商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)講義-在線瀏覽
2025-06-04 05:17本頁面
【正文】 是階段性工作，而是商業(yè)銀行的一項(xiàng)終身事業(yè) 其次，商業(yè)銀行應(yīng)向全體員工廣泛宣講正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念等內(nèi)容，使之成為商業(yè)銀行和員工一致的價(jià)值觀。 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是商業(yè)銀行在綜合分析外部環(huán)境、內(nèi)部管理狀況以及同業(yè)比較的基礎(chǔ)上，提出的一整套中長期發(fā)展目標(biāo)以及為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)所采取的行動(dòng)方案。戰(zhàn)略目標(biāo)可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等細(xì)項(xiàng)。一旦戰(zhàn)略目標(biāo)發(fā)生改變，必須相應(yīng)調(diào)整工作內(nèi)容和方式。 董事會(huì)通常指派專門委員會(huì)（通常為最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)）負(fù)責(zé)擬定具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)應(yīng)當(dāng)是商業(yè)銀行董事會(huì)成員，同時(shí)擔(dān)任商業(yè)銀行副總裁或以上職務(wù)。 在風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與董事會(huì)及內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)委員會(huì)和有關(guān)職能部門的工作聯(lián)系。 高級(jí)管理層的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石。時(shí)間操作中，商業(yè)銀行的“風(fēng)險(xiǎn)管理部門”和“風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)”既要保持相對(duì)獨(dú)立，又要互為支持，但絕不能混為一談。更加適用于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中小商業(yè)銀行。分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的缺點(diǎn)是，難以絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息，無法形成長期的核心競爭力和強(qiáng)大的市場定價(jià)能力。商業(yè)銀行的每日風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告和每日收益/損失表是現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的最重要的兩份報(bào)告。 最后，風(fēng)險(xiǎn)管理部門獨(dú)特的地位使其可以全面掌握商業(yè)銀行的整齊風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供不可替代的輔助作用。 （1）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力 （2）數(shù)量分析能力 （3）價(jià)格核準(zhǔn)能力 （4）模型創(chuàng)建能力 （5）系統(tǒng)開發(fā)/集成能力 其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門 1．財(cái)務(wù)控制部門 現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門通常采取每日參照市場定價(jià)的方法，及時(shí)捕捉市場價(jià)格/價(jià)值的變化，因此所提供的數(shù)據(jù)最為真實(shí)、準(zhǔn)確，這無疑使財(cái)務(wù)控制部門處在有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端。 風(fēng)險(xiǎn)管理部門可以為內(nèi)部審計(jì)部門提供最直接的第一手資料和記錄。法律/合規(guī)部門應(yīng)當(dāng)有效識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測商業(yè)銀行潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)及各項(xiàng)違規(guī)操作，并向高級(jí)管理層和董事會(huì)提出咨詢建議和報(bào)告。外部審計(jì)機(jī)構(gòu)也開始在年度審計(jì)報(bào)告中提供風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn)管理精講班第6講課件講義（環(huán)球職業(yè)教育在線） 風(fēng)險(xiǎn)管理精講班第6講講義 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程 風(fēng)險(xiǎn)管理部門承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的重要職責(zé)，而各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)控制/管理決策的最終責(zé)任。 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)：感知風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì)；分析風(fēng)險(xiǎn)是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)因素。它是指采用類似于備忘錄的形式，將商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列舉，并聯(lián)系經(jīng)營活動(dòng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行深入理解和分析。準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果是建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)上的，而開發(fā)一系列準(zhǔn)確的、能夠在未來一定時(shí)間限度內(nèi)滿足商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理需要的數(shù)量模型，任務(wù)相當(dāng)艱巨。 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測 ①監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)以及不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢。 風(fēng)險(xiǎn)控制 風(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)經(jīng)過識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧?，進(jìn)行有效管理和控制的過程。 按照國際最佳實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施可以采取從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，最終到達(dá)高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式。有效的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)能夠及時(shí)整合各種風(fēng)險(xiǎn)類別的信息和數(shù)據(jù)，提供卓越的風(fēng)險(xiǎn)分析功能，具有很強(qiáng)的備份和恢復(fù)能力。 ②外部數(shù)據(jù)：通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù) l 國內(nèi)市場行情和信息數(shù)據(jù) l 外部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù) l 行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù) l 外部損失數(shù)據(jù) （2）風(fēng)險(xiǎn)信息的特征及系統(tǒng)結(jié)構(gòu)方面的問題 ①精確性 ②及時(shí)性 ③系統(tǒng)結(jié)構(gòu)方面的問題。區(qū)分系統(tǒng)“真實(shí)的”和交易人員“假設(shè)的”分析操作。 數(shù)據(jù)處理 （1）處理輸入數(shù)據(jù)/信息 ①中間計(jì)量數(shù)據(jù)。 ②組合結(jié)果數(shù)據(jù)。 （2）信息儲(chǔ)存操作 信息儲(chǔ)存系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)結(jié)合以下能力：
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