期權(quán)交易策略ppt課件(已改無(wú)錯(cuò)字)
2023-05-31 22:09:31 本頁(yè)面
【正文】 兩個(gè)看漲期權(quán)構(gòu)造日歷差價(jià)期權(quán)④ 日歷差價(jià)期權(quán)216。 出售一個(gè)看漲期權(quán)同時(shí)購(gòu)買(mǎi)一個(gè)具有相同執(zhí)行價(jià)格且期限較長(zhǎng)的看漲期權(quán)。期權(quán)的到期日越長(zhǎng)，其價(jià)格越高。216。 (適用于預(yù)期標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格平衡時(shí) )STX盈利利用兩個(gè)看跌期權(quán)構(gòu)造日歷差價(jià)期權(quán)216。 出售一個(gè)看跌期權(quán)同時(shí)購(gòu)買(mǎi)一個(gè)具有相同執(zhí)行價(jià)格且期限較長(zhǎng)的看跌期權(quán) .216。 中性的日歷差價(jià)期權(quán) :選取的執(zhí)行價(jià)格非常接近股票的現(xiàn)價(jià)216。 牛市日歷差價(jià)期權(quán) :執(zhí)行價(jià)格較高216。 熊市日歷差價(jià)期權(quán) :執(zhí)行價(jià)格較低216。 倒置日歷差價(jià)期權(quán) :購(gòu)買(mǎi)期限短的期權(quán) ,出售期限長(zhǎng)的期權(quán)3. 組合期權(quán)① 跨式（ Straddle)216。 底部跨式期權(quán)購(gòu)買(mǎi)具有相同執(zhí)行價(jià)格、相同到期日的、同種股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)STX盈利跨式期權(quán)股票價(jià)格范 圍看 漲 期權(quán)損 益看跌期權(quán)損 益組 合盈利S≤ X 0 X ST X STSTX STX 0 ST X216。頂部跨式期權(quán)出售具有相同執(zhí)行價(jià)格、相同到期日的、同種股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)高風(fēng)險(xiǎn)策略 !!!x② Strips與 Straps216。 Strips:具有相同執(zhí)行價(jià)格和相同到期日的一個(gè)看漲期權(quán)和兩個(gè)看跌期權(quán)的多頭 .STX盈
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