型法計(jì)量的資本要求 /(按內(nèi)部模型法計(jì)量的資本要求 +按標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量的資本要求 )100% 第八十八條 商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求的 倍,即 :市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) =市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求 。 第九十條 市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、商品風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求之和。 第三節(jié) 內(nèi)部模型法 第九十一條 商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法的 ,應(yīng)當(dāng)符合本辦法附件 11 的規(guī)定 ,并經(jīng)銀監(jiān)會(huì)核 準(zhǔn)。 60 個(gè)交易日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值 (VaRavg)乘以 mC。 (二 )sVaR為壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 ,為以下兩項(xiàng)中的較大值 : (sVaRt1)。 ms 最小為 3。 商業(yè)銀行內(nèi)部模型未達(dá)到計(jì)量特定市場風(fēng)險(xiǎn)要求的合格標(biāo)準(zhǔn),或內(nèi)部模型未覆蓋新增風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)當(dāng)按標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量特定市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求。 第九十五條 商業(yè)銀行可采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。 未經(jīng)銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn) ,商業(yè)銀行不得變更操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法。 第二節(jié) 基本指標(biāo)法 第九十七條 商業(yè)銀行采用基本指標(biāo)法 ,應(yīng)當(dāng)以總收入為基礎(chǔ)計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。 總收入為凈利息 收入與凈非利息收入之和。 GI為過去三年中每年正的總收入。 α為 15%。 第一百條 商業(yè)銀行采 用標(biāo)準(zhǔn)法 ,應(yīng)當(dāng)按照本辦法附件 12 的規(guī)定將全部業(yè)務(wù)劃分為公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和清算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)和其它業(yè)務(wù)等 9 個(gè)業(yè)務(wù)條線。 是指各年為正的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。 bi 為各業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)。 (二)商業(yè)銀行和代理服務(wù)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為 15%。 第四節(jié) 高級(jí)計(jì)量法 第一百零三條 商業(yè)銀行采用高級(jí)計(jì)量法 ,可根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險(xiǎn)管理水平選擇操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型。建立模型使用的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)應(yīng)充分反映本行操作風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際情況。 第一百零六條 商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo) : (一 )確保主要風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別、計(jì)量或評估、監(jiān)測和報(bào)告。 (三 )確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配。壓力測試應(yīng)覆蓋各業(yè)務(wù)條線的主要風(fēng)險(xiǎn) ,并充分考慮經(jīng)濟(jì)周期對資本充足率的影響。 第一百零九條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定合理的薪酬政策 ,確保薪酬水平、結(jié)構(gòu)和發(fā)放時(shí)間安排與風(fēng)險(xiǎn)大小和風(fēng)險(xiǎn)存續(xù)期限一致 ,反映風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的長期收益水平 ,防止過度承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn) ,維護(hù)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。 第二節(jié) 治理結(jié)構(gòu) 第一百一十一條 商業(yè)銀行董事會(huì)承擔(dān)
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