期權(quán)交易策略ppt課件-在線瀏覽
2025-06-17 22:09本頁面
【正文】 一個相同股票的較高執(zhí)行價格的看跌期權(quán)盈利利用看跌期權(quán)構(gòu)造牛市差價期權(quán)STX2X1盈利STX1X2利用看漲期權(quán)構(gòu)造熊市差價期權(quán)② 熊市差價期權(quán)216。 購買某一執(zhí)行價格較高的看跌期權(quán)并出售執(zhí)行價格較低的看跌期權(quán)STX2X1盈利利用看跌期權(quán)構(gòu)造熊市差價期權(quán)③ 蝶式差價期權(quán)216。 購買一個較低執(zhí)行價格 X1的看跌期權(quán) ,購買購買一個較高執(zhí)行價格 X3的看跌期權(quán) ,出售兩個執(zhí)行價格為 X2的看跌期權(quán) ,X1X2X3利用看跌期權(quán)構(gòu)造蝶式差價期權(quán)盈利X1X2X3ST底部蝶式差價組合或稱賣出蝶式差價期權(quán)X1 X2X3例子? 市況：股票現(xiàn)價 =61元， 6個月看漲期權(quán)的期權(quán)費如下：執(zhí)行價格為 55元、 60元和 65元時，期權(quán)費分別為： 10元、 7元和 5元。請用簡圖表示該投資者的盈虧示意圖，并回答一下問題： A）什么情況下該投資者虧損？虧損額是多少？? B）該投資者的最大利潤是多少？盈利X ST利用兩個看漲期權(quán)構(gòu)造日歷差價期權(quán)④ 日歷差價期權(quán)216。期權(quán)的到期日越長，其價格越高。 (適用于預(yù)期標的物的市場價格平衡時 )STX盈利利用兩個看跌期權(quán)構(gòu)造日歷差價期權(quán)216。 中性的日歷差價期權(quán) :選取的
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