【正文】 010/5/10AAA上海新世紀資信評估投資服務(wù)有限公司中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司2010/7/9AAA中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司恒豐銀行股份有限公司2010/7/23AA聯(lián)合資信評估有限公司重慶銀行股份有限公司2010/7/22AA聯(lián)合資信評估有限公司哈爾濱銀行股份有限公司2010/7/29AA聯(lián)合資信評估有限公司廈門銀行股份有限公司2010/7/23A聯(lián)合資信評估有限公司貴陽市商業(yè)銀行股份有限公司2010/4/9A+聯(lián)合資信評估有限公司天津銀行股份有限公司2009/6/3AA大公國際資信評估有限公司今年2月份，惠譽將中信銀行和招商銀行的個體評級從“C/D”級下調(diào)到“D”級[2]，這是惠譽6年多來首次下調(diào)中資銀行的評級。其中，招商銀行評級下調(diào)的主要原因是核心資本弱化，以及因近期貸款規(guī)?？焖僭鲩L和2008年收購香港永隆銀行而導(dǎo)致的杠桿率上升；中信銀行評級下調(diào)的主要原因是2009年貸款規(guī)?？焖贁U張導(dǎo)致的信用風(fēng)險增大和資本弱化。2008年開始，農(nóng)行著手對信貸審批體制進行改革。修訂信貸業(yè)務(wù)授權(quán)管理辦法，調(diào)整授權(quán)范圍和授權(quán)方式，并以信貸經(jīng)營管理綜合評價為基礎(chǔ)，對一級分行進行差別授權(quán)，加大對優(yōu)勢行業(yè)重點客戶、重點項目、總行直接管理客戶以及重點城市行差別授權(quán)的力度。積極推進“三農(nóng)”信貸管理體系建設(shè)。選擇部分前臺部門進行事業(yè)部制改革試點，大力推行小企業(yè)和個貸業(yè)務(wù)的專業(yè)化經(jīng)營，積極開展小企業(yè)金融服務(wù)專營機構(gòu)試點，推行個貸業(yè)務(wù)“分散營銷受理、集中經(jīng)營管理”模式，創(chuàng)新信貸經(jīng)營管理體制。授信執(zhí)行部是全行授信執(zhí)行工作的牽頭管理部門，承擔(dān)全行授信執(zhí)行工作制度建設(shè)，監(jiān)督全行貸后管理工作，開展信貸在線監(jiān)控、檢查和風(fēng)險核查，指導(dǎo)開展合同管理、放款審核管理，督促規(guī)范信貸檔案、押品管理等工作。在管理機制上，建立了以“縱向負責(zé)報告線為主，橫向?qū)蛹増蟾婢€為輔”的雙線報告路徑；在信貸業(yè)務(wù)流程上，建立了風(fēng)險管理融入業(yè)務(wù)流程的客戶經(jīng)理、風(fēng)險經(jīng)理平行作業(yè)機制，風(fēng)險經(jīng)理參與授信業(yè)務(wù)全流程管理，實現(xiàn)了風(fēng)險管理與業(yè)務(wù)拓展的有效銜接。興業(yè)銀行根據(jù)銀監(jiān)會貸款新規(guī)，對貸款業(yè)務(wù)流程和組織架構(gòu)進行重新梳理和改造，重點針對貸款的發(fā)放與支付環(huán)節(jié)，在原有的授信業(yè)務(wù)流程上增加了經(jīng)營機構(gòu)“會計合規(guī)崗”，在信貸資金下柜并支付的同時，負責(zé)審核貸款發(fā)放材料的表面真實性、完整性、一致性，并審核監(jiān)督對第一手轉(zhuǎn)出的信貸資金流向。加強信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整工行進一步完善行業(yè)信貸政策，加強行業(yè)分類管理和行業(yè)限額管理，進一步擴大行業(yè)信貸政策覆蓋面。嚴格地方政府融資平臺貸款的區(qū)域準入，落實準入城市名單制和貸款限額管理，嚴格控制地方融資平臺貸款總量和投向，主要投向國家重點建設(shè)領(lǐng)域和優(yōu)質(zhì)項目。加強房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)名單制管理，明確客戶準入標準，優(yōu)化調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)。嚴格執(zhí)行貸款封閉管理制度，規(guī)范項目資金使用，嚴格執(zhí)行房地產(chǎn)貸款銷售比例還款制度。制定重點城市行信貸業(yè)務(wù)配套政策措施，增強信貸政策的區(qū)域針對性。推進行業(yè)限額管理，對部分敞口較大、風(fēng)險較高的行業(yè)設(shè)定指導(dǎo)性貸款限額，嚴格控制“兩高一資”、產(chǎn)能過剩行業(yè)的信貸投放。出臺加強政府融資平臺貸款管理的意見，強化政府融資平臺貸款風(fēng)險管控。中行及時制定2010年行業(yè)授信指引，提升行業(yè)授信指引的覆蓋面和精細化水平，推進行業(yè)組合管理，落實有進有退、有保有壓的信貸方針。進一步加強地方政府融資平臺貸款管理，組織全行對地方政府融資平臺貸款進行重檢，對存在潛在風(fēng)險的貸款采取增加償債主體、增加擔(dān)保主體、增加抵押品、主動壓縮退出等措施緩釋和化解風(fēng)險。嚴格執(zhí)行開發(fā)貸款封閉管理，加強銷售資金回籠的監(jiān)控，嚴格按項目銷售和時間進度還款。 中信銀行出臺信貸政策并及時調(diào)整，繼續(xù)加大對交通、能源、通訊等基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性行業(yè)的授信支持力度；積極支持保障性住房建設(shè)；在有效控制風(fēng)險、符合監(jiān)管要求的前提下，給予公共事業(yè)、土地儲備中心等地方政府推動項目授信支持；圍繞“雙優(yōu)、雙主”發(fā)展戰(zhàn)略，積極支持重點行業(yè)中競爭優(yōu)勢突出、持續(xù)經(jīng)營能力強的骨干企業(yè)，積極支持優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)；圍繞零售銀行發(fā)展戰(zhàn)略，積極開展個人住房按揭貸款業(yè)務(wù)，重點支持客戶首次購買普通自住房和改善型普通自住房需求。堅持“有保有壓”，加大對實體經(jīng)濟的支持力度，積極支持優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)流通企業(yè)和中小企業(yè)；密切關(guān)注新興產(chǎn)業(yè)和低碳經(jīng)濟發(fā)展，支持經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，堅持綠色信貸，嚴格控制對產(chǎn)能過剩行業(yè)的貸款投放。對政府平臺授信，要實行更嚴格的政策。對產(chǎn)能過剩行業(yè)原則上不支持新建項目。中行按照“適應(yīng)適用”原則，采取分階段實施策略，穩(wěn)步實施、扎實推進巴塞爾新資本協(xié)議實施工作。優(yōu)化對公客戶信用評級完成模型，債項評級系統(tǒng)成功投產(chǎn)上線，兩維內(nèi)部評級體系初步建立。農(nóng)行今年開始全面推廣法人客戶信貸資產(chǎn)十二級分類管理。零售敞口內(nèi)部評級高級法建設(shè)也正按計劃穩(wěn)步推進，預(yù)計年底前可完成研發(fā)工作。強化薄弱環(huán)節(jié)管理，夯實風(fēng)險管理基礎(chǔ)。中信銀行著重加強集團客戶授信風(fēng)險管理。同時，中信銀行注重加強對集團客戶主辦行制度的執(zhí)行力，加強對集團客戶授信信息的收集管理，并建立健全了集團客戶主辦客戶經(jīng)理和集團客戶主監(jiān)管員組織體系，完善了集團客戶聯(lián)動風(fēng)險預(yù)警機制和聯(lián)合貸后管理機制。對中信集團重大關(guān)聯(lián)授信業(yè)務(wù)全部報批董事會審議通過，一般關(guān)聯(lián)授信業(yè)務(wù)做到了每月定期報備董事會。加強信用風(fēng)險管理基礎(chǔ)建設(shè)工行不斷提升資產(chǎn)管理系統(tǒng)（CM200PCM2003）各項功能，優(yōu)化小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理流程，實現(xiàn)國內(nèi)貿(mào)易融資差異化控制管理，進一步完善信貸業(yè)務(wù)電子審批功能，穩(wěn)步推進境外資產(chǎn)管理系統(tǒng)建設(shè)。實現(xiàn)了對公預(yù)警客戶跟蹤管理系統(tǒng)全面上線，為有效控制和化解風(fēng)險提供了較為先進的技術(shù)平臺，并以此為契機著手建立和完善問題客戶處理機制。中信銀行完成“天計”信貸管理統(tǒng)計系統(tǒng)階段性開發(fā)工作，加快“天計”統(tǒng)計分析系統(tǒng)的建設(shè)進度，完成了“天網(wǎng)風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)”項目整體業(yè)務(wù)開發(fā)，并持續(xù)優(yōu)化系統(tǒng)功能。改造后的核心系統(tǒng)將更完善對貸款資金的支付及監(jiān)控功能。該系統(tǒng)可以對客戶相關(guān)資料進行掃描存儲，可以隨時查閱，并且在從審批到放款的每一個環(huán)節(jié)中都設(shè)置了風(fēng)險控制點；集團客戶、關(guān)聯(lián)客戶以及人民銀行大額預(yù)警客戶的管理使得客戶關(guān)聯(lián)風(fēng)險更低。（二）市場風(fēng)險管理利率風(fēng)險管理建行資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)二期項目主體功能上線，該系統(tǒng)具有缺口、久期、凈利息收入動態(tài)模擬和壓力測試等多種計量功能，為利率風(fēng)險的精細化管理提供技術(shù)支持。并聘請專業(yè)咨詢公司完成了利率風(fēng)險壓力測試。農(nóng)行首次對全行本外幣利率風(fēng)險進行全面壓力測試。匯率風(fēng)險敞口自動計量范圍擴展到海外分行，并支持對子公司匯率風(fēng)險的計量，進一步完善匯率風(fēng)險敞口計量的方法，計量準度、精度大幅提高，開發(fā)了匯率風(fēng)險情景模擬和壓力測試等高級功能，并支持匯率類衍生品價值重估和風(fēng)險價值計量。今年以來，農(nóng)行將壓縮外匯敞口工作提上了日程，通過控制中長期外匯貸款、壓降中長期外匯投資、增加外匯存款、外匯注資部分結(jié)匯、壓縮外匯凈敞口等方式來對其外匯資產(chǎn)進行管理。積極準備市場風(fēng)險內(nèi)部模型法中行不斷優(yōu)化市場風(fēng)險內(nèi)部模型法，持續(xù)進行模型驗證。工行上半年加快推進金融市場業(yè)務(wù)與風(fēng)險管理自主研發(fā)項目建設(shè)，搭建基于內(nèi)部模型法的市場風(fēng)險管理制度框架體系。工行采用歷史模擬法（選取99%的置信區(qū)間、1 天的持有期，250 天歷史數(shù)據(jù)）對總行本部交易賬戶的本外幣債券、人民幣結(jié)售匯和外匯買賣等產(chǎn)品計量風(fēng)險價值。在研發(fā)過程中，工行首先從標準衍生產(chǎn)品開始逐步構(gòu)建自主定價模型，逐步打開外購的復(fù)雜結(jié)構(gòu)性衍生產(chǎn)品定價模型“黑箱”，并通過自主開發(fā)利率、匯率、波動率等市場風(fēng)險因子模型，自主構(gòu)建市場風(fēng)險計量方法體系，全面提升自主定價能力、市場風(fēng)險量化分析水平和風(fēng)險揭示能力。浦發(fā)銀行加強經(jīng)濟金融形勢研判，對市場“尾部風(fēng)險”進行預(yù)測并實施壓力測試。招商銀行建立風(fēng)險管理程序，加強過程控制。開展操作風(fēng)險評估工作今年上半年，建行繼續(xù)深入推進操作風(fēng)險自評估，擴大自評估的業(yè)務(wù)覆蓋范圍，重點開展柜面業(yè)