【正文】 驗是用來檢驗解釋變量對被解釋變量有無顯著解釋能力的檢驗。 （ ）樣本可決系數(shù)高的回歸方程一定比樣本可決系數(shù)低的回歸方程更能說明解釋變量對被解釋變量的解釋能力。 （ ）線性回歸模型的0均值假設可以表示為。 （ ）解釋變量是作為原因的變量，被解釋變量是作為結果的變量。 （ ）總體回歸函數(shù)給出了對應于每一個自變量的因變量的值。 D、最大或然準則是按從模型中得到既得的n組樣本觀測值的（ ）最大的準則確定樣本回歸方程。 B、 C、 D、最小二乘準則是指按使（ ）達到最小值的原則確定樣本回歸方程 （ ）A、 B、 C、 D、設Y表示實際觀測值，表示OLS回歸估計值，則下列哪項成立 （ ）A、 B、C、 B、n1C、 B、 （2）財政收入=f（財政支出）+ ，為隨機干擾項。 指出下列假想模型中的錯誤，并說明理由：其中，為第t年社會消費品零售總額（單位：億元），為第t年居民收入總額（單位：億元）（指城鎮(zhèn)居民可支配收入總額與農村居民純收入總額之和），為第t年全社會固定資產投資總額（單位：億元）。四、簡答題計量經濟學與經濟理論、統(tǒng)計學、數(shù)學的聯(lián)系是什么？ 模型的檢驗包括哪幾個方面？具體含義是什么？五、計算分析題下列假想模型是否屬于揭示因果關系的計量經濟學模型？為什么？（1）=+ ,其中為第t年農村居民儲蓄增加額（單位：億元），為第t年城鎮(zhèn)居民可支配收入總額（單位：億元）。從觀察單位和時點的角度看，經濟數(shù)據(jù)可分為 時間序列數(shù)據(jù) 、 截面數(shù)據(jù) 、 面板數(shù)據(jù) 。第一章 導 論一、名詞解釋截面數(shù)據(jù)時間序列數(shù)據(jù)虛變量數(shù)據(jù)內生變量與外生變量二、單項選擇題同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數(shù)據(jù)序列稱為 （ ）A、橫截面數(shù)據(jù) B、虛變量數(shù)據(jù)C、時間序列數(shù)據(jù) D、平行數(shù)據(jù)樣本數(shù)據(jù)的質量問題，可以概括為完整性、準確性、可比性和 （ ）A、時效性 B、一致性 C、廣泛性 D、系統(tǒng)性有人采用全國大中型煤炭企業(yè)的截面數(shù)據(jù)，估計生產函數(shù)模型，然后用該模型預測未來煤炭行業(yè)的產出量，這是違反了數(shù)據(jù)的哪一條原則。 （ ）A、一致性 B、準確性 C、可比性 D、完整性判斷模型參數(shù)估計量的符號、大小、相互之間關系的合理性屬于什么檢驗？ （ ）A、經濟意義檢驗 B、統(tǒng)計檢驗 C、計量經濟學檢驗 D、模型的預測檢驗對下列模型進行經濟意義檢驗，哪一個模型通常被認為沒有實際價值？ （ ）A、（消費）（收入）B、（商品需求）（收入）（價格）C、（商品供給）（價格）D、（產出量）（資本）（勞動）設M為貨幣需求量，Y為收入水平，r為利率，流動性偏好函數(shù)為，和分別為、的估計值，根據(jù)經濟理論有 （ ）A、應為正值，應為負值 B、應為正值，應為正值 C、應為負值，應為負值 D、應為負值，應為正值三、填空題在經濟變量之間的關系中， 因果關系 、 相互影響關系 最重要，是計量經濟分析的重點。根據(jù)包含的方程的數(shù)量以及是否反映經濟變量與時間變量的關系，經濟模型可分為 時間序列模型 、 單方程模型 、 聯(lián)立方程模型 。（2）=+，其中為第t1年底農村居民儲蓄余額（單位：億元），為第t年農村居民純收入總額（單位：億元）。 下列設定的計量經濟模型是否合理？為什么？（1）其中，（i=1,2,3）是第一產業(yè)、第二產業(yè)、第三產業(yè)增加值，為隨機干擾項。第二章 一元線性回歸模型一、名詞解釋總體回歸函數(shù)最大似然估計法（ML）普通最小二乘估計法（OLS）殘差平方和擬合優(yōu)度檢驗二、單項選擇題設OLS法得到的樣本回歸直線為，以下說法正確的是 （ ）A、 D、回歸分析中定義的 （ ）A、解釋變量和被解釋變量都是隨機變量B、解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量C、解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量D、解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量一元線性回歸分析中的回歸平方和ESS的自由度是 （ ）A、n C、nk D、1對于模型，其OLS的估計量的特性在以下哪種情況下不會受到影響 （ ）A、觀測值數(shù)目n增加 B、各觀測值差額增加C、各觀測值基本相等 D、某人通過一容量為19的樣本估計消費函數(shù)（用模型表示），并獲得下列結果： ，=，則下面（）（） 哪個結論是對的？ （ ）A、在5%顯著性水平下不顯著 B、C、的95%置信區(qū)間不包括0 D、以上都不對在一元線性回歸模型中，樣本回歸方程可表示為： （ ）A、 （ ）A、離差平方和 B、均值 C、概率 D、方差一元線性回歸模型的最小二乘回歸結果顯示，殘差平方和RSS=,樣本容量n=25，則回歸模型的標準差為 （ ）A、 B、 C、 D、1參數(shù)的估計量具備有效性是指 （ ）A、 B、在的所有線性無偏估計中最小C、 D、在的所有線性無偏估計中最小1反映由模型中解釋變量所解釋的那部分離差大小的是 （ ）A、總離差平方和 B、回歸平方和 C、殘差平方和 D、可決系數(shù)1總離差平方和TSS、殘差平方和RSS與回歸平方和ESS三者的關系是 （ ）A、TSSRSS+ESS B、TSS=RSS+ESSC、TSSRSS+ESS D、TSS2=RSS2+ESS21對于回歸模型，= 1，2，…，n 檢驗時，所用的統(tǒng)計量服從 （ ）A、 B、 C、 D、1某一特定的X水平上，總體Y分布的離散程度越大，即越大，則 （ ）A、預測區(qū)間越寬，精度越低 B、預測區(qū)間越寬，預測誤差越小C、預測區(qū)間越窄，精度越高 D、預測區(qū)間越窄，預測誤差越大 三、多項選擇題一元線性回歸模型的基本假定包括 （ ）A、 B、C、 D、E、X為非隨機變量，且以Y表示實際觀測值，表示回歸估計值，e表示殘差，則回歸直線滿足 （ ）A、通過樣本均值點 B、C、 D、E、以帶“^”表示估計值，表示隨機干擾項，如果Y與X為線性關系，則下列哪些是正確的 （ ）A、 B、C、 D、E、假設線性回歸模型滿足全部基本假設，則其最小二乘回歸得到的參數(shù)估計量具備 （ ）A、可靠性 B、一致性C、線性 D、無偏性E、有效性下列相關系數(shù)算式中，正確的是 （ ）A、 B、C、 D、E、二、判斷題滿足基本假設條件下，隨機誤差項服從正態(tài)分布，但被解釋變量Y不一定服從正態(tài)分布。 （ ）線性回歸模型意味著變量是線性的。 （ ）隨機變量的條件均值與非條件均值是一回事。 （ ）如果觀測值近似相等，也不會影響回歸系數(shù)的估計量。 （ ）模型結構參數(shù)的普通最小二乘估計量具有線性性、無偏性、有效性，隨機干擾項方差的普通最小二乘估計量也是無偏的。 （ ）四、簡答題為什么計量經濟學模型的理論方程中必須包含隨機干擾項？總體回歸函數(shù)和樣本回歸函數(shù)之間有哪些區(qū)別與聯(lián)系？為什么用可決系數(shù)評價擬合優(yōu)度，而不是用殘差平方和作為評價標準？根據(jù)最小二乘原理，所估計的模型已經使得擬合誤差達到最小，為什么還要討論模型的擬合優(yōu)度問題？五、計算分析題令表示一名婦女生育孩子的數(shù)目，表示該婦女接受過教育的年數(shù)。已知回歸模型，式中E為某類公司一名新員工的起始薪金（元），N為所受教育水平（年）。（1）從直觀及經濟角度解釋和。（3）對參數(shù)的假設檢驗還能進行嗎？簡單陳述理由。給定個觀察值，…，按如下步驟建立的一個估計量：在散點圖上把第1個點和第2個點連接起來并計算該直線的斜率；同理繼續(xù)，最終將第1個點和最后一個點連接起來并計算該條線的斜率；最后對這些斜率取平均值，稱之為，即的估計值。（2）計算的期望值并對所做假設進行陳述。（3）判定該估計值與我們以前用OLS方法所獲得的估計值相比的優(yōu)劣，并做具體解釋。同時對零假設和備擇假設、檢驗統(tǒng)計值、其分布和自由度以及拒絕零假設的標準進行陳述。在投資分析中，被稱為債券的安全系數(shù)，是用來度量市場的風險程度的，即市場的發(fā)展對公司的財產有何影響。 () () 要求：（1）解釋回歸參數(shù)的意義；（2）如何解釋？（3）安全系數(shù)的證券稱為不穩(wěn)定證券，建立適當?shù)牧慵僭O及備選假設，并用檢驗進行檢驗（）。要求：（1）這是一個時間序列回歸還是橫截面回歸？（2）如何解釋截距的意義，它有經濟含義嗎？如何解釋斜率？（3）能否求出真實的總體回歸函數(shù)？（4）根據(jù)需求的價格彈性定義：彈性=斜率（X/Y），依據(jù)上述回歸結果，你能求出對咖啡需求的價格彈性嗎？如果不能，計算此彈性還需要其他什么信息？若經濟變量y和x之間的關系為，其中A、a為參數(shù)，為隨機誤差，問能否用一元線性回歸模型進行分析？為什么？